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Mostrando postagens de agosto, 2011

MS-VAR (tentando estimar)

Hoje começo a "tentativa" de estimação de modelos MS-VAR, descobri uma rotina no R sobre MS-BVAR (bayesiano, cujo nome é MSBVAR) e outra "bruxaria" no OxMetrcis. Bruxaria porq, segundo um colega meu, a rotina não roda se o computador não tiver determinadas configurações. Explico melhor noutro post, caso consiga estimar. Abrcs

Primeiro artigo escrito em LyX

Então....abandonando o Word e migrando para ferramentas mais "inteligentes" do mundo acadêmico. O LyX a primeira vista parace amigável, estou aos poucos escrevendo o artigo de uma disciplina (a ultima do mestrado) nele, e penso escrever minha dissertação tbm. A única coisa que deu pane foram algumas referências importadas do Bibitex, creio que elas vem incompletas do google acadêmico (fazer a mão dá quase o mesmo trabalho que o word dava...chato), mas posso estar enganado dado que hoje foi meu primeiro contato com a ferramenta. Se alguém souber o "motivo" da pane...favor comentar.

dica de blog

O blog do bom professor Hilton Martins - UFPB, que já está em minha barra lateral de blogs, com posts interessantes sobre o R, LaTeX, Stata entre outros. Parabéns professor.

BRE - Artigos Aceitos

"Roubei" a notícia do Blog raciocínios espúrios , trata-se da divulgação de artigos aceitos pela revista Brazilian Review of Econometrics e ainda não publicados, vale a pena ler. Obs: Parabéns aos Profs Marcio Laurini, João caldeira e Marcelo Portugal pelo belo trabalho na revista.

Adeus Twitter

Então, aos poucos abandono minhas redes sociais...o orkut a tempos já "morreu" pra mim, ontem foi a vez do Twitter. A razão e´a falta de tempo e o foco em outras prioridades, como a dissertação por exemplo. Não sei se retorno um dia, mas por hoje ficarei apenas com e-mail, MSN e Blog.

Nascimento de Esther

Hoje pela manhã nasceu minha sobrinha (futura afilhada) Esther. É um dia muito feliz para meu irmão e cunhada, PARABÉNS. Seja BEM - VINDA pequena.

ESTE - 2011 (3)

Acabou-se o que era doce...rsrs O evento foi um sucesso, palestrantes excelentes, pessoal alto nível, bons mini_cursos (valeu Laurini, és um cara BOM PRA CARAMBA), bebida e comida de primeira (de sopa a camarão..rsrs..vinho e espumante). Serviu para fazer amigos (douglas, prof. Silvia, Gustavo...enfim, gente demais pra comentar aqui...fora o "TIM"), estreitar amizades recentes (juninho, gabriel e Cia...vcs são mto gente buena), ver as novas pesquisas que estão sendo realizadas mundo a fora. Como disse e digo para todos "nunca me senti tão bem compreendido e rodeado de pessoas tão interessantes" como lá. Parabéns a organização, Flávio e Cia.

ESTE - 2011 (2)

Sem dúvida é o melhor evento que participei na vida. Boa parte dos trabalhos é ligada a área de finanças, e ainda tem uns 3, 4 pesquisadores de cópulas no evento (tema que estou trabalhando). Conversei com o pessoal da universidade de Queen Mary, matemáticos e estatísticos da USP, UNICAMPi, UFPE, etc. A qualidade das pessoas aqui é impressionante. Recomendo fortemente a todos que gostam de econometria comparecerem nos próximos anos.

ESTE - 2011

O evento começou ontem, com o tutorial sobre cópulas com o Prof. Morettin, apesar dele não ter falado sobre a estimação não-paramétrica (que estou trabalhando) foi muito bom, me "atrevi" a conversar com ele sobre isso por alguns minutos após a apresentação. Hoje o evento começou com uma "LENDA" para quem estuda econometria, é claro que todo mundo que já viu GARCH na vida sabe quem ele é " Tim Bollerslev", pra provar que troquei uma palavra com o cara, ta aí a foto (Victor, TIm e Eu)...rsrs