Jovem Economista

Comecei esse trimestre a disciplina de Econometria não-paramétrica com o Prof Hudson, provavelmente usarei parte do instrumental da disciplina na produção de minha dissertação. Até agora a bibliografia usada é bem completa, desde livros sobre teoria assintótica como " Elements of large sample Theory - (Lehmann, E. L) \a livros sobre densidade como " Density Estimation for statistics and data analysis - (Silvermann, B. W )". Já o livro mais usado é um que desconhecia, " Nonparametric Econometrics - (Pagan, A e Ullah .A )" que possui várias demonstrações e provas, muito legal. Sempre que ouvia falar sobre econometria não-paramétrica o primeiro nome que me vinha a mente era " Nonparametric Econometric Methods Advances in Econometrics - (Racine) ", pois bem, o livro do Pagan é um "bom substituto", ao menos no sentido de compreender o conteúdo da disciplina que estamos cursando. Em meio a tantas referências bibliográficas, indicações de amigos,

Para os que não tem acesso, dominío ou tempo para lidar com programas mais sofisticados e precisam calcular máximos e minímos de fuções, descobri um site que faz isso Wolfram/Alpha, contém várias outras funções além desta. É bem simples, digita-se "max e a função" e o site calcula para você, ou ainda "Plot e a função" e a pagina plota o gráfico.

Um livro que comecei a ler ontem, recomendado pelo professor Marcelo Portugal, é "an introduction to state space time series analysis (Pratical Econometrics), de autoria de Jacques J.F. Commandeur e Siem Jan Koopman , disponível na Amazon. De fácil acesso e leitura, considero um bom começo aos que querem trabalhar com esse tipo de metodologia.

Lendo o TT do Prof Sabino vi que ele postou uma dica de vídeo do prof torrouco. O SOM DO PI Mto boa

A idéia nesse post é "ajudar" na estimativa de um Vetor auto-regressivo usando o programa "R"....OBS: os comandos estão escritos em vermelho. Os dados utilizados foram coletados no sistema de gerenciador de séries temporais do Bacen (link barra lateral) e no Ipeadata (link barra lateral). Para facilitar o exercício salvei o documento em minha conta no google docs, é só clicar a baixar a tabela pro teste, o nome do arquivo é "macro". A períodicidade é mensal, de jan de 2000 a dez 2010....as variáveis já estão estacionárias (para PIB, SELIC (dessazonalizado) e CÂMBIO aplicamos a primeira diferença), IBOVESPA (Ibovespa - variação percentual mensal) e IGP-M são estacionãrias em nível. O primeiro passo é importar os dados para o programa.....eu sempre tenho costume de, dentro do R, ir em "Arquivo" - "Mudar dir.." e escolher a pasta para importar os dados salvos.....no meu caso, salvo sempre dentro da própria pasta do R....em "

Em meio a minhas pesquisas na biblioteca da UFRGS encontrei um livro de Econometria Financeira "Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques (Frank J. Fabozzi Series)", capa dura, bonita, folhas de qualidade....mas não é só um livro bonito, é também um livro de fácil acesso, fácil leitura, para "iniciantes" e "intermediários" no assunto. Olhei o preço na Amazon e é bem acessível (aceito presentes...hehehe)