Jovem Economista

Boa noite, pessoal! Como já divulgado nas minhas redes sociais, fui selecionado para cursar mestrado em computação na UFV, universidade na qual leciono no departamento de economia. Estou muito feliz pela seleção e espero que nenhuma burocracia me atrapalhe. Minha decisão de fazer um segundo mestrado (apesar de já ser doutor) foi em função do avanço cada vez mais intenso de certas técnicas computacionais, como inteligência artificial, por exemplo. E, dentro desse contexto, possibilidades de aplicações em economia e finanças. Acredito ainda que meu papel, como professor de métodos quantitativos, é o de sempre me atualizar para fornecer o melhor para meus alunos. Explicado os motivos, vamos aos preparativos. A resposta do título "o que um economista precisa saber" eu ainda não sei, mas é o que pretendo descobrir e compartilhar com vocês. Minha situação hoje é a seguinte: programo algo em R e entendo um pouco de Phyton. E agora? Como nunca tive uma disciplina de pr...

Participo de grupos no facebook de estatística, R, programação, etc. Lá, com frequência, o pessoal pergunta sobre indicações de livros com aplicações e rotinas do R para econometria de séries de tempo. Abaixo seguem minhas indicações de literatura aplicada ao Software R: - CRYER, Jonathan D.; CHAN, Kung-Sik. Time series regression models. Time series analysis: with applications in R, p. 249-276, 2008. - PFAFF, B. Analysis of integrated and cointegrated time series with R. Springer, New York, second edition, 2008. - TSAY, Ruey S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013. Além destes, encontrei outro não muito específico, mas útil: - VINOD, Hrishikesh D. Hands-On Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples. World Scientific Publishing Company, 2008. ### Editado em dezembro de 2019 (abaixo dois bons livros com exemplos utilizando o R, em português:) - PERLIN, S. M.  Processamento e Análise de dados financeiros...

Depois de um bom tempo afastado do blog, retomo hoje minhas postagens. Recomeço atualizando as últimas notícias: - Disciplinas do doutorado concluídas; - Trabalho no SESI correndo bem; - Tutorias na Unisinos em 3 disciplinas recomeçam neste semestre; - Artigo da dissertação em etapa de revisão (bloock botstrap em construção); Espero nos próximos dias postar algum material sobre temas que estou estudando atualmente, avaliação econômica de projetos sociais. Para começar, recomendo o material do site da Fundação itau social .

Devido a uma definição nas regras que julguei "pouco justa" me dirigi até o CORECON/RS para reenvidicar.  Enviei, primeiramente um e-mail com a seguinte dúvida:   "Na modalidade dissertãção: como proceder caso a dissertação seja orientada por um profissional de outra área, com doutorado em outra área? A dúvida surge, pois concluí o mestrado esse ano, em economia aplicada pela UFRGS, e meu orientador é estatístico, doutor em estatística e Pós-Doutor pela London School of Economic."   A resposta que obtive foi:   Tem que ser dutorado em Economia conforme Art. 4º, paragrafo unico, tem que apresentar uma cópia da titulação de Doutor(a), conforme Regulamento.     Diante desta resposta foi questionar o regulamento ...

O Mini Curso ocorreu na UFRGS, não tive tempo para participar, mas tive o prazer de conhecer Caio Piza (Banco Inter-Americano de Desenvolvimento em Washington) em um seminário que ele apresentou dia 17. Colarei abaixo o programa do mini - curso para que os interessados possam ter acesso, ao menos, as excelentes referências citadas por Caio. Em meus 3 anos de UFRGS, é a primeira vez que vejo surgir um mini - curso tão completo e com carga horária compatível, Parabéns ao pessoal da secretaria (só lamento os horários coincidirem com algumas aulas). "" Dia 17/10: Motivação Teoria: 10h as 12h -           O Problema Fundamental da Inferência Causal: Holland (1986) e Lalonde (1986) -           Parâmetros de Interesse em uma Avaliação: Duflo et al. (2007) e Ravallion (2008) -           Experimentos Aleatórios: Duflo et al. (2007) -  ...

Estarão abertas no período de 15 de outubro de 2012 a 30 de novembro de 2012 (das 15:00 às 20:00 horas) na Secretaria do Programa, localizado na Universidade Federal de Pelotas, Campus Porto, Rua Gomes Carneiro nº 1 - 4º andar - Pelotas/RS. Conheco uma parte do corpo docente e alguns egressos de lá e recomendo, parece ser um bom curso. Segundo o edital "II- DA SELEÇÃO O Exame de Seleção ao Programa será realizado em uma fase, por uma Comissão de Avaliação, e contemplará: A realização de uma prova escrita devendo o candidato obter nota mínima normalizada em torno da média maior que ou igual a 6,0 para ser aprovado. A prova escrita terá duração de até 3 horas. Não será permitida a consulta a qualquer tipo de fonte, nem o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos. III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO A Comissão de Avaliação levará em consideração: 1) Na PONTUAÇÃO: Os candidatos passarão por uma avaliação escrita baseada em 50 questões de múltipla escolha (peso 10,0), sendo que can...

Aberto o processo seletivo para ingresso no curso de Doutorado em Economia, com início previsto para o primeiro semestre letivo de 2013. As inscrições estarão abertas de 01 a 31/10/2012; Conforme edital , " I - Serão oferecidas até 20 (vinte) vagas nas áreas de concentração em Economia Aplicada e Economia do Desenvolvimento"

Estão abertas as inscrições para o prêmio Corecon/RS, para artigos publicados em revistas ou apresentados em congressos em 2011 e primeiro semestre de 2012, monografias e dissertações, para o mesmo período. O prazo encerra dia 19 de outubro. As regras estão no site , contudo, elas não explicitam alguns pontos importantes, como no meu caso, quando o orientador não é economista nem doutor em economia. (Vou ligar pra lá segunda e me informar sobre isso).

Não consegui me controlar e publicar apenas o post anterior.... As novidades são: - Estou cursando a última disciplina do doutorado (quase no fim desta primeira etapa); - Pela primeira vez participo de um projeto de pesquisa, junto a um professor da UFRGS (Fabricio Tourrucôo). O projeto é uma extensão do que o professor já havia trabalhado no ano anterior, sobre a avaliação da Eficiência das Instituições de Ensino Superior, utilizando DEA como técnica. Acredito que até o meio do ano que vem saia alguma publicação deste projeto. Fora isso, a experiência de trabalhar com alunos da graduação está sendo importante para mim, no sentido de aprender a lidar e "orientar", dentro das minhas limitações, eles em suas demandas nesta pesquisa. - Estou trabalhando em dois artigos, em parceria com o prof. Paulo Jacinto, que tenho como meta submeter até fevereiro. Um sobre discriminação racial, utilizando microeconometria, e o outro é a estimação não-paramétrica da curva de kuznets ...

Boa noite pessoal, Peço desculpas aos amigos por ter passado tanto tempo sem publicar, mas prometi a mim mesmo que só retornaria depois de concluidas algumas etapas de minha vida, em especial, após entregar a versão impressa de minha dissertação. Como alguns já sabem, o parecer final (dos três de minha defesa) foi dado  dia 8 agosto, mas no sentido de reavaliar alguns resultados e refazer alguns testes, acabei por entregar a versão impressa só no começo do mês (tendo em vista que algumas estimaçoes demoravam até 9 dias no PC). Pois bem, "ENFIM MESTRE". Publiquei em meu facebook um post com alguns agradecimentos que gostaria de reproduzir aqui... " A "Jornada" começou em 2009, na UFPB, com uma viagem a um lugar lindo, onde encontrei pessoas muito importantes na minha vida, mas que, infelizmente, não consegui me adaptar ao local. Nesse lugar nasceu minha irmandade nordestina ( Semíramis Lima ), meu gosto por pesquisa e o "acreditar" que é po...

Como dito no A Consciência de Três Liberais , blog que postou o vídeo inicialmente, "sensacional", segue aqui o link.

Dica do professor Giacomo, via Facebook. O link é do MIT , das aulas da disciplina de Economic Growth, ministrada pelo Prof. Daron Acemoglu.

Muito li posts com títulos como esse nos blogs dos professores que admiro (Erik, Laurini, Hilton, Shikida, etc ) e sempre quis que chegasse o dia que eu pudesse escrever isso, "Mais um". Como ano passado tive publicado meu primeiro paper em revista, tudo que vier a partir dele será "mais um".....heheheh. Recebi uma aceitação parcial de uma Revista (divulgarei assim que estiverem feitas as correções sugeridas pelo avaliador e com data de publicação prevista pela revista). O parecer foi favorável, com poucas e rápidas modificações, meus co-autores nesse trabalho adiantarão as correções, e eu farei a revisão e contribuirei no possível, dado que estou na fase final de minha dissertação. Tenho mais dois trabalhos na gaveta, realizados no decorrer de algumas disciplinas no mestrado, que quero ainda esse ano submeter, além da dissertação é claro. Assim que terminar a dissertação tenho o "dever" de atualizar várias informações e postagens no blog.

Dica dos professores Erik e Hilton da UFPB. install.packages("ggplot2") instala <- function(pacote) { if(is.element(pacote, installed.packages()[,1])==FALSE) { install.packages(pacote,repos='http://www.vps.fmvz.usp.br/CRAN/') } } instala('ggplot2') require(ggplot2) f1 <- function(x) { y1 <- 3*sqrt(1-(x/7)^2) y2 <- -3*sqrt(1-(x/7)^2) y <- c(y1,y2) d <- data.frame(x=x,y=y) d <- d[d$y > -3*sqrt(33)/7,] return(d) } x1 <- c(seq(3, 7, 0.001), seq(-7, -3, 0.001)) d1 <- f1(x1) p1 <- ggplot(d1,aes(x,y)) + geom_point(color="red") x2 <- seq(-4,4, 0.001) y2 <- abs(x2/2)-(3*sqrt(33)-7)*x2^2/112-3 + sqrt(1-(abs(abs(x2)-2)-1)^2) p2 <- p1 + geom_point(aes(x=x2,y=y2), color="yellow") x3 <- c(seq(0.75,1,0.001), seq(-1,-0.75,0.001)) y3 <- 9-8*abs(x3) p3 <- p2+geom_point(aes(x=x3,y=y3), color="green") x4 <- c(seq(0.5,0.75,0.001), seq(-0.75,-0.5,0.001)) y4 <- 3*abs(x4)+0.75 p4 <- p3+geom_poin...

O texto está no site da folha.com e é bem interessante, vale a pena ler, mesmo não concordando com tudo. dica do selva .

Para modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação, nesse software é possível indicar a distribuição do processo de inovação (seja normal, t-student e skewed student). Para o meu conjunto de dados a distribuição que apresentou melhores resultados foi a skewed student, o que me fez ter que ler um pouco mais sobre isso. Um paper que recomendo para saber mais sobre esse tipo de distribuição é: Lambert, P., e Laurent, S. Modelling nancial time series using garch-type models with a skewed student distribution for the innovations. Technical report, UCL, 2001. Também não posso deixar de mencionar os clássicos papers de modelos Arch-Garch para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de metodologia: Engle, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of uni...

Buenas, Vamos as novidades, doutorado, ficarei pela UFRGS, minha dúvida entre ir pra FGV-SP e ficar na UFRGS foi resolvida pelo pessoal de SP (não fui aceito lá). Mas estou contente, gosto muito da UFRGS e posso ter um certo ganho de escala fazendo o doc por aqui. Aproveito para agradecer aos responsáveis pela seleção que depositaram confiança em mim e me deram essa oportunidade, espero poder dar retorno em forma de trabalho. Sobre a dissertação, essa semana estava trabalhando em um bootstrap sugerido por meu orientador e co-orientador, creio ter conseguido concluir a programação corretamente. Estou no aguardo da revisão deles com relação ao código que montei, em janeiro, para "colocar os computadores para rodar". De resto está tudo acertado, basta agora terminar de rodar outras programações já revisadas, pegar os resultados e escrever a parte que falta. Também pretendo, se possível, melhorar um pouco o que escrevi até agora (espero dar tempo pra tudo).

Achei bem legal, segue abaixo todo código, basta copiar e colar no seu R Feliza natal :) #instando "rgl" package: install.packages("rgl") #lendo library library(rgl) ##Dados r=1.0 h=5.0 m=h/r x=seq(0:99) y=x X=x*cos(y) Y=x*sin(y) Z=-1*(m*x) Z1=Z+rnorm(length(Z),Z,5) sub<-matrix(subset(c(X,Y,Z),Z==max(Z)),ncol=3) trunk<-matrix(c(0.54,0.84,-200,0.54,0.84,-650),byrow=TRUE,ncol=3) sno<-c(0,rep(15,9)) ##Plot card open3d(FOV=1) par3d(windowRect=c(100,100,600,600)) bg3d("aquamarine2") plot3d(X,Y,Z,col="darkgreen",type="l",box=FALSE,axes=FALSE,lwd=10,zlim=c(min(Z),0),xlab="",ylab="",zlab="",top=TRUE,border=TRUE) plot3d(X,Y,Z,col=c("yellow","red"),add=TRUE,type="s",radius=3) points3d(sub,col="orange",size=10) lines3d(trunk,col="brown",lwd=20) text3d(matrix(c(0.54,-100,300),ncol=3),text="Happy Holidays",font=5,cex=1.9,color="darkred",adj=c...

Peço desculpas pelo tempo que passei sem postar, tenho andado ocupado em função da dissertação. As novidades são que a dissertação vai bem, já esta tudo definido e estou avançado nas estimações, começando a analisar alguns resultados, espero até natal acabar. Sobre as seleções pra Doc, soube hoje que fui selecionado, em segundo lugar, para o doutorado em Economia Aplicada na UFRGS, estou muito feliz. Aguardo o resultado da FGV - SP para decidir o que fazer, pois na PUC-RJ não fui selecionado. Espero postar coisas interessantes em breve no Blog, a todos o meu abraço.