Buenas, passada a primeira fase de meu trabalho de dissertação, estimar minhas cópulas com a utilização de econometria não-paramétrica, é chegada a hora de começar a pensar e realizar testes para os resultados.....minha próxima leitura é Testing for equality between two copulas - Bruno Rémillard, Olivier Scaillet para a tentativa de implementar o teste proposto pelo artigo. Já fiz uma leitura prévia, nessa noite lerei o artigo com mais atenção
Blog destinado a compartilhar experiências acadêmicas, profissionais e pessoais! Doutor em Economia Aplicada pelo PPGE - UFRGS, atualmente sou professor de métodos quantitativos na Universidade Federal de Viçosa - UFV. Em 2013 fui Analista Técnico Sênior no Serviço Social da Indústria (SESI-RS), trabalhando no setor de planejamento estratégico e pesquisa. Além disso, atuei por um curto período como Analista de Políticas e Indústria na Confederação Nacional da Indústria (CNI).
estou interesadíssimo nos desdobramentos.
ResponderExcluirDdAB
Professor Duilio,
ResponderExcluirMe sinto lisojeado em ter o Sr como leitor do blog.
Sobre o paper....se tratando da comparação entre duas cópulas estimadas parametricamente, usando alguma "família" de cópula conhecida, as aplicações parecem ser bem acessíveis (ainda não parei para fazer a programação, mas pelo que vi parece relativaemente). Agora, se tratando de teste para comparação de cópulas estimadas via algum método não-paramétrico (como o que estou usando, via Kernel para as marginais) tenho algumas dúvidas em alguns aspectos (para tirar esse "meu pé atrás" marquei uma reunião com meu orientador e enviei um e-mail para o autor).
Me coloco a disposição caso o Sr queira alguma informação mais precisa.
Atc
Julio