tag:blogger.com,1999:blog-81098101675562120612024-03-19T06:57:13.968-03:00Jovem EconomistaBlog destinado a compartilhar experiências acadêmicas, profissionais e pessoais!
Doutor em Economia Aplicada pelo PPGE - UFRGS, atualmente sou
professor de métodos quantitativos na Universidade Federal de Viçosa - UFV. Em 2013 fui Analista Técnico Sênior no Serviço Social da Indústria (SESI-RS), trabalhando no setor de planejamento estratégico e pesquisa. Além disso, atuei por um curto período como Analista de Políticas e Indústria na Confederação Nacional da Indústria (CNI).Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.comBlogger133125tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-62947104140250861162019-12-22T18:18:00.001-03:002019-12-22T18:31:32.586-03:00#Mestrado em Computação 01 - O que um economista precisa saber para sobreviver?Boa noite, pessoal!<br />
<br />
Como já divulgado nas minhas redes sociais, fui selecionado para cursar mestrado em computação na UFV, universidade na qual leciono no departamento de economia.<br />
<br />
Estou muito feliz pela seleção e espero que nenhuma burocracia me atrapalhe.<br />
<br />
Minha decisão de fazer um segundo mestrado (apesar de já ser doutor) foi em função do avanço cada vez mais intenso de certas técnicas computacionais, como inteligência artificial, por exemplo. E, dentro desse contexto, possibilidades de aplicações em economia e finanças.<br />
<br />
Acredito ainda que meu papel, como professor de métodos quantitativos, é o de sempre me atualizar para fornecer o melhor para meus alunos.<br />
<br />
Explicado os motivos, vamos aos preparativos.<br />
<br />
A resposta do título "o que um economista precisa saber" eu ainda não sei, mas é o que pretendo descobrir e compartilhar com vocês.<br />
<br />
Minha situação hoje é a seguinte: programo algo em R e entendo um pouco de Phyton. E agora?<br />
Como nunca tive uma disciplina de programação ou de computação eu não tenho uma ideia clara sobre meu nível de programação. Assim sendo, vou escolher uma linguagem e vou me treinar nela durante os meses de recesso escolar, desde o básico até onde conseguir evoluir.<br />
<br />
Assim, pretendo divulgar o que eu for estudando para me preparar para cursar o mestrado com postagens rápidas, semanais talvez, do que foi aprendido durante a semana.<br />
<br />
Como pretendo começar do "zero" esses meus estudos preparativos sobre computação (em especial sobre algortimos e estrutura de dados) vou escolher um material didático e prático para estudar e me familiarizar.<br />
Em conversa com amigos da área e alguma pesquisa da minha parte, foram recomendados dois cursos gratuitos para começar:<br />
<br />
O primeiro deles é o Curso Python, do Curso em Vídeo, disponível no youtube:<br />
<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo&list=PLHz_AreHm4dlKP6QQCekuIPky1CiwmdI6&index=1">https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo&list=PLHz_AreHm4dlKP6QQCekuIPky1CiwmdI6&index=1</a><br />
<br />
<br />
<br />
O link é da aula 1, mas tem um a playlist que parece ser muito boa, com mais de 120 exercícios (pretendo fazer todos nas férias escolares). O instrutor, professor Guanabara, preparou com muito capricho o material. Imagens ótimas, explicações e textos claros, além de muita didática da parte do professor.<br />
<br />
Avancei até agora até a aula 7. Por já usar o R há muito tempo, até agora nada de novidade (apenas alguns comando diferentes entre os dois softwares, mas nada demais). Conforme for evoluindo vou descrevendo aqui.<br />
<br />
Outra alternativa bacana é o curso dos professores da USP disponível no Coursera: "Introdução à Ciência da Computação com Python Parte 1". Segue o link para você ter acesso:<br />
<a href="https://pt.coursera.org/learn/ciencia-computacao-python-conceitos">https://pt.coursera.org/learn/ciencia-computacao-python-conceitos</a><br />
<br />
Esse curso eu fiz praticamente todo, mas como já faz mais de um ano que o fiz, pretendo refazer nas próximas semanas. Assim, também terei como comentá-lo melhor.<br />
<br />
<br />
O próximo passo, pelo que entendi, para dar conta da disciplina de "Estrutura de dados e algoritmos" no mestrado é comprender C++. Ainda não busquei nenhum material na internet. Caso alguém conheça, por favor, divulge nos comentários.<br />
<br />
Além disso, separei um lirvo que me foi recomendado a leitura, "Introduction to the Design and Analysis of Algorithms (3rd ed.) [Levitin]". Pretendo retirá-lo na biblioteca e começar as leituras, pois o preço dele é bem "salgado"> ( <a href="https://www.amazon.com.br/Introduction-Design-Analysis-Algorithms-Levitin/dp/0132316811">https://www.amazon.com.br/Introduction-Design-Analysis-Algorithms-Levitin/dp/0132316811</a>) . Também comentarei assim que possível.<br />
e se for realmente "top" comprar...<br />
<br />
Então era isso. Começo hoje a relatar meus passos da minha movimentação de economia para (+) computação.<br />
<br />
Dúvidas e dicas, basta postar.<br />
<br />
Grande abraço e feliz 2020 pra todos nós ;)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-77953137502112669912019-08-07T01:02:00.000-03:002019-08-07T01:24:43.540-03:00Notas de aula - Contabilidade Nacional<br />
<a name='more'></a>Boa noite, pessoal.<br />
<br />
Em meu retorno como professor a UFV me foi destinada uma disciplina de Contabilidade Nacional. Apesar de minha área ser métodos quantitativos e finanças, estou me esforçando para produzir o melhor material didático possível.<br />
<br />
Minha ideia, além de produzir notas de aula por meio do "Overleaf" -<a href="https://www.overleaf.com/"> https://www.overleaf.com/</a> -, no formato Latex, é a de apresentar aos alunos o Software R (com a utilização do RStudio - <a href="https://www.rstudio.com/">https://www.rstudio.com</a>) para a importação de séries de dados reais brasileiras (a exemplo o PIB) e a construção de objetos e operações com matrizes (no final da disciplina, como exemplo Insumo-Produto).<br />
<br />
Anexarei o link do meu drive ( <a href="https://drive.google.com/open?id=16TZ4kMPSVM1iFPcJWbN4Cm0Mp0juWfkw">https://drive.google.com/open?id=16TZ4kMPSVM1iFPcJWbN4Cm0Mp0juWfkw</a><span id="goog_710189507"></span><a href="https://www.blogger.com/"></a><span id="goog_710189508"></span> ). A medida que for produzindo e testando as notas de aula da disciplina (em pdf) e os comandos utilizados no RStudio para a importação das séries e cálculos, disponibilizarei nessa pasta do drive.<br />
<br />
Comentários sobre melhorias no material são bem-vindos.<br />
<br />
Abraço!<br />
<br />
<br />
<br />Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-54380383777391038092019-02-18T17:48:00.003-03:002019-12-01T16:36:51.239-03:00Indicações de livros: Econometria de Séries de Tempo e aplicações no RParticipo de grupos no facebook de estatística, R, programação, etc. Lá, com frequência, o pessoal pergunta sobre indicações de livros com aplicações e rotinas do R para econometria de séries de tempo. Abaixo seguem minhas indicações de literatura aplicada ao Software R:<br />
<br />
- CRYER, Jonathan D.; CHAN, Kung-Sik. Time series regression models. Time series analysis: with applications in R, p. 249-276, 2008.<br />
<br />
- PFAFF, B. Analysis of integrated and cointegrated time series with R. Springer, New York, second edition, 2008.<br />
<br />
- TSAY, Ruey S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013.<br />
<br />
Além destes, encontrei outro não muito específico, mas útil:<br />
<br />
- VINOD, Hrishikesh D. Hands-On Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples. World Scientific Publishing Company, 2008.<br />
<br />
### Editado em dezembro de 2019 (abaixo dois bons livros com exemplos utilizando o R, em português:)<br />
<br />
- PERLIN, S. M. Processamento e Análise de dados financeiros e econômicos com o R. 2 Ed. , 2018.<br />
<br />
- Ferreira, P. G. C. Análise de Séries Temporais em R: curso introdutório. Elsevier, FGV IBRE, 1 Ed, 2018.<br />
<br />
###<br />
<br />
<br />
Para compreender a parte teórica, aproveito essa postagem para também fazer algumas indicações:<br />
<br />
1. Livros em português<br />
<br />
- (O mais básico de todos, mas incompleto) Gujarati, D. Econometria Básica, Capítulos 21 e 22 da 3.ed de 2010, da Pearson.<br />
<br />
- BUENO, R. De Losso. Econometria de séries temporais. Cengage Learning, 2008.<br />
<br />
- Morettin, P., Toloi, C. Análise de séries temporais. São Paulo, Edgard Blaucher, 2 ed, 2006.<br />
<br />
<br />
2. Livros referência em Inglês (usados tbm em pós em economia, por exemplo);<br />
<br />
- Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons, 2015.<br />
<br />
- HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton university press, 1994.<br />
<br />
- ENDERS, Walter. Applied econometric time series. John Wiley & Sons, 1995.<br />
<br />
<br />
3. Material de aulas na internet:<br />
<br />
As notas de aula do prof. Macelo da PUC- RJ, são muito boas. As notas do prof. Erik da UFPB também são boas, mas não as encontrei na internet;<br />
<br />
<br />
Algumas páginas que podem ser úteis:<br />
Página pessoal do professor Pedro Morettin:<br />
http://www.ime.usp.br/~pam/<br />
<br />
Vídeos sobre séries de tempo no Youtube<br />
https://www.youtube.com/watch?v=2-7ODE-2kx4&list=PLRj8HuwfWZEvp05ZjtZry245w4XVGoaei<br />
<br />
<br />
<br />
Espero ter ajudado ;)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-91899159195000315512013-08-05T21:55:00.003-03:002013-08-05T21:55:51.794-03:002013 - Recomeçam as postagens!Depois de um bom tempo afastado do blog, retomo hoje minhas postagens.<br />
Recomeço atualizando as últimas notícias:<br />
- Disciplinas do doutorado concluídas;<br />
- Trabalho no SESI correndo bem;<br />
- Tutorias na Unisinos em 3 disciplinas recomeçam neste semestre;<br />
- Artigo da dissertação em etapa de revisão (bloock botstrap em construção); <br />
<br />
Espero nos próximos dias postar algum material sobre temas que estou estudando atualmente, avaliação econômica de projetos sociais. Para começar, recomendo o material do site da <a href="http://www.fundacaoitausocial.org.br/temas-de-atuacao/avaliacao-de-projetos-sociais/">Fundação itau social </a>.<br />
<br />
<br />
<br />Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-60267638353918319612012-10-20T17:30:00.000-03:002012-10-20T17:30:25.059-03:00Prêmio Corecon-RS _ Considerações sobre as regrasDevido a uma definição nas regras que julguei "pouco justa" me dirigi até o CORECON/RS para reenvidicar.<br />
<br />
Enviei, primeiramente um e-mail com a seguinte dúvida: <br />
<div>
</div>
<div>
"Na modalidade dissertãção: como proceder
caso a dissertação seja orientada por um
profissional de outra área, com doutorado em outra
área? </div>
<div>
A dúvida surge, pois concluí o mestrado esse ano, em economia aplicada pela UFRGS, e meu orientador
é estatístico, doutor em estatística e
Pós-Doutor pela London School of Economic."</div>
<div>
</div>
<div>
A resposta que obtive foi:</div>
<div>
</div>
<div>
<span style="font-size: x-small;"><span style="color: green; font-family: Arial; font-size: x-small;">Tem que ser
dutorado em Economia conforme Art. 4º, paragrafo
unico, tem que apresentar uma cópia da titulação
de Doutor(a), conforme Regulamento.</span></span> </div>
<div>
</div>
<div>
</div>
Diante desta resposta foi questionar o regulamento ser tão "fechado" e enviei outro e-mail.<br />
<br />
"Entendi no regulamento, sobre o orientador, porém acho
injusto um trabalho que trata de economia não ser avaliado só
por causa do orientador não ser economista nem doutor em
economia (desculpe-me se estiver enganado, mas existem prêmios nobel em economia, que são
matemáticos, por exemplo). Gostaria que meu manifesto fosse repassado aos
responsáveis e que, se possível, reconsiderado esse item
liberando a participação da dissertação no prêmio."<br />
<br />
Não me contive e enviei outro e-mail..<br />
<br />
<br />
<div>
"Não vejo motivo para ser impedido de participar, pois:</div>
<div>
</div>
<div>
- Sou formado em economia (e estou em dia com o CORECON-RS); </div>
<div>
- O PPGE, credenciado e autorizado pela CAPES (conceito 5),
homologou minha dissertação (aprovada por uma banca que a julgou como
sendo de um aluno do mestrado em economia) e me forneceu o título de
mestre em economia.</div>
<div>
- O mesmo professor que me orientou, mesmo não sendo economista nem
doutor em economia, é professor do corpo do PPGE-UFRGS,
autorizado pelo programa à orientar dissertações de mestrado e
teses de doutorado, em economia."</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
Recebi um e-mail resposta me convidando a conversar com a Professora, Helena, uma das responsáveis pela organização do prêmio.</div>
<div>
</div>
<div>
Fui muito bem atendido pela Professora, que disse que minhas considerações serão levadas em conta para a elaboração da próxima edição do prêmio.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
Outro ponto que a professora ficou de considerar para a próxima edição, foi que comentei que na regra, com relação aos artigos, os trabalhos tem que ser publicados em revistas ou congressos. Daí outro requisito pede para nao identificar os trabalhos quando forem entregues no CORECON para participar. Oras, se está publicado, basta o avaliador jogar o título do paper no google que ele encontra os autores (regra que pra mim não faz sentido).</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Agradeço a professora Helena e espero que estas duas considerações que fiz sejam debatidas e melhoradas para a próxima edição.</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-12200769727211013802012-10-20T11:07:00.004-03:002012-10-20T11:10:37.351-03:00Mini Curso - Introdução aos Métodos Quase-Experimentais em Microeconometria: Teoria e PraticaO Mini Curso ocorreu na UFRGS, não tive tempo para participar, mas tive o prazer de conhecer Caio Piza (Banco Inter-Americano de Desenvolvimento em Washington) em um seminário que ele apresentou dia 17.<br />
<br />
Colarei abaixo o programa do mini - curso para que os interessados possam ter acesso, ao menos, as excelentes referências citadas por Caio.<br />
<br />
Em meus 3 anos de UFRGS, é a primeira vez que vejo surgir um mini - curso tão completo e com carga horária compatível, Parabéns ao pessoal da secretaria (só lamento os horários coincidirem com algumas aulas). <br />
<br />
<br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
""<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Dia 17/10:
Motivação</span></b></div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Teoria: 10h as 12h </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">O
Problema Fundamental da Inferência Causal: Holland (1986) e Lalonde (1986)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Parâmetros
de Interesse em uma Avaliação: Duflo et al. (2007) e Ravallion (2008)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Experimentos Aleatórios: Duflo et al. </span><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">(2007)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Overview</span></i><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"> dos Métodos Quase-Experimentais:
Ravallion (2001) e Duflo et al. (2007)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Aplicações no STATA: 14h as 13.50h</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; text-indent: -18.0pt;">
<span style="background: yellow; font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-highlight: yellow;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> <span style="background-color: white;">
</span></span></span></span><span style="background-color: white;"><span style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Rápida introdução aos modelos de
váriavies dependentes binárias: Wooldridge (2003) </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Dia 18/10: Seleção
em Observáveis</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Teoria: 10h as 12h</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 38.5pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">OLS
e CIA condition</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 38.5pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Propensity
Score Matching: Binary and Continuous Treatment Variable</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 38.5pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Reweighting
Regression</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 38.5pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">PSM
vs. OLS: Angrist and Pischke (2009) </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 38.5pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Efeito
Distributivo do Tratamento: Firpo (2007)</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Aplicações no STATA: 14h as 16h</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Dia 19/10: Seleção
em Não-Observáveis:</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Teoria: 10h as 12h</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 38.5pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo3; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="FR" style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Diferença-em-Diferenças
(Diff-in-Diff): Meyer et al. </span><span lang="FR" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">(1995), Duflo et al. (2007) e Ravallion (2008) </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 38.5pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo3; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Diff-in-Diff
Matching Estimator: Blundell and Dias (2002) e Abadie (2005)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 38.5pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo3; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Variavel
Instrumental e Regressao Discontinua: Imbens and Angrist (1994), Angrist et al.
</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">(1996) e Hahn et al. (2001)</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Aplicações no STATA: 14h as 16h</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Referências para dia 17/10:</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Duflo, E., R. Glennerster e M. Kremer. (2006),
Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit, Poverty
Action Lab, mimeo.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"> </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Holland, P., (1986), Statistics and
Causal Inference, (with discussion), <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Journal
of the American Statistical Association, </i>vol. 81, pp. 945-970.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Lalonde, R. (1986),
Evaluating the Econometric Evaluations of Training Programs, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">American Economic Review</i>, vol.76, pp. 604-620.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Ravallion,
M. (2005), Evaluation Anti-Poverty Programs, in <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Handbook of Development Economics</i>, Vol.4, edited by Evenson, R.E.
and Schultz, T. P. Amsterdam, North-Holland.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Ravallion, M., (2001), The Mystery of Vanishing
Benefits: An Introduction to Impact Evaluation, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">World Bank Economic Review,</i> 15(1), 115-140.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Referências para dia 18/10:</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Angrist, J.& Pischke, J-S. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Mostly Harmless Econometrics</i>. Princeton
University Press, 2009. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Becker,
S. and M. Caliendo, (2007), Sensitivity analysis for average treatment effects<i style="mso-bidi-font-style: normal;">, Stata Journal</i>, Volume 7, No. 1, pp.
71-83.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Buschinsky, M. (1998), Recent Advances in
Quantile Regression Model: A Practical Guideline For </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Empirical Research, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Journal of Human Resources</i>, vol. 33,
No.1, pp. 88-126. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Dehejia, R., and S. Wahba, (1999), Causal Effects in
Non-experimental Studies: Re-evaluating the Evaluation of Training Programs, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Journal of the American Statistical
Association</i>, 94(448), pp.1053-1062.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Firpo, S. (2007), Efficient Semipametric
Estimation of Quantile Treatment Effects, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Econometrica</i>,
vol. 75, No. 1, pp. 259-276.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Fortin, N. M., and Lemieux, T. and Firpo, S.
(2009), Unconditional Quantile Regression, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Econometrica</i>,
vol. 77, No. 3, pp. 953-973.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Heckman, J., H. Ichimura, and P. Todd,
(1997), Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from
Evaluating a Job Training Program, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Review
of Economic Studies</i>, 64(4), pp. 605-654.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Heckman, J., H. Ichimura, and P. Todd,
(1998) Matching as an Econometric Evaluation Estimator. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">The</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Review of Economic
Studies</i>, 65(2), pp. 261-294.</span></div>
<div class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span lang="EN-GB" style="color: black; font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-GB; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Hirano,
K. and Imbens, G.W. (2001), Estimation of causal effects using propensity score
weighting: an application to data on right heart catheterization. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Health Services and Outcomes Research
Methodology</i>, Vol. 2, No.3-4, pp. 259-278.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Nichols,
A. (2007), Causal Inference with Observational Data, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Stata Journal</i>, vol. 7, No.4, pp. 507-541. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Nichols, A. (2008), </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: CMR17;">Erratum and discussion of propensity score reweighting, mimeo. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;"></span></div>
<h2 style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; font-weight: normal; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;">Rosenbaum, P. R. and Rubin, D. B. (1983), The Central Role of the
Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Biometrika</i>, vol.70, n.1, p. 41-55.</span></h2>
<h2 style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; font-weight: normal; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold;">Rubin, D. B., (1977), Assignment to a Treatment
Group on the Basis of a Covariate, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Journal
of Educational Statistics</i>, vol. 2, pp. 1-26.</span></h2>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Smith,
J. and P. Todd, (2005), Does matching overcome LaLonde's critique of
nonexperimental estimators?,<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> Journal of
Econometrics</i>, vol. 125(1-2), pp. 305-353.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8109810167556212061" name="_GoBack"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Referências
para dia 19/10:</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Abadie, A. (2005), Semiparametric
Difference-in-Differences Estimators, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Review
of Economic Studies</i>, vol. 72, pp.1-19. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Attanasio,
O., Fitzsimons, E., Gomez, A., Gutierrez, M. I., Meguir, C., Mesnard, A.
(2010), <i>Children's Schooling and Work in the Presence of a Conditional Cash
Transfer Programme in Rural Colombia.</i> Economic Development and Cultural
Change, vol. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">58, No.</span>2, pp. 181-210.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Angrist
J. D. and A. Krueger (1991), Does Compulsory School Attendance Affect Schooling
and Earnings?, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Quarterly Journal of
Economics</i>, vol. 106, pp. 979-1014.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Angrist, J., G. W. Imbens and D. Rubin, (1996),
Identification of Causal Effects Using Instrumental Variables, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Journal of the American Statistical
Association</i>, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>vol. 91, No.434, pp. 444-472.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Bertrand, M., Duflo, E. and Mullainathan, S.
(2004), </span></span><span lang="EN-US"><a href="http://ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/v119y2004i1p249-275.html"><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-weight: bold;">How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates?</span></a></span><span class="apple-style-span"><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">,</span></span><span class="apple-converted-space"><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> </span></span><span lang="EN-US"><a href="http://ideas.repec.org/s/tpr/qjecon.html"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">The
Quarterly Journal of Economics</span></i></a></span><span class="apple-style-span"><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">, vol. 119, No.1, pp. 249-275.</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Blundell, R. and Dias, M. C. (2002).
Alternative Approaches to Evaluation in Empirical Microeconomics, IFS working
paper CWP10/02. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Card,
D. (1990), The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Industrial and Labor Relations Review</i>,
vol. 44, 245-257.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Card,
D. and A. B. Krueger (1994), Minimum Wages and Employment: A Case Study of the
Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">American Economic Review</i>, vol. 84, 772-793.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span lang="NL" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL;">Hahn,
J. P. Todd and H. Van Der Klaauw (</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">2001),<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Identification and Estimation of Treatment Effects with a Regression-Discontinuity
Design. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Econometrica</i>, vol. 69, pp.
201-209.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Imbens, G. W. & J. D. Angrist. (1994),
Identification and estimation of local average treatment effects. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Econometrica</i>, vol. 62, pp. 467-475.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt;">Imbens,G. W. e T.
Lemieux (2008), Regression Discontinuity Designs: A Guide to Practice. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Journal of Econometrics,</i> vol. 142, issue
2: 615-635.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Meyer, Bruce D. (1995), Natural and
Quasi-Experiments in Economics, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Journal
of Business & Economic Statistics</i>, vol.13, No.2, pp. 151-61.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="background: yellow; font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-highlight: yellow;">Base de dados</span><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">O site da UCLA (</span><span lang="EN-US"><a href="http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/"><span lang="PT-BR" style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/</span></a></span><span style="font-family: "Garamond","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">) contém ótimo material que pode
ser usado como introdução a vários commandos do STATA"</span></div>
<br />
<br />
<br />Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-46289112172788395412012-10-20T10:59:00.002-03:002012-10-20T10:59:54.376-03:00Mestrado em economia aplicada UFPEL - Uma opção além da ANPEC<br />
Estarão abertas no período de 15 de outubro de 2012 a 30 de novembro de 2012 (das 15:00 às 20:00 horas) na Secretaria do Programa, localizado na Universidade Federal de Pelotas, Campus Porto, Rua Gomes Carneiro nº 1 - 4º andar - Pelotas/RS.<br />
<br />
Conheco uma parte do corpo docente e alguns egressos de lá e recomendo, parece ser um bom curso.<br />
<br />
<br />
Segundo o <a href="http://www.ufpel.edu.br/ppgom/edital2013.pdf">edital</a><br />
"II- DA SELEÇÃO<br />O Exame de Seleção ao Programa será realizado em uma fase, por uma Comissão de Avaliação, e contemplará:<br />A realização de uma prova escrita devendo o candidato obter nota mínima normalizada em torno da média maior que ou igual a 6,0 para ser aprovado. A prova escrita terá duração de até 3 horas. Não será permitida a consulta a qualquer tipo de fonte, nem o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos.<br />III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO<br />A Comissão de Avaliação levará em consideração:<br />1) Na PONTUAÇÃO:<br />Os candidatos passarão por uma avaliação escrita baseada em 50 questões de múltipla escolha (peso 10,0), sendo que candidatos que zerarem em qualquer uma das cinco disciplinas que compõem esta etapa do processo seletivo estarão automaticamente eliminados."<br />
<br />
As provas são de: Estatística, Micro, Macro, Matemática e Economia das organizações. Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-56782962503160251712012-10-20T10:52:00.005-03:002012-10-20T10:52:54.977-03:00Edital - Doutorado em Economia - UFRGSAberto o processo seletivo para ingresso no curso de Doutorado em Economia, com início previsto para o primeiro semestre letivo de 2013. As inscrições estarão abertas de 01 a 31/10/2012;<br />
<br />
Conforme <a href="http://www.ufrgs.br/ppge/selecao/Edital_Doutorado_-_Selecao_2013.pdf">edital</a>, " I - Serão oferecidas até 20 (vinte) vagas nas áreas de concentração em Economia Aplicada e Economia do Desenvolvimento"Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-88256861188004624272012-10-14T09:06:00.001-03:002012-10-14T09:09:14.147-03:00Prêmio Corecon/RS 2012 (inscrições abertas)Estão abertas as inscrições para o prêmio Corecon/RS, para artigos publicados em revistas ou apresentados em congressos em 2011 e primeiro semestre de 2012, monografias e dissertações, para o mesmo período. O prazo encerra dia 19 de outubro.<br />
As regras estão no <a href="http://www.coreconrs.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=738:premio-coreconrs-2012&catid=63:eventos&Itemid=100">site</a>, contudo, elas não explicitam alguns pontos importantes, como no meu caso, quando o orientador não é economista nem doutor em economia.<br />
(Vou ligar pra lá segunda e me informar sobre isso).Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-55567812730314751592012-10-12T21:50:00.002-03:002012-10-12T22:15:06.303-03:00Atualizações e novidadesNão consegui me controlar e publicar apenas o post anterior....<br />
<br />
<br />
As novidades são:<br />
<br />
- Estou cursando a última disciplina do doutorado (quase no fim desta primeira etapa);<br />
<br />
- Pela primeira vez participo de um projeto de pesquisa, junto a um professor da UFRGS (Fabricio Tourrucôo). O projeto é uma extensão do que o professor já havia trabalhado no ano anterior, sobre a avaliação da Eficiência das Instituições de Ensino Superior, utilizando DEA como técnica. Acredito que até o meio do ano que vem saia alguma publicação deste projeto. Fora isso, a experiência de trabalhar com alunos da graduação está sendo importante para mim, no sentido de aprender a lidar e "orientar", dentro das minhas limitações, eles em suas demandas nesta pesquisa.<br />
<br />
- Estou trabalhando em dois artigos, em parceria com o prof. Paulo Jacinto, que tenho como meta submeter até fevereiro. Um sobre discriminação racial, utilizando microeconometria, e o outro é a estimação não-paramétrica da curva de kuznets para as 5 regiões (uma abertura por regiões do que foi estimado em um trabalho anterior meu ,dele e do Prof Erik).<br />
<br />
- Estou cursando o curso de avaliação econômica de projetos sociais, da Fundação Itaú Social, para gestores aqui em Porto Alegre. O Curso é muito bom e está me dando várias boas idéias que talvez utilize na tese. <br />
<br />
<br />
<br />Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-25531657635045278802012-10-12T21:06:00.001-03:002012-10-12T21:06:14.482-03:00Retornando ao BLOG ;)Boa noite pessoal,<br />
<br />
Peço desculpas aos amigos por ter passado tanto tempo sem publicar, mas prometi a mim mesmo que só retornaria depois de concluidas algumas etapas de minha vida, em especial, após entregar a versão impressa de minha dissertação.<br />
<br />
Como alguns já sabem, o parecer final (dos três de minha defesa) foi dado dia 8 agosto, mas no sentido de reavaliar alguns resultados e refazer alguns testes, acabei por entregar a versão impressa só no começo do mês (tendo em vista que algumas estimaçoes demoravam até 9 dias no PC). Pois bem, "ENFIM MESTRE". <br />
<br />
Publiquei em meu facebook um post com alguns agradecimentos que gostaria de reproduzir aqui...<br />
<br />
"<span data-ft="{"tn":"K"}" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]"><span class="UFICommentBody" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]."><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[0]">A
"Jornada" começou em 2009, na UFPB, com uma viagem a um lugar lindo,
onde encontrei pessoas muito importantes na minha vida, mas que,
infelizmente, não consegui me adaptar ao local. Nesse lugar nasceu minha
irmandade nordestina ( </span><a data-hovercard="/ajax/hovercard/hovercard.php?id=100002942446838" href="http://www.facebook.com/semiramis.ml" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[1]" target="_blank">Semíramis Lima</a><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[2]">), meu gosto por pesquisa e o "acreditar" que é possível produzir algo (</span><a data-hovercard="/ajax/hovercard/hovercard.php?id=100003450655250" href="http://www.facebook.com/erik.figueiredo.1" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[3]" target="_blank">Erik Alencar de Figueiredo</a><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[4]">) e onde tive alguns dos maiores exemplos de didática da minha vida ( </span><a data-hovercard="/ajax/hovercard/hovercard.php?id=1302436356" href="http://www.facebook.com/hiltonmbr" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[5]" target="_blank">Hilton Martins</a><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[6]">
e prof Gasparine).......depois de desistir (sim essa é a palavra q
fugia e tinha "vergonha" de mencionar, mas hoje percebo que desistir não
é feio, o que deve-se envergonhar é de viver algo que não lhe faz
bem)...voltei pra Rio Grande......minha mãe doente, eu desempregado e
desacreditado.......refiz ANPEC, passei na UFRGS sem bolsa e em 2010,
com 50 reais no bolso e sem ter direito onde ficar vim pra POA.....por
sorte tenho duas tias paternas extraordinárias (Tia Graça e Tia lena),
me abrigaram, pagaram minhas passagens de ônibos (sim, no primeiro mês
não tinha grana nem pra isso) e me deram todo apoio familiar necessário
aqui em POA. Com o tempo recebi uma bolsa, dei aulas particulares, virei
tutor EAD...etc...as coisas se acertaram, graças a deus. Nesse meio
tempo, de 2010 pra cá, construí e reforcei amizadas e relações
importantes na minha vida: </span><a data-hovercard="/ajax/hovercard/hovercard.php?id=1661643345" href="http://www.facebook.com/rossana.sparvoli" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[7]" target="_blank">Rossana Marina Duro Sparvoli</a><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[8]">, </span><a data-hovercard="/ajax/hovercard/hovercard.php?id=100002614176548" href="http://www.facebook.com/mariana.tavares.716" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[9]" target="_blank">Mariana Tavares</a><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[10]">, </span><a data-hovercard="/ajax/hovercard/hovercard.php?id=100000560104404" href="http://www.facebook.com/mauricio.terra.1" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[11]" target="_blank">Maurício Terra</a><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[12]">
me dando apoio SEMPRE; meus colegas Oscar, Bruna , Julio Vega e Helton
Saulo (cursando e participando comigo da maioria das disciplinas e
ouvindo minhas comemorações e lamentações)...os funcionários do PPGE,
com seu excelente trabalho com um toque pessoal acolhedor (Iara, Lurdes,
Raquel, etc). Prof Marcelo Portugal, com dicas boas e excelentes
ensinamentoss...prof Giacomo Balbinotto com seu incentivo e nossas
diversas conversas em sua sala (ele foi a primeira pessoa a me dar um
livro de economia)..meu orientador Flavio e meu co-orientador Hudson com
ensinamentos valiosos (agradeço a paciencia cmg).... meus colegas de
casa Gabrielito, Rodrigo, Zé flavio demonstando sua enorme paciência por
aturarem minha bagunca e desorganização...Por certo acabei
não mencionando alguém ou algum fato importante por não lembrar no
momento.....gostaria de agradecer especialmente minha avó Nadir, por
sempre rezar por mim e me ajudar financeiramente (foi ela que pagou
minha inscrição pra ANPEC) e a minha mãe, e dizer que sou o que sou por
culpa dela e que vivo o que vivo tbm por ela".</span></span></span><br />
<br />
<span data-ft="{"tn":"K"}" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]"><span class="UFICommentBody" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]."><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[12]">Nos próximos dias me comprometo a postar algo de conteúdo mais acadêmico, mas por hoje, julgo de bom tamanho retomar apenas agradecendo e explicando um pouco do que houve.</span></span></span><br />
<br />
<span data-ft="{"tn":"K"}" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]"><span class="UFICommentBody" id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]."><span id=".reactRoot[3].[1][2][1]{comment293291760776393_1293068}..[1]..[1]..[0].[0][2]..[12]">Muito Obrigado. </span></span></span>Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-72059344127832723292012-02-20T03:42:00.002-02:002012-02-20T03:44:46.270-02:00Vídeo Explicando a CriseComo dito no <a href="http://aconscienciadetresliberais.blogspot.com/">A Consciência de Três Liberais</a>, blog que postou o vídeo inicialmente, "sensacional", segue <a href="http://www.youtube.com/watch?v=N3Mq7D4dXEo">aqui</a> o link.Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-40580516663701421242012-02-11T14:04:00.003-02:002012-02-11T14:08:20.262-02:00Economic Growth (Notas de aula do Prof. Daron Acemoglu)<span style="display: block;" id="formatbar_Buttons"><span onmouseover="ButtonHoverOn(this);" onmouseout="ButtonHoverOff(this);" onmouseup="" onmousedown="CheckFormatting(event);FormatbarButton('richeditorframe', this, 8);ButtonMouseDown(this);" class=" down" style="display: block;" id="formatbar_CreateLink" title="Link"><img src="http://www.blogger.com/img/blank.gif" alt="Link" class="gl_link" border="0" /></span></span>Dica do professor Giacomo, via Facebook.<br />O link é do <a href="http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-452-economic-growth-fall-2009/">MIT</a> , das aulas da disciplina de Economic Growth, ministrada pelo Prof. Daron Acemoglu.Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-14795231167050310052012-02-09T04:56:00.002-02:002012-02-09T05:08:46.706-02:00Mais um (sempre quis escrever isso..rsrs)Muito li posts com títulos como esse nos blogs dos professores que admiro (Erik, Laurini, Hilton, Shikida, etc<span lang="EN-US"><b><span style="color: rgb(204, 0, 0);" lang="EN-US"><span style="font-family:Arial;font-size:180%;"></span></span></b></span>) e sempre quis que chegasse o dia que eu pudesse escrever isso, "Mais um".<br />Como ano passado tive publicado meu primeiro paper em revista, tudo que vier a partir dele será "mais um".....heheheh.<br />Recebi uma aceitação parcial de uma Revista (divulgarei assim que estiverem feitas as correções sugeridas pelo avaliador e com data de publicação prevista pela revista). O parecer foi favorável, com poucas e rápidas modificações, meus co-autores nesse trabalho adiantarão as correções, e eu farei a revisão e contribuirei no possível, dado que estou na fase final de minha dissertação.<br /><br />Tenho mais dois trabalhos na gaveta, realizados no decorrer de algumas disciplinas no mestrado, que quero ainda esse ano submeter, além da dissertação é claro.<br /><br />Assim que terminar a dissertação tenho o "dever" de atualizar várias informações e postagens no blog.Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-24962453925239861912012-02-01T19:21:00.003-02:002012-02-01T19:24:45.777-02:00Um Bat_Gráfico no R....rsrsrsDica dos professores Erik e Hilton da UFPB.<br /><br />install.packages("ggplot2")<br /><br />instala <- function(pacote) {<br />if(is.element(pacote, installed.packages()[,1])==FALSE) {<br />install.packages(pacote,repos='http://www.vps.fmvz.usp.br/CRAN/')<br /><br />}<br /><br />}<br />instala('ggplot2')<br /><br />require(ggplot2)<br /><br />f1 <- function(x) {<br /><br />y1 <- 3*sqrt(1-(x/7)^2)<br /><br />y2 <- -3*sqrt(1-(x/7)^2)<br /><br />y <- c(y1,y2)<br /><br /><br />d <- data.frame(x=x,y=y)<br /><br />d <- d[d$y > -3*sqrt(33)/7,]<br /><br /><br />return(d)<br />}<br /><br />x1 <- c(seq(3, 7, 0.001), seq(-7, -3, 0.001))<br />d1 <- f1(x1)<br />p1 <- ggplot(d1,aes(x,y)) + geom_point(color="red")<br /><br />x2 <- seq(-4,4, 0.001)<br />y2 <- abs(x2/2)-(3*sqrt(33)-7)*x2^2/112-3 + sqrt(1-(abs(abs(x2)-2)-1)^2)<br /><br />p2 <- p1 + geom_point(aes(x=x2,y=y2), color="yellow")<br /><br />x3 <- c(seq(0.75,1,0.001), seq(-1,-0.75,0.001))<br />y3 <- 9-8*abs(x3)<br />p3 <- p2+geom_point(aes(x=x3,y=y3), color="green")<br /><br />x4 <- c(seq(0.5,0.75,0.001), seq(-0.75,-0.5,0.001))<br />y4 <- 3*abs(x4)+0.75<br />p4 <- p3+geom_point(aes(x=x4,y=y4), color="steelblue")<br /><br />x5 <- seq(-0.5,0.5,0.001)<br />y5 <- rep(2.25,length(x5))<br />p5 <- p4+geom_point(aes(x=x5,y=y5))<br /><br />x6 <- c(seq(-3,-1,0.001), seq(1,3,0.001))<br />y6 <- 6 * sqrt(10)/7 +<br /><br />(1.5 - 0.5 * abs(x6)) * sqrt(abs(abs(x6)-1)/(abs(x6)-1)) -<br /><br />6 * sqrt(10) * sqrt(4-(abs(x6)-1)^2)/14<br />p6 <- p5+geom_point(aes(x=x6,y=y6), colour="blue")<br /><br />p <- p6+theme_bw()<br />print(p)Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-37018893462171506582012-01-18T00:22:00.001-02:002012-01-18T00:24:42.731-02:00País tem pacto antiliberal entre elites e governo, diz Persio AridaO texto está no site da <a href="http://www1.folha.uol.com.br/poder/1034168-pais-tem-pacto-antiliberal-entre-elites-e-governo-diz-persio-arida.shtml">folha.com</a> e é bem interessante, vale a pena ler, mesmo não concordando com tudo.<br /><br />dica do <a href="http://selvabrasilis.blogspot.com/">selva</a>.Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-79008344866713522092012-01-13T09:29:00.002-02:002012-01-13T09:54:34.418-02:00Leituras - Modelos Garch UnivariadoPara modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação, nesse software é possível indicar a distribuição do processo de inovação (seja normal, t-student e skewed student). Para o meu conjunto de dados a distribuição que apresentou melhores resultados foi a skewed student, o que me fez ter que ler um pouco mais sobre isso. Um paper que recomendo para saber mais sobre esse tipo de distribuição é:<br /><br />Lambert, P., e Laurent, S. Modelling nancial time series using garch-type models<br />with a skewed student distribution for the innovations. Technical report, UCL, 2001.<br /><br /><br />Também não posso deixar de mencionar os clássicos papers de modelos Arch-Garch para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de metodologia:<br /><br />Engle, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance<br />of united kingdom in ation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50:<br />987 1007, 1982.<br /><br />Bollerslev, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of<br />econometrics, 31(3):307 327, 1986.<br /><br />E para entender um pouco mais..<br /><br />Inequality Constraints in the Univariate Garch Model - do Daniel B. Nelson e Charles Q. Cao<br /><br />De forma mais resumida e em português podem ser estudados tais modelos nos livros de Econometria Financeira do Pedro Morettin e Econometria de séries de tempo do Rodrigo de L. Bueno.Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-12261006079216024752011-12-22T04:52:00.004-02:002011-12-22T05:01:42.735-02:00Notícias: Resultados do Doutorado, Dissertação, etc [2]Buenas,<br /><br />Vamos as novidades, doutorado, ficarei pela UFRGS, minha dúvida entre ir pra FGV-SP e ficar na UFRGS foi resolvida pelo pessoal de SP (não fui aceito lá). Mas estou contente, gosto muito da UFRGS e posso ter um certo ganho de escala fazendo o doc por aqui. Aproveito para agradecer aos responsáveis pela seleção que depositaram confiança em mim e me deram essa oportunidade, espero poder dar retorno em forma de trabalho.<br /><br />Sobre a dissertação, essa semana estava trabalhando em um bootstrap sugerido por meu orientador e co-orientador, creio ter conseguido concluir a programação corretamente. Estou no aguardo da revisão deles com relação ao código que montei, em janeiro, para "colocar os computadores para rodar". De resto está tudo acertado, basta agora terminar de rodar outras programações já revisadas, pegar os resultados e escrever a parte que falta. Também pretendo, se possível, melhorar um pouco o que escrevi até agora (espero dar tempo pra tudo).Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-1532079657395011592011-12-21T17:23:00.001-02:002011-12-21T17:25:56.902-02:00Cartão de Natal no "R"Achei bem legal, segue abaixo todo código, basta copiar e colar no seu R<br /><br />Feliza natal :)<br /><br />#instando "rgl" package:<br />install.packages("rgl")<br /><br />#lendo library<br />library(rgl)<br /><br />##Dados<br /><br />r=1.0<br />h=5.0<br />m=h/r<br />x=seq(0:99)<br />y=x<br />X=x*cos(y)<br />Y=x*sin(y)<br />Z=-1*(m*x)<br />Z1=Z+rnorm(length(Z),Z,5)<br />sub<-matrix(subset(c(X,Y,Z),Z==max(Z)),ncol=3)<br />trunk<-matrix(c(0.54,0.84,-200,0.54,0.84,-650),byrow=TRUE,ncol=3)<br />sno<-c(0,rep(15,9))<br /><br />##Plot card<br />open3d(FOV=1)<br />par3d(windowRect=c(100,100,600,600))<br />bg3d("aquamarine2")<br />plot3d(X,Y,Z,col="darkgreen",type="l",box=FALSE,axes=FALSE,lwd=10,zlim=c(min(Z),0),xlab="",ylab="",zlab="",top=TRUE,border=TRUE)<br />plot3d(X,Y,Z,col=c("yellow","red"),add=TRUE,type="s",radius=3)<br />points3d(sub,col="orange",size=10)<br />lines3d(trunk,col="brown",lwd=20)<br />text3d(matrix(c(0.54,-100,300),ncol=3),text="Happy Holidays",font=5,cex=1.9,color="darkred",adj=c(0.5,1))<br />text3d(matrix(c(0.54,0.84,-650),ncol=3),text="and",font=5,cex=1.5,color="darkred",adj=c(0.5,1))<br />text3d(matrix(c(0.54,75,-780),ncol=3),text="a Happy New Year",font=5,cex=1.9,color="darkred",adj=c(0.5,1))<br />mat<-par3d("scale")<br /><br />##Play card<br />for(i in 1:10){<br />par3d(scale=mat,ignoreExtent=TRUE)<br />points3d(matrix(c(sample(-160:160,sno[i]),sample(-160:160,sno[i]),sample(-500:150,sno[i])),ncol=3),col="white",size=3)<br />play3d(spin3d(axis=c(0,0,1)),duration=1)<br />if(i==10){points3d(sub,col="darkorange",size=17)<br />plot3d(X,Y,Z,col=c("yellow","red"),type="s",radius=4,add=TRUE) } }<br />text3d(matrix(c(0,140,-900),ncol=3),text="From the EEB & Flow",font=1,cex=1.0,color="darkgreen",adj=c(0.5,1))Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-8382925026485944872011-11-23T14:38:00.002-02:002011-11-23T14:43:17.197-02:00Notícias: Resultados do Doutorado, Dissertação, etcPeço desculpas pelo tempo que passei sem postar, tenho andado ocupado em função da dissertação.<br />As novidades são que a dissertação vai bem, já esta tudo definido e estou avançado nas estimações, começando a analisar alguns resultados, espero até natal acabar.<br /><br />Sobre as seleções pra Doc, soube hoje que fui selecionado, em segundo lugar, para o doutorado em Economia Aplicada na UFRGS, estou muito feliz. Aguardo o resultado da FGV - SP para decidir o que fazer, pois na PUC-RJ não fui selecionado.<br /><br />Espero postar coisas interessantes em breve no Blog, a todos o meu abraço.Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-83338945241307251242011-09-15T01:45:00.005-03:002011-09-15T01:59:47.400-03:00Teste de igualdade entre cópulas (funcionando e rodando no micro)O teste para igualdade entre cópulas, do paper de Olivier Scaillet, está sendo aplicado a meus dados, depois de ter testado com os dados do autor. Scaillet foi extremamente solícito em responder meu e-mail e enviar a rotina para que eu pudesse aplicar.<br />Nos primeiros dias passei um certo trabalho, pois a rotina era do programa Matlab e eu costumo usar o R para minhas estimações, mas o trabalho não foi a "troca" de programa em si, mas o fato da rotina enviada pelo autor estar formatada para 32b e meu Notebook ser 64b.<br />Depois de VARIAS tentativas que resultavam em "erro" no Matlab em meu notebook e alguns pedidos de ajuda a amigos (obrigado por ajudar, Helton, João C. Rodrigo F.).<br />A descoberta foi quando tentei rodar nos computadores do PPGE e FUNCIONOU....chegando em casa meu colega Rodrigo me alertou da possibilidade de ser 32 e o PC ser 64, instalamos um "Oracle, dentro dele um XP e dentro do XP um Matlab" para rodar as rotinas no meu note em casa (já está rodando).<br />Ufa, agora é esperar os resultados.....(o tempo das primeiras estimações foram de 8h e 12h para cada teste.)<br /><br />Estou testando outros como: testes Kolgomorov-Smirnov, C.V.M, entre outros...vamos ver no que vai dar tudo isso.Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-25239420948258478292011-09-12T13:06:00.003-03:002011-09-12T13:09:47.559-03:00Sobre o ENEMO blog <a href="http://hazardm.blogspot.com/2011/09/resultado-do-enem.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MoralHazard+%28Moral+Hazard%29">Moral Hazard</a> publicou um link da folha que permite uma análise muito interessante sobre os <a href="http://saber.folha.com.br/2010/enem/">resultados do ENEM</a> 2010.Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-13375585857658274572011-09-06T17:25:00.004-03:002011-09-06T17:28:31.258-03:00Dados de Estados brasileiros e comparações com o mundo (the economist)Pessoal. confiram reportagem da revista <a href="http://www.economist.com/content/brazilian-equivalents?fsrc=nlw%7Cnewe%7C09-05-11%7Cnew_on_the_economist">the economist </a>- vejam com quem os Estados brasileiros se parecem em termos de pib, pib per capita e população -, dica do professor Giacomo balbinoto.<br /><br /><a id="yui_3_2_0_1_131532188483489" href="http://www.economist.com/content/brazilian-equivalents?fsrc=nlw%7Cnewe%7C09-05-11%7Cnew_on_the_economist" target="_blank"><br /></a>Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-71808384091126200062011-09-05T15:52:00.002-03:002011-09-05T15:55:26.474-03:00Revista EconomiA (versão impressa)Chegou a versão impressa da Revista EconomiA volume 12 aqui em casa, contendo meu primeiro artigo, estou muito contente.
<br />Profs Erik e Jacinto, a versão de vocês foi remetida para meu endereço também, assim que possível envio para vocês.
<br />Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8109810167556212061.post-49931830817594486232011-09-05T12:33:00.001-03:002011-09-05T12:34:49.648-03:00Dica para ANPEC *(função CES)O blog do <a href="http://www.cristianomcosta.com/2011/09/dica-para-anpec-funcao-ces.html">Crsitiano</a> tem um post interessante, direcionando para um site, sobre a função CES.
<br />VAle a pena conferir.
<br />Julio Cesar Araujohttp://www.blogger.com/profile/17739063522108381725noreply@blogger.com0