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Econometria Não-paramétrica (indicação de livros)

Comecei esse trimestre a disciplina de Econometria não-paramétrica com o Prof Hudson, provavelmente usarei parte do instrumental da disciplina na produção de minha dissertação. Até agora a bibliografia usada é bem completa, desde livros sobre teoria assintótica como "Elements of large sample Theory - (Lehmann, E. L) \a livros sobre densidade como "Density Estimation for statistics and data analysis - (Silvermann, B. W)". Já o livro mais usado é um que desconhecia, "Nonparametric Econometrics - (Pagan, A e Ullah .A)" que possui várias demonstrações e provas, muito legal. Sempre que ouvia falar sobre econometria não-paramétrica o primeiro nome que me vinha a mente era "Nonparametric Econometric Methods Advances in Econometrics - (Racine)", pois bem, o livro do Pagan é um "bom substituto", ao menos no sentido de compreender o conteúdo da disciplina que estamos cursando.
Em meio a tantas referências bibliográficas, indicações de amigos, etc, encontrei na net um livro de Racine, resumido "leitura de travesseiro para quem está iniciando em não-paramétrica como eu".heheh....bastante intuitivo e sem as provas matemáticas mais "pesadas", é Nonparametric Econometrics A Primer Foundations and Trends_R in Econometrics (Racine)

Comentários

  1. Danilo Matsuoka16 de julho de 2020 às 14:19

    Lendo apenas o livro "Kernel Smoothing" de Wand e Jones, é provável que já se obtenha (mais do que) o necessário para aplicação/replicação da estimação local via Kernel. O livro do Lehmann é mais direcionado para quem deseja desenvolver propriedades assintóticas. Se não for o caso, é eficiente ler apenas as duas definições de "o" ou "O", respec, e DECORAR algumas de suas propriedades. Abs

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  2. king size bedspread sets12 de março de 2022 às 04:37

    O livro do Lehmann é mais direcionado para quem deseja desenvolver propriedades assintóticas.
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