Jovem Economista

O texto está no site da folha.com e é bem interessante, vale a pena ler, mesmo não concordando com tudo. dica do selva .

Para modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação, nesse software é possível indicar a distribuição do processo de inovação (seja normal, t-student e skewed student). Para o meu conjunto de dados a distribuição que apresentou melhores resultados foi a skewed student, o que me fez ter que ler um pouco mais sobre isso. Um paper que recomendo para saber mais sobre esse tipo de distribuição é: Lambert, P., e Laurent, S. Modelling nancial time series using garch-type models with a skewed student distribution for the innovations. Technical report, UCL, 2001. Também não posso deixar de mencionar os clássicos papers de modelos Arch-Garch para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de metodologia: Engle, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of uni...

Buenas, Vamos as novidades, doutorado, ficarei pela UFRGS, minha dúvida entre ir pra FGV-SP e ficar na UFRGS foi resolvida pelo pessoal de SP (não fui aceito lá). Mas estou contente, gosto muito da UFRGS e posso ter um certo ganho de escala fazendo o doc por aqui. Aproveito para agradecer aos responsáveis pela seleção que depositaram confiança em mim e me deram essa oportunidade, espero poder dar retorno em forma de trabalho. Sobre a dissertação, essa semana estava trabalhando em um bootstrap sugerido por meu orientador e co-orientador, creio ter conseguido concluir a programação corretamente. Estou no aguardo da revisão deles com relação ao código que montei, em janeiro, para "colocar os computadores para rodar". De resto está tudo acertado, basta agora terminar de rodar outras programações já revisadas, pegar os resultados e escrever a parte que falta. Também pretendo, se possível, melhorar um pouco o que escrevi até agora (espero dar tempo pra tudo).

Achei bem legal, segue abaixo todo código, basta copiar e colar no seu R Feliza natal :) #instando "rgl" package: install.packages("rgl") #lendo library library(rgl) ##Dados r=1.0 h=5.0 m=h/r x=seq(0:99) y=x X=x*cos(y) Y=x*sin(y) Z=-1*(m*x) Z1=Z+rnorm(length(Z),Z,5) sub<-matrix(subset(c(X,Y,Z),Z==max(Z)),ncol=3) trunk<-matrix(c(0.54,0.84,-200,0.54,0.84,-650),byrow=TRUE,ncol=3) sno<-c(0,rep(15,9)) ##Plot card open3d(FOV=1) par3d(windowRect=c(100,100,600,600)) bg3d("aquamarine2") plot3d(X,Y,Z,col="darkgreen",type="l",box=FALSE,axes=FALSE,lwd=10,zlim=c(min(Z),0),xlab="",ylab="",zlab="",top=TRUE,border=TRUE) plot3d(X,Y,Z,col=c("yellow","red"),add=TRUE,type="s",radius=3) points3d(sub,col="orange",size=10) lines3d(trunk,col="brown",lwd=20) text3d(matrix(c(0.54,-100,300),ncol=3),text="Happy Holidays",font=5,cex=1.9,color="darkred",adj=c...

Peço desculpas pelo tempo que passei sem postar, tenho andado ocupado em função da dissertação. As novidades são que a dissertação vai bem, já esta tudo definido e estou avançado nas estimações, começando a analisar alguns resultados, espero até natal acabar. Sobre as seleções pra Doc, soube hoje que fui selecionado, em segundo lugar, para o doutorado em Economia Aplicada na UFRGS, estou muito feliz. Aguardo o resultado da FGV - SP para decidir o que fazer, pois na PUC-RJ não fui selecionado. Espero postar coisas interessantes em breve no Blog, a todos o meu abraço.

O teste para igualdade entre cópulas, do paper de Olivier Scaillet, está sendo aplicado a meus dados, depois de ter testado com os dados do autor. Scaillet foi extremamente solícito em responder meu e-mail e enviar a rotina para que eu pudesse aplicar. Nos primeiros dias passei um certo trabalho, pois a rotina era do programa Matlab e eu costumo usar o R para minhas estimações, mas o trabalho não foi a "troca" de programa em si, mas o fato da rotina enviada pelo autor estar formatada para 32b e meu Notebook ser 64b. Depois de VARIAS tentativas que resultavam em "erro" no Matlab em meu notebook e alguns pedidos de ajuda a amigos (obrigado por ajudar, Helton, João C. Rodrigo F.). A descoberta foi quando tentei rodar nos computadores do PPGE e FUNCIONOU....chegando em casa meu colega Rodrigo me alertou da possibilidade de ser 32 e o PC ser 64, instalamos um "Oracle, dentro dele um XP e dentro do XP um Matlab" para rodar as rotinas no meu note em casa (já est...

O blog Moral Hazard publicou um link da folha que permite uma análise muito interessante sobre os resultados do ENEM 2010.