Jovem Economista

Economic Growth (Notas de aula do Prof. Daron Acemoglu)

2012-02-11T14:04:00.003-02:00

Dica do professor Giacomo, via Facebook.
O link é do MIT , das aulas da disciplina de Economic Growth, ministrada pelo Prof. Daron Acemoglu.

Mais um (sempre quis escrever isso..rsrs)

2012-02-09T04:56:00.002-02:00

Muito li posts com títulos como esse nos blogs dos professores que admiro (Erik, Laurini, Hilton, Shikida, etc) e sempre quis que chegasse o dia que eu pudesse escrever isso, "Mais um".
Como ano passado tive publicado meu primeiro paper em revista, tudo que vier a partir dele será "mais um".....heheheh.
Recebi uma aceitação parcial de uma Revista (divulgarei assim que estiverem feitas as correções sugeridas pelo avaliador e com data de publicação prevista pela revista). O parecer foi favorável, com poucas e rápidas modificações, meus co-autores nesse trabalho adiantarão as correções, e eu farei a revisão e contribuirei no possível, dado que estou na fase final de minha dissertação.

Tenho mais dois trabalhos na gaveta, realizados no decorrer de algumas disciplinas no mestrado, que quero ainda esse ano submeter, além da dissertação é claro.

Assim que terminar a dissertação tenho o "dever" de atualizar várias informações e postagens no blog.

Um Bat_Gráfico no R....rsrsrs

2012-02-01T19:21:00.003-02:00

Dica dos professores Erik e Hilton da UFPB.

install.packages("ggplot2")

instala <- function(pacote) {
if(is.element(pacote, installed.packages()[,1])==FALSE) {
install.packages(pacote,repos='http://www.vps.fmvz.usp.br/CRAN/')

}

}
instala('ggplot2')

require(ggplot2)

f1 <- function(x) {

y1 <- 3*sqrt(1-(x/7)^2)

y2 <- -3*sqrt(1-(x/7)^2)

y <- c(y1,y2)

d <- data.frame(x=x,y=y)

d <- d[d$y > -3*sqrt(33)/7,]

return(d)
}

x1 <- c(seq(3, 7, 0.001), seq(-7, -3, 0.001))
d1 <- f1(x1)
p1 <- ggplot(d1,aes(x,y)) + geom_point(color="red")

x2 <- seq(-4,4, 0.001)
y2 <- abs(x2/2)-(3*sqrt(33)-7)*x2^2/112-3 + sqrt(1-(abs(abs(x2)-2)-1)^2)

p2 <- p1 + geom_point(aes(x=x2,y=y2), color="yellow")

x3 <- c(seq(0.75,1,0.001), seq(-1,-0.75,0.001))
y3 <- 9-8*abs(x3)
p3 <- p2+geom_point(aes(x=x3,y=y3), color="green")

x4 <- c(seq(0.5,0.75,0.001), seq(-0.75,-0.5,0.001))
y4 <- 3*abs(x4)+0.75
p4 <- p3+geom_point(aes(x=x4,y=y4), color="steelblue")

x5 <- seq(-0.5,0.5,0.001)
y5 <- rep(2.25,length(x5))
p5 <- p4+geom_point(aes(x=x5,y=y5))

x6 <- c(seq(-3,-1,0.001), seq(1,3,0.001))
y6 <- 6 * sqrt(10)/7 +

(1.5 - 0.5 * abs(x6)) * sqrt(abs(abs(x6)-1)/(abs(x6)-1)) -

6 * sqrt(10) * sqrt(4-(abs(x6)-1)^2)/14
p6 <- p5+geom_point(aes(x=x6,y=y6), colour="blue")

p <- p6+theme_bw()
print(p)

País tem pacto antiliberal entre elites e governo, diz Persio Arida

2012-01-18T00:22:00.001-02:00

O texto está no site da folha.com e é bem interessante, vale a pena ler, mesmo não concordando com tudo.

dica do selva.

Leituras - Modelos Garch Univariado

2012-01-13T09:29:00.002-02:00

Para modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação, nesse software é possível indicar a distribuição do processo de inovação (seja normal, t-student e skewed student). Para o meu conjunto de dados a distribuição que apresentou melhores resultados foi a skewed student, o que me fez ter que ler um pouco mais sobre isso. Um paper que recomendo para saber mais sobre esse tipo de distribuição é:

Lambert, P., e Laurent, S. Modelling nancial time series using garch-type models
with a skewed student distribution for the innovations. Technical report, UCL, 2001.

Também não posso deixar de mencionar os clássicos papers de modelos Arch-Garch para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de metodologia:

Engle, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance
of united kingdom in ation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50:
987 1007, 1982.

Bollerslev, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of
econometrics, 31(3):307 327, 1986.

E para entender um pouco mais..

Inequality Constraints in the Univariate Garch Model - do Daniel B. Nelson e Charles Q. Cao

De forma mais resumida e em português podem ser estudados tais modelos nos livros de Econometria Financeira do Pedro Morettin e Econometria de séries de tempo do Rodrigo de L. Bueno.

Notícias: Resultados do Doutorado, Dissertação, etc [2]

2011-12-22T04:52:00.004-02:00

Buenas,

Vamos as novidades, doutorado, ficarei pela UFRGS, minha dúvida entre ir pra FGV-SP e ficar na UFRGS foi resolvida pelo pessoal de SP (não fui aceito lá). Mas estou contente, gosto muito da UFRGS e posso ter um certo ganho de escala fazendo o doc por aqui. Aproveito para agradecer aos responsáveis pela seleção que depositaram confiança em mim e me deram essa oportunidade, espero poder dar retorno em forma de trabalho.

Sobre a dissertação, essa semana estava trabalhando em um bootstrap sugerido por meu orientador e co-orientador, creio ter conseguido concluir a programação corretamente. Estou no aguardo da revisão deles com relação ao código que montei, em janeiro, para "colocar os computadores para rodar". De resto está tudo acertado, basta agora terminar de rodar outras programações já revisadas, pegar os resultados e escrever a parte que falta. Também pretendo, se possível, melhorar um pouco o que escrevi até agora (espero dar tempo pra tudo).

Cartão de Natal no "R"

2011-12-21T17:23:00.001-02:00

Achei bem legal, segue abaixo todo código, basta copiar e colar no seu R

Feliza natal :)

#instando "rgl" package:
install.packages("rgl")

#lendo library
library(rgl)

##Dados

r=1.0
h=5.0
m=h/r
x=seq(0:99)
y=x
X=x*cos(y)
Y=x*sin(y)
Z=-1*(m*x)
Z1=Z+rnorm(length(Z),Z,5)
sub<-matrix(subset(c(X,Y,Z),Z==max(Z)),ncol=3)
trunk<-matrix(c(0.54,0.84,-200,0.54,0.84,-650),byrow=TRUE,ncol=3)
sno<-c(0,rep(15,9))

##Plot card
open3d(FOV=1)
par3d(windowRect=c(100,100,600,600))
bg3d("aquamarine2")
plot3d(X,Y,Z,col="darkgreen",type="l",box=FALSE,axes=FALSE,lwd=10,zlim=c(min(Z),0),xlab="",ylab="",zlab="",top=TRUE,border=TRUE)
plot3d(X,Y,Z,col=c("yellow","red"),add=TRUE,type="s",radius=3)
points3d(sub,col="orange",size=10)
lines3d(trunk,col="brown",lwd=20)
text3d(matrix(c(0.54,-100,300),ncol=3),text="Happy Holidays",font=5,cex=1.9,color="darkred",adj=c(0.5,1))
text3d(matrix(c(0.54,0.84,-650),ncol=3),text="and",font=5,cex=1.5,color="darkred",adj=c(0.5,1))
text3d(matrix(c(0.54,75,-780),ncol=3),text="a Happy New Year",font=5,cex=1.9,color="darkred",adj=c(0.5,1))
mat<-par3d("scale")

##Play card
for(i in 1:10){
par3d(scale=mat,ignoreExtent=TRUE)
points3d(matrix(c(sample(-160:160,sno[i]),sample(-160:160,sno[i]),sample(-500:150,sno[i])),ncol=3),col="white",size=3)
play3d(spin3d(axis=c(0,0,1)),duration=1)
if(i==10){points3d(sub,col="darkorange",size=17)
plot3d(X,Y,Z,col=c("yellow","red"),type="s",radius=4,add=TRUE) } }
text3d(matrix(c(0,140,-900),ncol=3),text="From the EEB & Flow",font=1,cex=1.0,color="darkgreen",adj=c(0.5,1))

Notícias: Resultados do Doutorado, Dissertação, etc

2011-11-23T14:38:00.002-02:00

Peço desculpas pelo tempo que passei sem postar, tenho andado ocupado em função da dissertação.
As novidades são que a dissertação vai bem, já esta tudo definido e estou avançado nas estimações, começando a analisar alguns resultados, espero até natal acabar.

Sobre as seleções pra Doc, soube hoje que fui selecionado, em segundo lugar, para o doutorado em Economia Aplicada na UFRGS, estou muito feliz. Aguardo o resultado da FGV - SP para decidir o que fazer, pois na PUC-RJ não fui selecionado.

Espero postar coisas interessantes em breve no Blog, a todos o meu abraço.

Teste de igualdade entre cópulas (funcionando e rodando no micro)

2011-09-15T01:45:00.005-03:00

O teste para igualdade entre cópulas, do paper de Olivier Scaillet, está sendo aplicado a meus dados, depois de ter testado com os dados do autor. Scaillet foi extremamente solícito em responder meu e-mail e enviar a rotina para que eu pudesse aplicar.
Nos primeiros dias passei um certo trabalho, pois a rotina era do programa Matlab e eu costumo usar o R para minhas estimações, mas o trabalho não foi a "troca" de programa em si, mas o fato da rotina enviada pelo autor estar formatada para 32b e meu Notebook ser 64b.
Depois de VARIAS tentativas que resultavam em "erro" no Matlab em meu notebook e alguns pedidos de ajuda a amigos (obrigado por ajudar, Helton, João C. Rodrigo F.).
A descoberta foi quando tentei rodar nos computadores do PPGE e FUNCIONOU....chegando em casa meu colega Rodrigo me alertou da possibilidade de ser 32 e o PC ser 64, instalamos um "Oracle, dentro dele um XP e dentro do XP um Matlab" para rodar as rotinas no meu note em casa (já está rodando).
Ufa, agora é esperar os resultados.....(o tempo das primeiras estimações foram de 8h e 12h para cada teste.)

Estou testando outros como: testes Kolgomorov-Smirnov, C.V.M, entre outros...vamos ver no que vai dar tudo isso.

Sobre o ENEM

2011-09-12T13:06:00.003-03:00

O blog Moral Hazard publicou um link da folha que permite uma análise muito interessante sobre os resultados do ENEM 2010.

Dados de Estados brasileiros e comparações com o mundo (the economist)

2011-09-06T17:25:00.004-03:00

Pessoal. confiram reportagem da revista the economist - vejam com quem os Estados brasileiros se parecem em termos de pib, pib per capita e população -, dica do professor Giacomo balbinoto.

Revista EconomiA (versão impressa)

2011-09-05T15:52:00.002-03:00

Chegou a versão impressa da Revista EconomiA volume 12 aqui em casa, contendo meu primeiro artigo, estou muito contente.
Profs Erik e Jacinto, a versão de vocês foi remetida para meu endereço também, assim que possível envio para vocês.

Dica para ANPEC *(função CES)

2011-09-05T12:33:00.001-03:00

O blog do Crsitiano tem um post interessante, direcionando para um site, sobre a função CES.
VAle a pena conferir.

MS-VAR Estimado

2011-09-05T12:26:00.002-03:00

Feito, a bruxaria pra estimar usando a rotina do Krozilg é usar Oxedit e instalar um Office mais antigo e configurar coisas básicas do PC como alterar a data (muita mão, mas funciona). Sobre o MSBVAR, a rotina do R funciona numa boa, mas como não entendo tanto de Bayesiano preferi não arriscar e sair escrevendo bobagens em meu artigo de disciplina.

Estou escrevendo sobre os resultados agora, quem sabe vire um artiguinho simples um dia ;)

MS-VAR (tentando estimar)

2011-08-31T15:07:00.003-03:00

Hoje começo a "tentativa" de estimação de modelos MS-VAR, descobri uma rotina no R sobre MS-BVAR (bayesiano, cujo nome é MSBVAR) e outra "bruxaria" no OxMetrcis. Bruxaria porq, segundo um colega meu, a rotina não roda se o computador não tiver determinadas configurações.
Explico melhor noutro post, caso consiga estimar.
Abrcs

Voltando as redes sociais "Facebook"

2011-08-31T15:06:00.003-03:00

Tchê, se contar o motivo de minha volta a rede ngm acredita....vou esperar virar doutor pra poder contar, mas garanto que foi por motivos acadêmicos (necessidade de contato direto). Um dia explico.

Estimação MS-VAR (ocupado)

2011-08-30T21:32:00.001-03:00

Tentando rodar um MS-VAR para um artigo de disciplina....nos próximos dias posto alguma coisa sobre a estimação..etc
Isso tem tomado meu tempo ultimamente.

Primeiro artigo escrito em LyX

2011-08-25T01:56:00.002-03:00

Então....abandonando o Word e migrando para ferramentas mais "inteligentes" do mundo acadêmico. O LyX a primeira vista parace amigável, estou aos poucos escrevendo o artigo de uma disciplina (a ultima do mestrado) nele, e penso escrever minha dissertação tbm.
A única coisa que deu pane foram algumas referências importadas do Bibitex, creio que elas vem incompletas do google acadêmico (fazer a mão dá quase o mesmo trabalho que o word dava...chato), mas posso estar enganado dado que hoje foi meu primeiro contato com a ferramenta. Se alguém souber o "motivo" da pane...favor comentar.

Mto atarefado - dissertação, artigo, estágio de docência

2011-08-24T14:34:00.002-03:00

Cada vez menos posto no blog, já deletei orkut, TT, etc. Está cada vez mais apertado de tempo, dissertação, estágio de docência, artigo da ultima disciplina, tutoria, preparativos pra seleção do doutorado...etc

Vou tentar postar com mais frequência, peço desculpa aos leitores.

dica de blog

2011-08-24T14:23:00.003-03:00

O blog do bom professor Hilton Martins - UFPB, que já está em minha barra lateral de blogs, com posts interessantes sobre o R, LaTeX, Stata entre outros.
Parabéns professor.

Leitura da Noite - Cópulas tempo-variante em finanças

2011-08-13T22:45:00.003-03:00

O texto é de Osvaldo Candido da Silva Filho, sua tese de doutorado, dividida em 3 ensaios muito interessantes. Se tudo der certo usarei em minha dissertação um dos modelos que ele usa (além da estimação não-paramétrica que estou trabalhando). Excelente trabalho de Osvaldo.

FELIZ DIA DO ECONOMISTA

2011-08-13T13:18:00.002-03:00

Dia 13, hoje mesmo, o dia do Economista....parabéns a todos colegas de classe.

BRE - Artigos Aceitos

2011-08-10T20:04:00.003-03:00

"Roubei" a notícia do Blog raciocínios espúrios, trata-se da divulgação de artigos aceitos pela revista Brazilian Review of Econometrics e ainda não publicados, vale a pena ler.
Obs: Parabéns aos Profs Marcio Laurini, João caldeira e Marcelo Portugal pelo belo trabalho na revista.

Leitura do dia - A Primer on Financial Contagion

2011-08-10T20:01:00.001-03:00

A Primer on Financial Contagion é um texto de Marcello Pericoli e Massimo Sbracia, num esforço do banco da Italia em debater o tema. O texto é de Junho de 2001, e trata de diversas definições e métodos para a verificação de contágio.

Adeus Twitter

2011-08-10T19:59:00.002-03:00

Então, aos poucos abandono minhas redes sociais...o orkut a tempos já "morreu" pra mim, ontem foi a vez do Twitter. A razão e´a falta de tempo e o foco em outras prioridades, como a dissertação por exemplo.
Não sei se retorno um dia, mas por hoje ficarei apenas com e-mail, MSN e Blog.

Nascimento de Esther

2011-08-07T18:13:00.002-03:00

Hoje pela manhã nasceu minha sobrinha (futura afilhada) Esther. É um dia muito feliz para meu irmão e cunhada, PARABÉNS.
Seja BEM - VINDA pequena.

ESTE - 2011 (3)

2011-08-06T01:12:00.002-03:00

Acabou-se o que era doce...rsrs
O evento foi um sucesso, palestrantes excelentes, pessoal alto nível, bons mini_cursos (valeu Laurini, és um cara BOM PRA CARAMBA), bebida e comida de primeira (de sopa a camarão..rsrs..vinho e espumante).
Serviu para fazer amigos (douglas, prof. Silvia, Gustavo...enfim, gente demais pra comentar aqui...fora o "TIM"), estreitar amizades recentes (juninho, gabriel e Cia...vcs são mto gente buena), ver as novas pesquisas que estão sendo realizadas mundo a fora.
Como disse e digo para todos "nunca me senti tão bem compreendido e rodeado de pessoas tão interessantes" como lá.
Parabéns a organização, Flávio e Cia.

ESTE - 2011 (2)

2011-08-04T01:00:00.003-03:00

Sem dúvida é o melhor evento que participei na vida. Boa parte dos trabalhos é ligada a área de finanças, e ainda tem uns 3, 4 pesquisadores de cópulas no evento (tema que estou trabalhando). Conversei com o pessoal da universidade de Queen Mary, matemáticos e estatísticos da USP, UNICAMPi, UFPE, etc. A qualidade das pessoas aqui é impressionante.

Recomendo fortemente a todos que gostam de econometria comparecerem nos próximos anos.

ESTE - 2011

2011-08-02T13:39:00.004-03:00

O evento começou ontem, com o tutorial sobre cópulas com o Prof. Morettin, apesar dele não ter falado sobre a estimação não-paramétrica (que estou trabalhando) foi muito bom, me "atrevi" a conversar com ele sobre isso por alguns minutos após a apresentação.

Hoje o evento começou com uma "LENDA" para quem estuda econometria, é claro que todo mundo que já viu GARCH na vida sabe quem ele é "Tim Bollerslev", pra provar que troquei uma palavra com o cara, ta aí a foto (Victor, TIm e Eu)...rsrs

Leituras - Cópulas

2011-07-30T20:04:00.002-03:00

Encontrei um livro muito bom sobre cópulas e algumas de suas aplicações, o primeiro capítulo-paper do livro fala sobre o passado e sobre o "futuro" da metodologia, muito bacana para quem pesquisa no tema. Estou no terceiro capítulo, espero terminá-lo o mais breve possível, como semana que vem estarei na ESTE não sei quanto tempo dedicarei a leitura.

Copula Theory and Its Applications

Proceedings of the Workshop Held in Warsaw, 25-26 September 2009

Series: Lecture Notes in Statistics, Vol. 198

Subseries: Lecture Notes in Statistics - Proceedings

Jaworski, P.; Durante, F.; Härdle, W.K.; Rychlik, T. (Eds.

Começando o trabalho forte - Dissertação

2011-07-23T03:25:00.002-03:00

Aprovado o projeto, mãos a obra. Passei os ultimos 4 dias em repouso dado minha "doença misteriosa - virose", já está na hora de recomeçar a trabalhar. Minha idéia é ter a dissertação pronta em Dezembro e tentar tirar dela um ou dois artigos para tentar publicar.

A Rubéola que não é Rubéola

2011-07-22T14:13:00.003-03:00

Depois de mais exames (perdi todo sangue do corpo..rsrs) não tenho Rubéola, segundo meu médico é alguma virose...10 dias passa (assim espero).

Meu pediatraca não errou no meu diagnóstico a 25 anos atrás, naquela época sim ERA, e a dose de vacina que tomei em 2009 FUNCIONA...rsrsrs

Rubéola pós - defesa

2011-07-21T23:37:00.002-03:00

É minha gente, após ter defendido meu projeto de dissertação "ganho" uns dias de total repouso em casa. Um dia após minha defesa de projeto de dissertação, tomando banho, percebo manchas vermelhas no corpo, o que me levou imediatamente ao dermatologista...pra minha surpresa, dois dias depois e com os resultados dos exames nas mãos, descobri que estou com Rubéola. Mas como? Minha mãe disse "tiveste na infância" e ainda, eu tomei a vacina em 2008. Explicações....a 26 anos atrás devem ter me diagnosticado errado (poderia ter sido qqr outra doença de criança) e as vacinas não imunizam mais de 80% (sim, sou um dos 20% que ficou desprotegido). O pior é que lembro que no começo desse ano estavam dando outra dose da vacina (pensei não precisar). Isso tudo serviu de lição, sempre que tiver uma dose de vacina nova "TOME" e evite incovenientes.
Dado os eventos de defesa de projeto de dissertação e listas de exercícios nem precebi sintomas como dores de cabeça e no corpo, estava dormindo pouco e passando tempo demais em posições desconfortantes estudando o que me fez pensar não ser nada além de mais um final de semestre.
Aos que tiveram contato comigo nesses ultimos dias, peço desculpas por expo-los a algum risco, não foi intencional descobri apenas terça (com as manchas no corpoo) que estava com alguma doença.

Candidato a Mestre

2011-07-19T12:06:00.002-03:00

Técnincamente quando o projeto de dissertação é aprovado mudamos de "categoria" dentro do mestrado...nos transformamos em candidatos a mestre.....pois bem, meu projeto foi aprovado ontem, já sou candidato a mestre.

Após a defesa saí pra beber coca-cola (não bebo alcool, pode acreditar) com colegas de aula, depois pra uma jogatina de poker (saldo positivo 27 reais).

Agora tenho que me dedicar quase que exclusivamente a dissertação, o 'quase' é porq tenho que preparar meus projetos para as seleções do doutorado que jaja´ começam.

Leitura da madrugada# - método de seleção de Bandwidth para modelos aditivos

2011-07-11T21:26:00.002-03:00

O nome do artigo é "A Fully Automated Bandwidth Selection Method for Fitting Additive Models", Jean D. OPSOMER and David RUPPERT. Cada vez mais "apaixonado" por esses tipos de modelos, pena não estarem na minha prioridade para a dissertação, mas em um futuro próximo escreverei algo usando eles.

Leitura da madrugada - Métodos para modelos aditivos não-paramétricos

2011-07-10T23:34:00.002-03:00

O título é "Finite sample performance of kernel-based regression methods for non-parametric additive models under common bandwidth selection criterion" de CARLOS MARTINS-FILHO e KEYANG, preciso ler o artigo,para além do conhecimento, responder uma questão da lista de exercícios de econometria não-paramétrica.

Leitura da noite - Goodness-of-fit tests for copulas

2011-07-04T22:41:00.002-03:00

Seguindo minha série de leituras para a dissertação, leio hoje 'Goodness-of-fit tests for copulas', Jean-DavidFermanian.

Frio em POA e eu saí pra correr

2011-07-04T22:37:00.003-03:00

Cansado das atividades do final de semana e com a intensão de cuidar mais de minha saúde corporal......SAÍ PRA CORRER....
Sim, as pessoas reclamando "frio pra caramba" e Eu e meu grande amigo Rodrigo correndo na redenção com o termometro marcando 5 graus.

A idéia é correr ao menos duas vezes por semana, faça frio ou calor.

Em Homenagem ao Povo gaúcho

2011-06-30T19:19:00.003-03:00

Tchê! Nunca te esqueça!

Porque somos tão modestos:

Deus é gaúcho,

São Pedro é o capataz,

O sol é um fogo de chão que se alastrou,

O Atlântico é salgado porque a indiada daqui batia os espeto perto dos rio,

O Sahara é um deserto porque foi das árvores de lá que vieram os espetos,

A maior churrascada que se fez, resultou na extinção dos dinossauros,

A 2ª Guerra se deu por causa que o Turco Salim de Bagé queria tomar conta dos bolichos em Uruguaiana,

O Rio Grande amado é o único Estado que faz divisa com 3 países: Uruguai, Argentina e Brasil !

Esses terremotos que andam ocorrendo por aí são decorrência de uns concurso de xula na fronteira...

E por aí se vai essa porção de terras ao redor do Rio Grande, chamada MUNDO!

...GAÚCHO É

... é morar em Florianópolis e dizer que Caxias do Sul é melhor;
... é assinar Zero Hora em Nova York;
... é estar no Maracanã escutando a Rádio Gaúcha;
... é achar que a FREE WAY é a nona maravilha do mundo;
... é comemorar uma revolução que não deu certo;
... é chamar a mulher de prenda;
... é dizer que é fácil fazer churrasco;
... é comer a costela antes da picanha;
... é comer NEGRINHO em vez de brigadeiro;
... é falar TCHÊ ao telefone só pra ver se descobre outro;
... é falar TU em vez de VOCÊ;
... é enviar cartão postal de TORRES;
... é fazer compras no SÚPER rsrs;
... é achar que o LAÇADOR é maior e mais bonito que o Cristo Redentor;

....é cantar o hino Rio-grandense com mais EMOÇÃO que o hino nacional;

... é achar que o GUAÍBA é rio;
... é dizer que tomar água à 100º C com gosto de mato é coisa de macho;
... é chamar geléia de CHIMIA;
... é chamar doce de leite de MU-MU;
... é falar roleta em vez de catraca;
... é falar lomba em vez de morro;
... é poder falar tri legal ou muito tri;
... é chamar quarteirão de quadra...
... é chamar semáforo de sinaleira (ninguém entende)...
... é falar "capaz" (ninguém entende também)...
... é torcer pra qualquer time que esteja jogando contra o time adversário (grêmio ou inter)...
... é ficar babando na frente do açougue e achar carne "linda"...
... é gostar de passar frio (5 graus e o índio velho vai colocar um moletom de pelucia)
... Outra coisa que só o gaúcho fala é "pechada" quando se refere a uma batida de carros.. ninguém entende...
... Chegar no mercado e pedir : me dá 5 pila de cacetinho e 1 kilo de guisado ....
... As mulheres se arrumar em instituto de beleza em vez de salão, usar ramona no cabelo em vez de grampos e os homens usar carpins nos pés em vez de meia.
Ser gaúcho é

- saber que nossa característica é a bravura e não o jeitinho;
- é ser franco e direto, nem que isso cause inimizades;
- é ser humilde em ambições, mas exagerado em ideais e paixões;

Por isso eu tenho orgulho de ser chamado de
"GAÚCHO".

Bem CAPAZ que eu não vou REPASSAR !

Capaz, meeeesmo!!

Divulgando - edital de licitação para o sistema de transporte coletivo no Rio Grande - RS

2011-06-30T12:05:00.002-03:00

Tornando público......

O edital de licitação para o sistema de transporte coletivo no Rio Grande está disponível na página da Prefeitura na internet. O processo prevê a licitação de todas as linhas regulares do Município, com exceção das que atendem o Parque Marinha, tendo em vista que estas já foram licitadas anteriormente, em 2007.

O conteúdo do edital pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.riogrande.rs.gov.br. E a abertura dos envelopes com as propostas está marcada para o próximo dia 28 de julho, às 14h, no Gabinete de Compras e Licitações Públicas. A modalidade do processo será: maior oferta pela outorga combinada com a melhor técnica.

Espero que a modalidade do processo seja respeitada.

Leitura da Madrugada - Teste para igualdade entre duas cópulas

2011-06-28T23:35:00.002-03:00

Buenas, passada a primeira fase de meu trabalho de dissertação, estimar minhas cópulas com a utilização de econometria não-paramétrica, é chegada a hora de começar a pensar e realizar testes para os resultados.....minha próxima leitura é Testing for equality between two copulas - Bruno Rémillard, Olivier Scaillet para a tentativa de implementar o teste proposto pelo artigo. Já fiz uma leitura prévia, nessa noite lerei o artigo com mais atenção

Faltou agradecer uma pessoa "Erik Alencar"

2011-06-28T01:13:00.011-03:00

Dois tópicos atrás fiz um "breve histórico" dos ultimos dois anos e mencionei algumas pessoas importantes em um passado recente....mas se aumentasse esse período para 2 anos e meio.....teria que incluir um cara que foi muito importante em minha vida, Prof. Erik Alencar (blog Moral Harzard).

Não é puxar saco, não preciso disso, ele não está ligado a algum processo de seleção futura. "Devo" esse post em sua homenagem porq ele, em um período dificil de adaptação de minha vida, sempre me estendeu a mão. Seja por algumas conversas, ou linhas e puxões de orelha via MSN, ou por celular (lembro de uma vez que me ligou dizendo para repensar e não desistir do mestrado, no meu ultimo dia na PB), sempre me apoiou.

Excelente profissional, produtivo (em poucos lugares do Brasil acha-se um prof que tenha tantas publicações por ano como ele, o que quebra a idéia errada que algumas pessoas tem de que "no nordeste não tem coisa boa"). Além disso, um grande orientador (em torno de 2 meses de trabalho conseguimos produzir um artigo que seria o primeiro ensaio da minha dissertação, publicado na Revista EconomiA-2011). Politizado, crítico, uma pessoa evoluída, digno de admiração.

A ele devo meu gosto por econometria (mesmo não tendo tirado a melhor nota na minha turma, confesso que aquela nota foi que me fez me esforçar mais), devo o incentivo a publicar, devo "parte" da existência desse blog (a primeira vez que acessei um blog foi o dele). Devo minhas primeiras experiências lecionando (me colocava pra dar aulas de econometria pra graduação em seu lugar, os alunos até gostavam...devia ser o meu "sutake"....rsrs)

Chefe, (sempre o chamei assim) obrigado por tudo, te desejo muito sucesso.

Começou o inverno no RS

2011-06-26T21:51:00.003-03:00

Tchê, fui dar uma volta na redenção e senti o impacto....7 graus as 17h e com sol....imagine só o que será da noite em POA (mais frio ainda na serra). A previsão pros próximos dias é que a minima na capital seja de 3 graus........recorrendo as mantas e jacketas...rsrs

A estrada da vida...

2011-06-26T02:25:00.007-03:00

É impressionanto como a gente muda tanto em um período tão curto de tempo. A pouco mais de um ano e meio atrás estive em uma das piores fases da minha vida: voltava depois de um semestre de curso de mestrado na PB, mãe doente, sem emprego, sem garantias, cheio de dúvidas e pressão por parte de outras pessoas dadas minhas decisões. Não digo isso agora para julgar ou ponderar, muito menos para me fazer de "coitado" (por favor não me entendam mal), apenas para usar como comparativo de meu momento atual.

Provavelmente a maioria das pessoas que leem meu blog não me conhecem pessoalmente (ainda mais se trantando do cara que me lê da UCRANIA, que sempre vejo nas estatísticas do blog mas que não consigo imaginar quem seja).
Vim pra POA, com 50 reais no bolso, fazer mestrado na UFRGS, sem garantia de bolsa, tendo ficado na colocação 11 (não é garantido no começo do ano, o departamento só confirma para os 5 primeiros, mesmo costumeiramente saindo mais depois). Meu pai mora em Viamão, grande POA, e me negou abrigo, por sorte uma tia minha (irmã dele) me aceitou com a maior boa vontade do mundo (Tia Lena, devo muito a você). No começo do curso fiz contato com um pessoal da pós em ADM que fazia a disciplina de matemática na pós em economia comg, comecei então a dar aulas particulares a eles sobre as matérias que aprendiamos em aula (otimização). A grana das aulas era pouca, mas safava as passagens da casa da minha tia pra facul. Minha mãe é empregada doméstica e no primeiro mês do mestrado me enviou boa parte de seu salário para me ajudar a me manter (ela sabia o quanto era importante pra mim estar aqui). Minha bolsa saiu no segundo mês, pra minha sorte e bem-estar, foi onde tudo começou a se ajustar.
Tive um aproveitamento relativamente bom no mestrado, aprendi muitas coisas (ainda aprendo), mas o mais importante, adquiri experiência de vida, alcancei um sonho, consegui.
Sei que ainda falta defender a dissertação, faltam mais alguns meses de pesquisa e muito suor....mas nesse período de final de créditos não poderia deixar de escrever o quanto foi importante pra mim e agradecer as pessoas que me ajudaram.
Estou muito feliz, fazendo o que gosto, morando com amigos (divido apê com amigos de tempos e economistas também), minha família está bem. Me sinto mais seguro de minhas decisões, acredito sinceramente que algo bom virá para a minha vida, tenho sido uma pessoa mais serena, criticando menos (tentando) e confiando mais.

NUmb3rs a série

2011-06-18T02:08:00.003-03:00

Tchê, Lembro de em 2007 assistir essa série na TV, mas como não tinha TV a cabo em casa nao conseguia acompanhar direito...
Agora com NET, sites pra baixar free..etc...ficou MTO mais facil...
A série trata de um Matemático que usa de seus conhecimentos (probabilisticos, entre outros) para ajudar seu irmão (investigador do FBI) a desvendar casos do FBI.
O bacana é que ele usa de conceitos como Cadeias de MArkov, regressões...etc. E ainda, fala sobre alguns crimes financeiros, avaliações de risco, é claro que nada mto detalhado, mas dá umas "idéias" no meio do caminho..
No episódio 12 da primeira temporada aparece um estudante de ECONOMETRIA no meio do caso....(quase me identifiquei)...
O link que baixo os episódios é http://serieshunter.com/tag/numb3rs/ a primeira temporada só ta funcionando o link do sendspace..da segunda em diante todos links funcionam...recomendo

OS ENSINAMENTOS DOS ORIENTADORES DE PÓS-GRADUAÇÃO

2011-06-15T16:19:00.003-03:00

Recebido do prof. Giacomo, que não é meu orientador,
OBS: nao estou dizendo que isso se aplica a meu orientador" Flávio. Mas que o texto é engraçado é....

OS ENSINAMENTOS DOS

ORIENTADORES DE PÓS-GRADUAÇÃO

Não existe nada mais antigo na pós-graduação que a relação de amor entre orientador e orientado. Mas seria injustiça dizer que os orientadores não exercem um papel fundamental na vida profissional de todo pós-graduando. Pensando nisso, elencamos algumas das lições valiosas ensinadas com todo o amor e paciência:

Meu orientador me ensinou hierarquia:

“É porque eu acho que fica melhor assim e pronto.”

Meu orientador me ensinou sobre antecipação:
“Espera só chegar a sua banca que você vai ver.”

Meu orientador me ensinou a ter paciência:
“Envie o trabalho para o meu e-mail que assim que puder eu corrijo.”

Meu orientador me ensinou responsabilidade:
“Se você não vier ao laboratório todo dia, corto a sua bolsa.”

Meu orientador me ensinou economia:
“Vou passar para você fazer os orçamentos do meu projeto.”

Meu orientador me ensinou redação:
“Isso está muito ruim, é melhor reescrever tudo.”

Meu orientador me ensinou sobre administração do tempo:
“Você tem que terminar esses artigos até amanhã.”

Meu orientador me ensinou didática:
“Preciso que você dê uma aula no meu lugar amanhã.”

Meu orientador me ensinou humildade:
“Um dia você vai saber tanto quanto eu.”

Meu orientador me ensinou sobre dedicação:
“O que é que você faz da meia-noite às seis?”

Meu orientador me ensinou sobre disponibilidade:
“Atendo alunos somente com hora marcada.”

Meu orientador me ensinou a importância do descanso:
“Você consegue terminar os resumos do congresso nesse final de semana?”

Meu orientador me ensinou a compartilhar:
“Vamos colocar os nomes dos meus outros orientados no seu artigo também.”

39° Encontro Nacional de Economia (divulgando)

2011-06-15T11:50:00.003-03:00

O evento ocorrerá entre os dias 6 e 9 de dezembro, em Foz do Iguaçu (Paraná). As informações estão disponíveis no site da ANPEC, e a data limite para submissão de trabalhos é 20/07/2011.

R-bloggers

2011-06-15T11:47:00.002-03:00

Dica do Moral hard sobre um bom lugar para encontrar novidades sobre o uso do Software R.

Doutorado, pra onde ir (tentar)???

2011-06-12T00:42:00.005-03:00

Sei que ainda falta um certo tempo para abrirem as incrições para os doutorados no Brasil, mas já me preocupo desde agora....assim como creio que vários de meus colegas mestrandos pelo Brasil também.

As opções que me interessam no Brasil são: FGV-RJ, FGV-SP, PUC-RJ, USP e UFRGS-Ea....

A FGV-Rj ta descartada, não realizarei um novo exame ANPEC (tenho coisas com maior necessidade antes, como a dissertação por exemplo).

A FGV-SP tentarei certamente, morar em SP, tentar fazer bons contatos, parcerias..diria que somaria ao nome da instituição as oportunidades que um grande centro tem a oferecer

A USP, de tradição e com diversas áreas de pesquisa disponta como uma boa oportunidade também.

PUC-Rj, conforme uma amiga me disse um dia "o cara que sai com título de doutor da PUC-Rj tem um "D" maiúsculo". Apesar de ter "perdido" espaço para as FGV (a Sp que cresceu muito ultimamente) continua sendo uma excelente opção.

UFRGS- Aproveitaria créditos, migraria pro departamento de matemática para melhorar minha base e evoluir mais em minhas pesquisas, continuaria com mesmo orientador e morando em um lugar que já estou bem adaptado....também seria uma boa opção.

Em qualquer uma das acima, fazer um período de sanduíche para adquirir experiência e trocar informações com relação a minha pesquisa futura....creio ser necessário.

Fora do Brasil, aplicar ou não aplicar?...eis a questão!

Toma um certo tempo, fazer GRE e ainda entrar em agosto de 2012 (fazer o que nesses meses intermediários??? Deixar de tentar um doutorado no Brasil?). Essa que sempre foi uma das minhas perguntas principais ainda "retumba" na minha cabeça......teria que evoluir no inglês, esperar alguns meses e abrir mão de oportunidades no Brasil, conseguir algum emprego provisório para me manter até o mês de agosto e ainda juntar alguma grana.
Não me importaria de passar 4 anos fora, tentaria Espanha, Inglaterra, EUA, Suiça e iria pra QQR um desses que me aceitasse.

Ou ainda, mudar de área, ir pra fazer doutorado em Estatística-Probabilidade.....tbm não seria uma má idéia (tentar buscar aplicações econômicas para uma pesquisa estatística-econométrica mais avançada possível).

É claro que TODAS opções, sejam no Brasil ou fora dependem da aceitação das instituições....apenas estou "gerando hipóteses" e avaliando possibilidades. Ficaria contente se chamado em qqr uma das opções. ;)

Enfim, essas são minhas indagações e aceito, dos bons amigos espalhados pelo Brasil e mundo, sugestões.

Alexandre Schwartsman no 2º Fórum Democracia & Liberdade

2011-06-10T21:56:00.004-03:00

Excelente palestra......dica do Moral Hazard,

Vale MTO a pena assitir.

Concordo com Alexadre quando ele diz "Esse não é o país que eu quero, está longe de ser o que eu quero, mas é o país que teremos durante muitos anos".

Site com coisas interessantes sobre o R

2011-06-06T01:58:00.003-03:00

Em minha procura na net sobre como realizar uma derivada de uma função "Numérica" sem forma analítica direta, encontrei um site *(que não respondia a minha pergunta até então) muito interessante sobre uso do R.

Obs: me responderam hoje, agradeço ao pessoal do site pela agilidade.

http://ridiculas.wordpress.com/

Rapidinha do R (comando para gráficos em 3D)

2011-05-29T01:20:00.008-03:00

Tchê, que comando mais "maravilhoso", muda-se cor, ângulo, altura, .... incrível, o comando é:
"persp" , basta dar um "help(persp)" que temos as devidas explicações, ao fim exemplos bem práticos e bonitos....segue a imagem de um dos exemplos que gerei em roxo pra destacar bem a cor...rsrsr

OBS: nos comentários abaixo digitei um comando que faz o gráfico girar 360 graus...mto legal

Especialistas em urânio vêm ao Brasil estudar o Palocci enriquecido

2011-05-25T22:06:00.001-03:00

Repassando a "matéria" que li no site sensacionalista......achei muito engraçado.....

A ONU vai enviar cientistas especialistas em Urânio ao Brasil para investigar o Palocci enriquecido. O governo brasileiro vem resistindo à medida, alegando que o enriquecimento de Palocci tem fins pacíficos e não é necessário investigação. O alto-comissariado da ONU, porém, teme pelos efeitos colaterais. “Ele multiplicou seu patrimônio por 20 em quatro anos. Se ele continuar crescendo nesse ritmo, em dez anos terá todo o dinheiro do planeta”, disse um técnico que participará da missão.

Mestrado UFRGS - Economia Aplicada (2)

2011-05-25T01:09:00.006-03:00

To Cheio de coisas para fazer, por isso não tenho postado muito. Contudo, recebi 2 e-mails de alunos por esse Brasil a fora me perguntando sobre o mestrado em economia aplicada da UFRGS, mais especificamente sobre como é o centro em econometria e finanças. E ainda, me perguntaram sobre qual seria o "futuro" de alguém no PPGE - UFRGS......

Pois bem, vamos por partes...

Econometria - TEMOS 5 disciplinas de econometria....não conheço outro centro de pós em economia que tenha tantas disciplinas assim em econometria.

São elas:
- Econometria I - Prof. Marcelo Portugal
Conteudo: Séries de tempo, Modelagem ARIMA entre outros tópicos como máxima verossimilhança e alguns testes para verificação e tratamento de dados;

- Econometria II - Prof. Flávio Ziegelmann (se errar o nome dele ele me mata, e disse que deixa de me orientar, pois já errei VÁRIAS vezes...rsrs)
Conteudo: Modelos Arch, Garh, Var, Vec, Econometria não-paramétrica, cópulas, e uma noção sobre econometria bayesiana.

- Econometria III - Prof Flávio Ziegelmann e Prof Portugal
Conteudo: Modelos em Estado espaço, Redes neurais, Modelos com mudança de regime Markoviano.

- Econometria não-paramétrica e métodos computacionais - Prof Hudson
Conteudo: teoria assintótica, estimadores de densidade, regressões não-paramétricas.

- Microeconometria - Prof Hudson
Conteudo: Ainda não sei, será oferecida no 3 trimestre.

No que tange finanças:

- Mercado de Capitais - Prof Gilberto
Conteudo: faz um apanhado geral sobre modelos.

- Tópicos em Finanças - Prof Nelson seixas
Conteudo: apreçamento de ativos em tempo discreto e contínuo.

Acredito que com todo essa grade de disciplinas seja possível aprender bastante e evoluir...
Penso que o aluno que sai daqui tem base suficiente para enfrentar o mercado (sinto falta de disciplinas como as da FGV-Sp como "econometria financeira", por paracer ser mais aplicada).

Sobre o futuro de quem estuda aqui: Recebi duas propostas de emprego na região, antes de acabar o primeiro ano (aqui se faz contatos regionais bons), mas ainda não valia a pena deixar a pesquisa um tanto de lado para entrar no mercado agora. Doutorado??? Tentarei aqui e em outros lugares, tenho colegas que sairam daqui e entraram na PUC-RJ, FGV- SP outros sairam do país.

Era isso, espero ter ajudado.

Campeonato Brasileiro "by Selva"

2011-05-18T21:23:00.001-03:00

O Adolfo entrevista Selva sobre a cobertura ao campeonato brasileiro, dica do Moral Hazard,
Imperdível.

Três aplicações, em R, de séries de tempo

2011-05-16T01:39:00.000-03:00

Boa noite,
Boa dica do Gustibus....

State Space Models - Edição especial de revista

2011-05-14T12:30:00.001-03:00

Dica do Marcio, do blog, Raciocínios Espúrios...

Edição especial do Journal of Statistical Software sobre estimação de modelos em espaço de estado, usando abordagens clássicas e Bayesianas .

Atc
Julio

Vida de mestrando - 13 Kg a mais???

2011-05-14T02:16:00.004-03:00

Como nem tudo nesse blog tem que ter "conteúdo" cientifico me apego ao que mais me impressiona esse ano, TER ENGORDADO 13 KG!!!

Me pergunto, como pode??? Logo respondo...VIda de mestrando é isso...rsrsr
Explicando de forma geral para TODOS mestrandos em economia....
- Você no mestrado passa mais tempo estudando, resolvendo listas, lendo SENTADO do que em movimento na rua;
- Como você é jóvem e tem POUCO tempo, acaba comendo MILHOES de bobagens e lanches na rua. Quando come alguma comida é a do RU (ultra forte para pedreiro) ou entao vai "cozinhar" em casa (estudante só sabe fazer massa, arroz e frituras...quando não inventa de lanchar..daí dá-lhe pão, só coisa que engorda);
- Café da manhã, chocomilk ou qualquer outro achocolatado, (aki em casa somos 5 economistas, com certeza bebemos uns 2 litros por dia). Aos finais de semana, a bebida é a cerveja e-ou destilados (falo pelos meus colegas, como todos sabem só bebo coca-cola);
- Tanto por nervosismo pré-prova ou alívio pós- prova (independente do resultado) a solução é comer (eu por exemplo, depois de toda prova saio pra comer macarrão no shoping e tomar um milkshake ovo maltine do Bob's...rsrrs);
- Falta de prática de exercícios, PAREI de fazer tudo que fazia com a desculpa que "tenho q estudar", aki em casa apenas um dos colegas malha (parabéns Rodrigo..rsrsr);
- Por fim, ter uma namorada perto ou longe demais (perto, você aproveita o tempo livre pra namorar e comer em lugares legais....longe, você queima poucas calorias e come chocolate pra enganar seu cérebro)...rsrsrs

Enfim, chega de bobagens por hoje, amanhã volto a praticar exercícios..(correr na redenção)

Bom final de semana a todos.

10.000 visualizações - Obrigado ;)

2011-05-14T02:12:00.003-03:00

Nem eu acredito quando a estatística do BLOG apresenta do número 10.000, é "muita visualização". Fico MUITO contente e agradeço a todos que me leem ;) das mais diversas partes do mundo (gostaria muito de saber quem me lê da Eslovênia, Irã e da Alemanha.....)..rsrsr

Boa noite a todos.

Indicação livros - Cópulas

2011-05-10T03:24:00.004-03:00

Começo a pesquisar mais intensamente sobre cópulas (tema de minha dissertação), e depois de apanhar (confesso) na leitura de alguns artigos recomendados por meu orientador, percebi que precisava de um material mais completo teórico e mais leitura sobre aplicações. Na busca de material que me fizesse melhor entender os papers que estou lendo encontrei duas referências que ajudam, e MTO, os iniciantes (como eu). São 3h 30min e fiquei com preguiça de por a capa dos livros aqui..rsrsrs...seguem os links:

An Introduction to Copulas - Nelsen e, para quem pretende aplicar a finanças, Copula Methods in Finance - Umberto Cherubini, Elisa Luciano e Walter Vecchiato

Vídeos pra Economistas rirem

2011-05-05T04:16:00.007-03:00

Tchê, não sei de quem foi a idéia....ri MTO , mas MTO, dos vídeos abaixo. É claro que são "forçados", mas é HUMOR com economia. Não tenho a intenção de posta-los aqui para discutir teoria econômica ou "ponto de vista teórico", o faço apenas para mostrar a criatividade do pessoal.

Vídeos O segredo de karl e a queda do Foro de São Paulo(Trailer), O dilema dos Prisioneiros,. teorema de Alchian-Allen, Salário Mínimo, Pra que te quero? Modelo Ricardiano Hehehehe...

Direito Econômico

2011-05-03T01:34:00.002-03:00

Recebi hoje um convite de um amigo, doutorando em direito, para uma produção conjunta de um paper sobre direito econômico (não serei mais específico no tema para não tirar a surpresa). Aceitei o convite e nos próximos meses, provavelmente, faça algo em conjunto com ele. É um tema novo para mim e tentarei levar "junto" com minhas pesquisas sobre outros temas, como cópulas e econometria não-paramétrica.
Sei que alguns diriam "loucura" ou "ta saindo do foco" mas acho interessante ter contato com profissionais e pesquisadores de outras áreas.
Vamos ver no que dá...

Publicado

2011-05-02T14:45:00.001-03:00

Está publicado na revista EconomiA da ANPEC meu primeiro paper, onde fui co-autor juntamente com os Profs Erik e Jacinto. Saiu no volume 12 da revista.

Críticas ás técnicas de econometria Espacial

2011-05-01T23:44:00.001-03:00

Bueno, não é meu tema de estudo, mas no blog papo estatístico tem algumas considerações interessantes.

Vídeo_aula no youtube....MIT, Stanford....

2011-04-27T14:31:00.004-03:00

Lendo o blog papo estatístico descobri o que já "imaginava" existir, mas que nunca fui procurar. Vídeo_Aulas interessantes de escolas TOP....seguem dois links, a partir deles é possível encontrar vários outros cursos nos vídeos relacionados. Entre os vários indico "convex Optimization (Stanford)", Differential Equations (MIT).

Além desses, encontrei vídeos até de universidades Indianas...Mto legal usar a tecnologia a nosso favor.

Recomendação de Blog - Papo de estatístico

2011-04-27T14:29:00.001-03:00

Dica "roubada" do Blog do monastério......Papo Estatístico é um blog novo, que parece ter muito a oferecer aos interessados pelo tema.

Problema de Monty Hall

2011-04-27T14:08:00.002-03:00

Lembrei hoje de um post do Blog Moral Hazard sobre o problema de Monty Hall....
Aos interessados em probabilidade - estatística e curiosos segue o "paradoxo".

Criação e Edição de gráficos no "R"

2011-04-19T15:21:00.003-03:00

Hoje me deparei com a necessidade de formatar alguns gráficos no "R" , em minhas buscas por material encontrei um BEM simples, (para iniciantes) em português, de uma apostila da USP. Segue o link.

Referências econometria não-paramétrica (2)

2011-04-08T14:09:00.002-03:00

O prof. Marcio Laurini, do blog Raciocínios espúrios, postou um tópico sobre referências não-paramétricas, vale a pena conferir.

Notas de aula de Microeconomia I (graduação) - UFRGS

2011-04-07T22:21:00.007-03:00

A motivação desse post é a necessidade de divulgar aos meus alunos da graduação de micro I os gráficos que minha capacidade motora "não permite" desenhar em aula...rsrsrs...(aula 1 , aula 2, aula 3) Percebam que essas notas são apenas dos gráficos, a parte teórica é dada em sala de aula. É importante ressaltar que estas notas "não substituem" as notas de aula do Prof Giacomo (é recomendado que leiam todo material por ele sugerido).

Atc
Julio Cesar Junior.

Obs: As notas foram elaboradas com base nas notas do prof Giacomo e os slides do livro de micro do Varian.

Dias pesados, pouco tempo pra postar

2011-04-04T18:15:00.003-03:00

Peço desculpas aos leitores do blog por ter postado "pouco" nas ultimas semanas, isso se deve a carga de atividades que tenho esse trimestre ser "pesada", assumi uma turma de micro por um bimestre (para ajudar um professor que teve que se ausentar por motivos de trabalho, congressos, etc), fazendo duas disciplinas, projeto de dissertação...enfim...voces devem imaginar que está sendo cansativo.

Prometo semana que vem postar algo novo, provavelmente sobre cópulas (que estou pesquisando agora)

Abrcs

Econometria Não-paramétrica (indicação de livros)

2011-03-25T02:38:00.004-03:00

Comecei esse trimestre a disciplina de Econometria não-paramétrica com o Prof Hudson, provavelmente usarei parte do instrumental da disciplina na produção de minha dissertação. Até agora a bibliografia usada é bem completa, desde livros sobre teoria assintótica como "Elements of large sample Theory - (Lehmann, E. L) \a livros sobre densidade como "Density Estimation for statistics and data analysis - (Silvermann, B. W)". Já o livro mais usado é um que desconhecia, "Nonparametric Econometrics - (Pagan, A e Ullah .A)" que possui várias demonstrações e provas, muito legal. Sempre que ouvia falar sobre econometria não-paramétrica o primeiro nome que me vinha a mente era "Nonparametric Econometric Methods Advances in Econometrics - (Racine)", pois bem, o livro do Pagan é um "bom substituto", ao menos no sentido de compreender o conteúdo da disciplina que estamos cursando.
Em meio a tantas referências bibliográficas, indicações de amigos, etc, encontrei na net um livro de Racine, resumido "leitura de travesseiro para quem está iniciando em não-paramétrica como eu".heheh....bastante intuitivo e sem as provas matemáticas mais "pesadas", é Nonparametric Econometrics A Primer Foundations and Trends_R in Econometrics (Racine)

O site que calcula o máx, min e plota gráficos de funções (pra iniciantes)

2011-03-23T10:37:00.002-03:00

Para os que não tem acesso, dominío ou tempo para lidar com programas mais sofisticados e precisam calcular máximos e minímos de fuções, descobri um site que faz isso Wolfram/Alpha,
contém várias outras funções além desta. É bem simples, digita-se "max e a função" e o site calcula para você, ou ainda "Plot e a função" e a pagina plota o gráfico.

Recomendação de livro (modelos de séries de tempo Estrutural)

2011-03-22T15:23:00.005-03:00

Um livro que comecei a ler ontem, recomendado pelo professor Marcelo Portugal, é "an introduction to state space time series analysis (Pratical Econometrics), de autoria de

Jacques J.F. Commandeur e Siem Jan Koopman ,disponível na Amazon.
De fácil acesso e leitura, considero um bom começo aos que querem trabalhar com esse tipo de metodologia.

O som do PI

2011-03-15T18:44:00.001-03:00

Lendo o TT do Prof Sabino vi que ele postou uma dica de vídeo do prof torrouco.
O SOM DO PI

Mto boa

Exemplo de estimação de VAR no "R"

2011-03-08T02:52:00.009-03:00

A idéia nesse post é "ajudar" na estimativa de um Vetor auto-regressivo usando o programa "R"....OBS: os comandos estão escritos em vermelho.

Os dados utilizados foram coletados no sistema de gerenciador de séries temporais do Bacen (link barra lateral) e no Ipeadata (link barra lateral). Para facilitar o exercício salvei o documento em minha conta no google docs, é só clicar a baixar a tabela pro teste, o nome do arquivo é "macro".
A períodicidade é mensal, de jan de 2000 a dez 2010....as variáveis já estão estacionárias (para PIB, SELIC (dessazonalizado) e CÂMBIO aplicamos a primeira diferença), IBOVESPA (Ibovespa - variação percentual mensal) e IGP-M são estacionãrias em nível.

O primeiro passo é importar os dados para o programa.....eu sempre tenho costume de, dentro do R, ir em "Arquivo" - "Mudar dir.." e escolher a pasta para importar os dados salvos.....no meu caso, salvo sempre dentro da própria pasta do R....em "c:"-"arquivos e programas" - "R" - "R-2.11.1" (salvo meus dados sempre dentro dessa pasta)....é só indicar o caminho de onde o programa tem q importar..

O comando para importar os dados é ... - macro<-read.table("macro.txt", head=T)
No R os sinais " -< e =" são equivalentes, estou importando a tabela com o nome de e nomeando como macro
para poder trabalhar com os dados attach(macro)
Caso você queira ter algumas informações sobre as séries de dados, máx, min, média, mediana summary(macro)

Depois,,.devemos carregar a library "vars"..seja manualmente em "Pacotes" - "carregar pacotes" (na barra superior), seja via comando - library("vars") - . Caso você não tenha esse pacote vá "Pacotes" - "instalar pacotes" e instale-o.

Para testar a estacionáridade da série através de um teste ADF digitamos o seguinte comando
adf1 <- summary(ur.df(macro[, "PIB"], type = "trend", lags = 2))
dei o nome de adf1 ao teste, para testar as outras séries é só substituir o "PIB" pelo nome da série entre "aspas", o teste foi realizado considerando dois lags, para modificar basta modificar o número na equação de comando. O resultado do foi o seguinte:

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1279.06230 792.86438 1.613 0.1093
z.lag.1 -1.49650 0.21126 -7.084 9.52e-11 ***
tt 21.87234 10.41879 2.099 0.0378 *
z.diff.lag1 0.25468 0.15449 1.649 0.1018
z.diff.lag2 -0.12005 0.09793 -1.226 0.2226
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Para testar a defasagem a ser utilizada pelo VAR, através dos testes AIC, BIC, HQ, FPE usamos o seguinte comando... VARselect(macro, lag.max = 8, type = "both")
usei uma defasagem de 8 lags pois os resultados em geral não passam de 3, 4 defasagens....mas para aumentar-diminuir basta mudar o número.
saída do R.....

AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n)
2 2 1 2

O resultado sugere uma defasagem de ordem 2, considerando 3 dos 4 testes.

Descoberta a defasagem vamos estimar o VAR...p1ct <- VAR(macro, p = 2, type = "both")
Como são 5 variáveis e consideramos a relação endógena entre todas, mais um intecerpto e um trend temos 5 equações....para sumarizar os resultados do VAR especificos a uma variável (uma equação) .. summary(p1ct, equation = "SELIC") , para estimar as outras 4 equações basta substituir o nome da variável entre "aspas".
O resultado para SELIC é o seguinte:

Estimation results for equation SELIC:
SELIC = CAMBIO.l1 + PIB.l1 + SELIC.l1 + IBOV.l1 + IGP.l1 + CAMBIO.l2 + PIB.l2 + SELIC.l2 + IBOV.l2 + IGP.l2 + const + trend

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
CAMBIO.l1 -3.586e-03 2.733e-03 -1.312 0.192063
PIB.l1 -2.222e-06 2.426e-06 -0.916 0.361540
SELIC.l1 -7.276e-01 8.877e-02 -8.197 3.56e-13 ***
IBOV.l1 -3.121e-03 1.326e-03 -2.354 0.020261 *
IGP.l1 1.427e-02 2.034e-02 0.702 0.484314
CAMBIO.l2 -1.888e-03 2.672e-03 -0.707 0.481215
PIB.l2 -4.025e-06 2.420e-06 -1.663 0.098936 .
SELIC.l2 -2.922e-01 8.615e-02 -3.392 0.000949 ***
IBOV.l2 -2.329e-03 1.470e-03 -1.585 0.115763
IGP.l2 4.173e-02 1.894e-02 2.203 0.029547 *
const -5.507e-02 2.434e-02 -2.263 0.025509 *
trend 3.498e-04 2.704e-04 1.293 0.198419

--- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Podemos ainda plotar os resíduos.... plot(p1ct, names = "SELIC")
O PLOT DOS RESÍDUOS ESTÁ NA FIGURA ACIMA, BASTA CLICAR NELA QUE O GRÁFICO MAXIMIZA

Para os testes sobre os resíduos temos...Portmanteau Test (asymptotic)
ser11 <- serial.test(p1ct, lags.pt = 16, type = "PT.asymptotic") ser11$serial
No nosso caso o resultado é....
Portmanteau Test (asymptotic)
data: Residuals of VAR object p1ct
Chi-squared = 367.9793, df = 350, p-value = 0.2440

E para teste de normalidade, JB e Kurtose,...temos o seguinte comando...
norm1 <- normality.test(p1ct)
norm1$jb.mul

Nossos resultados....

JB-Test (multivariate)
data: Residuals of VAR object p1ct
Chi-squared = 146.5162, df = 10, p-value < squared =" 6.6308," df =" 5," value =" 0.2496" squared =" 139.8854," df =" 5,"

Para o impulso resposta o comando é irf(p1ct, impulse = "SELIC", response = c("PIB"), boot = FALSE)
para mudar o impulso e a resposta basta mudar os entre "aspas", a resposta pode ser dada a mais de uma variável, para isso basta acrescentar uma vírgula e digitar a outra variável entre "aspas".
para ver o resultado basta digitar
irf
O resultado que vai aparecer para você é...
Impulse response coefficients
$SELIC
PIB
[1,] 0.00000
[2,] -526.25830
[3,] 444.91295
[4,] -19.93247
[5,] -415.43087
[6,] 216.09450
[7,] 99.90223
[8,] -163.94160
[9,] 36.27845
[10,] 48.33234
[11,] -38.06526

OBS: A estimação aqui realizada é meramente ilustrativa (estou trabalhando com dados parecidos para um artigo de uma disciplina, e ainda, existem alguns artigos rodando VAR com essas mesmas variáveis). Contudo me responsabilizo por qualquer erro que tenha cometido nesse post e caso alguem tenha alguma contribuição ou ainda reclamação favor manifestar-se.

Espero ter contribuído

Recomendação de livro

2011-03-07T01:58:00.003-03:00

Em meio a minhas pesquisas na biblioteca da UFRGS encontrei um livro de Econometria Financeira "Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques (Frank J. Fabozzi Series)", capa dura, bonita, folhas de qualidade....mas não é só um livro bonito, é também um livro de fácil acesso, fácil leitura, para "iniciantes" e "intermediários" no assunto.
Olhei o preço na Amazon e é bem acessível (aceito presentes...hehehe)

Introdução ao R

2011-02-28T17:03:00.004-03:00

Vi hoje no blog moral hazard, do Prof Erik a divulgação de um material muito interessante que o Prof Shikida desenvolveu, introdução ao R.

Vídeos - cursos e palestras - IMPA

2011-02-23T13:27:00.003-03:00

Descobri hoje, dica do meu amigo economista Eduardo, que o IMPA disponibiliza os vídeos do seu curso de verão em seu site....o material parece BOM, estou baixando o curso Análise na Reta, depois vou baixar Conceitos Básicos de Computação Gráfica e Introdução às Curvas Algébricas

Dica do blog para leitura

2011-02-20T20:23:00.002-03:00

Do blog do professor Ronald, "para aprender economia"......
http://escolhaseconsequencias.blogspot.com/2011/02/para-entender-economia-ii.html

Moradia em POA...

2011-02-14T21:07:00.005-02:00

Alguns me pediram algumas dicas sobre moradia em POA...
Então...para quem vai estudar no campus centro UFRGS..(Economia na João Pessoa, por exemplo)...seria interessante morar por "perto"..nos bairros: Cidade baixa, Centro (cuidado com o local que escolher, pode ser "perigoso"), Bom Fim, Farroupilha....
Ou ainda, os "um pouco" mais afastados, mas igualmente acessíveis, tais como: Santana, Menino Deus, (procurar algo perto do shoping praia de belas) , Independência..

Quanto você vai gastar??
DEPENDE, se você for morar sozinho, não menos que 450....se for dividir com 2, 3 pessoas e for um lugar "simples" dá pra gastar uns 350-400

O interessante é que boa parte das grandes imobiliárias de POA possuem site para a pesquisa, com fotos, mapa de localização, etc.....contudo, é sempre bom pegar a chave para dar uma olhada no imóvel pessoalmente. O ideal é ligar um dia antes para imobiliária e reservar a chave para a visita, recomendo os sites:

GUARIDA ( http://www.guarida.com.br/index.php )

Central de Locações:
(51) 3327.9100

CREDITO REAL

http://www.creditoreal.com.br/portal/

Matriz - Centro
Rua Uruguai, 303
Fone: 51 3214.1414

AUXILIADORA PREDIAL

51-32166161

http://www.auxiliadorapredial.com.br/Alugueis/

Seguindo o comentário do Prof Erik (abaixo) vale lembrar a necessidade de um ou dois fiadores para locação, contudo existe um "seguro fiança" que é em média 1,2 vezes o valor do aluguel que "suspende" a existência do fiador...e ainda, a renda dos moradores tem que ser 3 vezes maior que o valor do aluguel.

Gerenciador de séries temporais (link)

2011-02-14T21:02:00.006-02:00

Adicionei a barra lateral o link para o gerenciador de séries temporais do Bacen, uma boa fonte de dados para os interessados em trabalhar com séries. O gerenciador possui dados sobre os seguintes temas:

Atividade econômica

Setor real, Mercado de trabalho, Preços	Economia internacional Indicadores da atividade econômica, financeiros e do setor externo de países selecionados
Economia regional Nível de atividade, mercado de trabalho, preços, setor externo, finanças públicas e crédito por estados e regiões	Expectativas do mercado Taxa Over-Selic, Taxa de Câmbio, Investimento Estrangeiro Direto, Balança Comercial, Saldo das Transações em Conta Corrente, Preços, Resultados Fiscais, Produção Industrial e PIB
Finanças públicas Dívida líquida e necessidades de financiamento do setor público, Dívida mobiliária, Execução financeira do Tesouro Nacional, Despesa com pessoal da União, Receita dos estados e municípios, etc	Indicadores de crédito Operações de crédito do sistema financeiro (volume segundo a atividade econômica, segundo a qualidade, segundo origem dos recursos, taxas de juros)
Indicadores monetários Política monetária, Agregados monetários, Contas analíticas do sistema financeiro	Mercados financeiros e de capitais Aplicações financeiras, Indicadores do mercado financeiro, Indicadores do mercado de capitais, etc
Multiplicadores de unificação monetária Conversores de unidade monetária corrente para reais correntes	Setor externo Balanço de pagamentos, Balança comercial, Reservas internacionais, Dívida externa, Taxas de câmbio, Investimentos estrangeiros diretos por país/setor
Sistema Financeiro Nacional Organização e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional

Agora sim, DEFINITIVO

2011-02-14T15:06:00.002-02:00

O artigo "A Hipótese de Kuznets para os Municípios Brasileiros: Testes para as Formas Funcionais e Estimações Não-paramétricas", de autoria do prof Erik e co-autoria minha e do Prof Paulo Jacinto, obteve a aceitação plena na Revista EconomiA.

Já tinha postado aqui como "meu primeiro artigo", mas a aceitação estava condicionada a uma pequena correção, de apenas um paragráfo, realizada na mesma semana e enviada a revista. Hoje pela manhã recebi o e-mail do prof Erik dizendo que o artigo tinha obtido aceitação plena.

Agradeço aos Profs Erik e Jacinto pela oportunidade de ter trabalhado com eles.

Concurso para professor assistente da UFPel

2011-02-12T16:29:00.003-02:00

Está aberto o edital do concurso, com inscrições até o dia 17 de Fevereiro.
Conheço boa parte do pessoal que leciona na universidade e recomendo fortemente este centro em crescimento.

Mini-curso prof Erik - UFPB

2011-02-12T16:23:00.003-02:00

O prof Erik, UFPB, divulgou em seu blog que irá ofertar um mini-curso sobre "Tópicos em Distribuição de Renda" com objetivo de discutir os desenvolvimentos recentes das teorias de distribuição de renda e pobreza. A data provavel é Março.

Mais informações em: http://hazardm.blogspot.com/2011/02/ementa-do-mini-curso.html

Estatísticas do blog (2)

2011-02-12T16:19:00.003-02:00

Passam de 6 mil os acessos...segundo as estatísticas do sistema....
E o mais interessante é que tenho acessos de vários países....
O que me deixa "intrigado" são os acessos advindos da "Rússia", por exemplo. Não consigo imaginar alguém na Rússia visitando o blog....mas é muito bom..fico contente.

Agradeço a todos que acessam.

14ª Escola de Séries Temporais e Econometria

2011-02-08T11:59:00.002-02:00

Divulgando......

A 14ª Escola de Séries Temporais e Econometria será realizada de 1 a 5 de Agosto de 2011, no Centro de Eventos da FAURGS (Gramado/RS).

O evento conta com mini-cursos, palestras, etc

Os palestrantes convidados são:

Instituições de fora do Brasil

Bollerslev, Tim (Duke University - USA)
Davis, Richard (Columbia University - USA)
Guerre, Emmanuel (Queen Mary, University of London - UK)
Lazarova, Stepana (Queen Mary, University of London - UK)
Martins-Filho, Carlos (University of Colorado at Boulder - USA)
Pistorius, Martijn (Imperial College London - UK)
Polson, Nick (University of Chicago - USA)

Instituições do Brasil

Andrade Filho, Marinho G. (Universidade de São Paulo - São Carlos)
Barbachan, José S. Fajardo (Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro)
Cribari-Neto, Francisco (Universidade Federal de Pernambuco)
Issler, João Victor (Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro)
Laurini, Márcio P. (Ibmec - Rio de Janeiro)
Lima, Luiz R. (Universidade Federal da Paraíba)
Lopes, Silvia Regina C. (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Morettin, Pedro A. (Universidade de São Paulo)
Ohashi, Alberto (Insper)
Reisen, Valdério A. (Universidade Federal do Espírito Santo)
Rodrigues, Alexandre L. (Universidade Federal do Espírito Santo)
Silva, Ralph dos Santos (Universidade Federal de Minas Gerais)

Maiores informações você encontra no site http://www.ppge.ufrgs.br/este2011/index-pt.php

A melhor coreografia de 2010...hehehe

2011-02-06T00:40:00.002-02:00

Opa,
Pra "divertir um pouco" vai um videozinho que não sei se é montagem ou se é real, só sei que a coreografia é engraçada, retirado do youtube....não eskeça de dar volume....

rsrsrsr

MBE Executivo - 5ª Edição _UFRGS

2011-02-05T00:43:00.002-02:00

Divulgando o curso MBE Executivo do PPGE -UFRGS

Objetivos

Capacitar os profissionais da área de gestão com os mais recentes conceitos e técnicas, visando prepará-los para atividades de gerenciamento estratégico e liderança na área de Economia de Empresas.

Público-Alvo

Profissionais com formação superior, que desejam aprimorar sua formação intelectual para o melhor exercício profissional.

Funcionamento do Curso

- Carga-horária: 540 horas/aula
- Duração: 24 meses
- Funcionamento: Sextas-feiras das 14h às 22h20min; sábados das 8h30 às 12h10min.

Titulação

Os alunos que concluírem o MBE Executivo receberão certificado de Pós-Gradução Lato Sensu. Já os que desejarem prosseguir seus estudos e obter o título de Mestre em Economia Modalidade Profissionalizante (Ênfase em Economia Aplicada), deverão seguir os seguintes passos:

- Ao final do curso candidatar-se ao Mestrado Profissionalizante;
- Se aprovado no processo seletivo, apresentar os créditos obtidos no curso e solicitar o aproveitamento para o Mestrado Profissionalizante, tendo média igual ou superior a "B" nas disciplinas básicas e média "B" ou superior nas disciplinas de área;
- Desenvolver uma dissertação de mestrado, sob orientação de professores orientadores.

Mais informações em : http://www.ufrgs.br/ppge/mbe-executivo.asp

Evolução da Expectativa de Vida e da Renda per Capita no Mundo (1810-2010)

2011-02-04T05:08:00.002-02:00

Vi esse vídeo em 2 ou 3 blogs (acho que tem no blog do monastério, no blog metamorfose ambulante, e em outros tbm), como não lembro extamente qual, publico aqui mas aviso " a descoberta não foi minha" rsrsrsrr

Estatísticas do Blog

2011-02-04T04:39:00.004-02:00

Eu não creio, estatísticas....tchê, eu nem sabia que existia isso dentro do BLOG (ingênuo o menino), tenho mais de 5 mil visualizações.....EU NÃO ACREDITO, AS PESSOAS ACESSAM O BLOG MESMO!!!
Pensei que só meus amigos (os que mais comentam como gabrielito, Enoch, entre outros poucos) acessavam.....

Fiquei lisongiado com os comentários do Prof. Marcio Laurini (blog racíocinios espúrios), que na minha humilde opinião é um dos caras da nova geração mais competentes e produtivos que "conheço" (está entre aspas porq nunca o vi pessoalmente). E espantado quando o prof Erik (blog moral hazard), outro cara da nova geração que é acima da média e ultra compentente e produtivo, mencionou em um e-mail "pelo visto a aceitação do artigo te fez reativar o blog", significa que ele, ao menos um dia leu....

Ou ainda, Pedro Henrique Costa G. de Sant'Anna, Universidad Carlos III de Madrid, que comentou um post meu sugerindo literatura (o blog também é lugar pra fazer amigos) e gentilmente me respondeu algumas dúvidas que tinha sobre pós na Europa.

Agradeço a todos que participam e leem o Blog

O Manifesto da Econometria Política

2011-02-03T17:33:00.002-02:00

O blog do Leonardo Monastério postou uma pérola " O Manifesto da Econometria Política" . Vale a pena conferir, no link abaixo.

http://lmonasterio.blogspot.com/2011/02/o-manifesto-da-econometria-politica.html

Econometria Não-paramétrica no "R"

2011-02-01T03:52:00.013-02:00

Sei que o que postarei é algo simples, e passível de conter algum erro, por isso peço desculpas aos mais avançados e motivação aos iniciantes "como eu".

O que segue abaixo é uma rotina simples no R, onde vou gerar duas variáveis e ajustar uma linha usando métodos não-paramétricos

em MAIUSCULO são feitos comentários que não fazem parte da rotina, apenas explicam o que está sendo realizado. Então, se você quer acompanhar o procedimento, copie o que está em "minusculo" e cole no programa "R"

Devemos primeiro carregar o pacote, em “pacotes”, “carregar pacote....”, “KernSmooth”

n = 200
NUMERO DE OBSERVAÇÕES

d = 0.1
DESVIO

e = rnorm(n,0,d)
ERRO, DISTRIBUIÇÃO RANDOMICA, MÉDIA ZERO E VARIÂNCIA DADA CONSTANTE = O.1

x = seq(1,10,length=n)
VARIÁVEL MONTADA ATRAVÉS DE UMA SEQUENCIA DE VALORES DE 1 A 10, DE TAMANHO N (200)

y = sin(x) + e
VARIÁVEL MONTADA COM UMA FUNÇÃO SENO DA ANTERIOR MAIS UM TERMO DE ERRO

plot(x,y)
FUNÇÃO PARA GERAR O GRÁFICO DAS DUAS VARIÁVEIS, PERCEBA O FORMATO “SENÓIDE” DESSE PLOT, DEVIDO AOS VALORES DE Y.

lines(locpoly(x,y,band=0.008),col="black")
LOCPOLY É A FUNÇÃO USADA PELO PACOTE KERNSMOOTH, BAND É O TAMANHO DA JANELA, COL = A COR DA LINHA. PERCEBA QUE A JANELA É MUITO PEQUENA, A LINHA QUE LIGA OS PONTOS NÃO APRESENTA UM FORMATO “SUAVE” ADAPTADO A FORMA QUE OS DADOS ESTÃO DISPOSTOS.

ABAIXO GRÁFICO, VALORES SIMULADOS SÃO OS PONTOS, ESTIMAÇÃO É A LINHA

lines(locpoly(x,y,band=0.5),col="blue")
COM O AUMENTO DA JANELA (DE 0.008 P/ O.5) A LINHA AJUSTA-SE DE MELHOR MANEIRA AOS DADOS.

lines(locpoly(x,y,band=0.3),col="yellow")
PERCEBA QUE COM A Diminuiçã DA JANELA A LINHA AJUSTA-SE AOS DADOS DE UMA FORMA "bOA" TAMB.

lines(locpoly(x,y,band=0.1),col="blue")
MAIS UMA DIMINUIÇÃO DA JANELA E A LINHA AJUSTA-SE DE UMA MANEIRA RUIM, POIS FICA "DEFORMADA". O QUE SUGERE QUE OS VALORES DE BOM AJUSTE ESTÃO ENTRE OS ANTERIORES ACIMA.

____________ESCOLHA DA JANELA - H____________

*QUANDO H VAI PARA INFINITO POLINÔMIO LOCAL IGUAL A AJUSTE LOCAL (EXEMPLO DA RETA)
EXEMPLO: PARA RETA, COM JANELA GRANDE
lines(locpoly(x,y,degree=1,band=10000),col="black")
CASO SEJA USADO UM POLINÔMIO DE GRAU DOIS E UMA JANELA GRANDE O GLOBAL SERIA UM POLINÔMIO E SEGUNDO GRAU, EXEMPLO:
lines(locpoly(x,y,degree=2,band=10000),col="red")
_______DEGREE É O GRAU DO POLINÔMIO QUE VAI SE AJUSTAR..

_____É POSSÍVEL INCLUIR OUTRO GRAU QUE NÃO O AUTOMÁTICO.....FICANDO, POR EXEMPLO, ASSIM:
lines(locpoly(x,y,degree=7,band=0.4),col="black")

Modelos de Volatilidade Estocástica

2011-01-30T19:40:00.002-02:00

Começo hoje minha "Jornada" pra tentar estimar modelos de volatilidade estocástica, baixei alguns artigos, comecei a ler. Em meio as leituras descobri um novo programam para rodar os MCMCs, "WinBUGS", mas fiquei pasmo por não rodar no meu PC (maldito windows 7 e processador que não roda a 65Bits). Porém, descobrei que o "R" tem um pacote que também "Run WinBUGS and OpenBUGS". Estou apanhando um pouco, mas acho que em uma ou duas semanas conseguirei rodar os resultados. Enquanto isso, me reveso em ler artigos e tentar rodar o programa.
É o começo de algo novo, não tenho porq me assustar.

Parceria Instituto Millenium

2011-01-25T15:42:00.005-02:00

Atenciosamente a Srta Thalita Novo, coordenadora de redes do Instituto Millenium (link na barra lateral), propos uma parceria com o blog. A parceria consiste na troca de links entre nossos blogs, e informações, para intensificarmos nossas redes em prol de um Brasil mais desenvolvimento.

Agradeço ao contado de Thalita.

Agora com Orientação

2011-01-24T16:09:00.002-02:00

Recebi hoje um e-mail do Prof. Flávio Ziegelmann aceitando meu pedido de orientação. Fiquei muito feliz com a notícia, pois poderei intensificar meus estudos em econometria com um excelente profissional da área, além de ser uma pessoa muito bacana.
Graças a deus o ano começou bem para mim.

GMM, MQ2S, Equações Simultaneas - slides básicos

2011-01-21T19:25:00.006-02:00

Na disciplina de Econometria I, ministrada pelo prof. Marcelo, foram realizados algumas apresentações dos alunos temas diversos de econometria. O que "tocou" para mim e para dois colegas foi GMM, MQ2s (minimos quadrados de dois estágios) VI (variáveis instrumentais) e Equações simultâneas. Fizemos a seguinte apresentação https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5QmDA_9uVamOGQyMzVhNGMtYjJlNy00N2IzLTk5NDctYWM4Yjc3ODBjNzcx&hl=pt_BR, ficou muito básico, mas acredito que ajude a quem está começando a ler sobre os temas.
Na pagina do google doc, de onde veio o link acima, o documento está "desformatado" para algumas formulas, porém é só ir no canto a esquesda em "arquivo" - "download" e baixar o origianal

Filmes - O poderoso chefão

2011-01-21T19:19:00.002-02:00

Tchê, como eu nunca tinha assistido a trilogia fenomenal do poderoso chefão? Meu conhecimento "videográfico" ficou no "chinelo". Os filmes são clássicos, recomendo "fortemente"..hheheh..
Na verdade estou assistindo o segundo agora, a trama é boa, os atores são incríveis, muito legal.

MCMC numa manhã feliz

2011-01-21T03:11:00.003-02:00

Hoje pela manhã tive uma excelente aula sobre MCMC (Markov Chain Monte Carlo), um tópico de Métodos Bayesianos, com o professor Flavio. Fiquei deslumbrado com a capacidade do método e com o fato de programarmos em aula, mesmo que a forma simples (Gibbs Sampling), no R.
Outro fator que contribuiu a meu "feliz" dia foi a aula ter ocorrido do campus vale, em meio a natureza e a um ambiente de aparência mais "acadêmica", interativa. No prédio da economia, no centro de POA, ficamos muito distantes de outros cursos, como matemática por exemplo, e acho importante interagir, trocar idéias com outros alunos e professores.
Para encerrar bem a manhã de aula, almoçamos todos juntos, incluindo o professor, sua esposa e o prof Hudson em um bom restaurante do campus.
Dia feliz, boa comida, bons ensinamentos e boa Cia.

Meu primeiro artigo aceito

2011-01-19T13:16:00.002-02:00

O artigo sobre desigualdade de renda e crescimento, com base na teoria de Kuznets, escrito pelo Professor Erik Figueiredo com co-autoria minha e do professor Paulo Jacinto, foi aceito para publicação na revista EconomiA. Estou muito feliz pois é meu primeiro artigo que é aceito para publicação. Parabéns ao prof. Erik pelo artigo e por sempre ter me motivado e ajudado e ao Prof Jacinto pela contribuição.