Jovem Economista

Buenas, Vamos as novidades, doutorado, ficarei pela UFRGS, minha dúvida entre ir pra FGV-SP e ficar na UFRGS foi resolvida pelo pessoal de SP (não fui aceito lá). Mas estou contente, gosto muito da UFRGS e posso ter um certo ganho de escala fazendo o doc por aqui. Aproveito para agradecer aos responsáveis pela seleção que depositaram confiança em mim e me deram essa oportunidade, espero poder dar retorno em forma de trabalho. Sobre a dissertação, essa semana estava trabalhando em um bootstrap sugerido por meu orientador e co-orientador, creio ter conseguido concluir a programação corretamente. Estou no aguardo da revisão deles com relação ao código que montei, em janeiro, para "colocar os computadores para rodar". De resto está tudo acertado, basta agora terminar de rodar outras programações já revisadas, pegar os resultados e escrever a parte que falta. Também pretendo, se possível, melhorar um pouco o que escrevi até agora (espero dar tempo pra tudo).

Achei bem legal, segue abaixo todo código, basta copiar e colar no seu R Feliza natal :) #instando "rgl" package: install.packages("rgl") #lendo library library(rgl) ##Dados r=1.0 h=5.0 m=h/r x=seq(0:99) y=x X=x*cos(y) Y=x*sin(y) Z=-1*(m*x) Z1=Z+rnorm(length(Z),Z,5) sub<-matrix(subset(c(X,Y,Z),Z==max(Z)),ncol=3) trunk<-matrix(c(0.54,0.84,-200,0.54,0.84,-650),byrow=TRUE,ncol=3) sno<-c(0,rep(15,9)) ##Plot card open3d(FOV=1) par3d(windowRect=c(100,100,600,600)) bg3d("aquamarine2") plot3d(X,Y,Z,col="darkgreen",type="l",box=FALSE,axes=FALSE,lwd=10,zlim=c(min(Z),0),xlab="",ylab="",zlab="",top=TRUE,border=TRUE) plot3d(X,Y,Z,col=c("yellow","red"),add=TRUE,type="s",radius=3) points3d(sub,col="orange",size=10) lines3d(trunk,col="brown",lwd=20) text3d(matrix(c(0.54,-100,300),ncol=3),text="Happy Holidays",font=5,cex=1.9,color="darkred",adj=c

Peço desculpas pelo tempo que passei sem postar, tenho andado ocupado em função da dissertação. As novidades são que a dissertação vai bem, já esta tudo definido e estou avançado nas estimações, começando a analisar alguns resultados, espero até natal acabar. Sobre as seleções pra Doc, soube hoje que fui selecionado, em segundo lugar, para o doutorado em Economia Aplicada na UFRGS, estou muito feliz. Aguardo o resultado da FGV - SP para decidir o que fazer, pois na PUC-RJ não fui selecionado. Espero postar coisas interessantes em breve no Blog, a todos o meu abraço.

O teste para igualdade entre cópulas, do paper de Olivier Scaillet, está sendo aplicado a meus dados, depois de ter testado com os dados do autor. Scaillet foi extremamente solícito em responder meu e-mail e enviar a rotina para que eu pudesse aplicar. Nos primeiros dias passei um certo trabalho, pois a rotina era do programa Matlab e eu costumo usar o R para minhas estimações, mas o trabalho não foi a "troca" de programa em si, mas o fato da rotina enviada pelo autor estar formatada para 32b e meu Notebook ser 64b. Depois de VARIAS tentativas que resultavam em "erro" no Matlab em meu notebook e alguns pedidos de ajuda a amigos (obrigado por ajudar, Helton, João C. Rodrigo F.). A descoberta foi quando tentei rodar nos computadores do PPGE e FUNCIONOU....chegando em casa meu colega Rodrigo me alertou da possibilidade de ser 32 e o PC ser 64, instalamos um "Oracle, dentro dele um XP e dentro do XP um Matlab" para rodar as rotinas no meu note em casa (já est

O blog Moral Hazard publicou um link da folha que permite uma análise muito interessante sobre os resultados do ENEM 2010.

Pessoal. confiram reportagem da revista the economist - vejam com quem os Estados brasileiros se parecem em termos de pib, pib per capita e população -, dica do professor Giacomo balbinoto.

Chegou a versão impressa da Revista EconomiA volume 12 aqui em casa, contendo meu primeiro artigo, estou muito contente. Profs Erik e Jacinto, a versão de vocês foi remetida para meu endereço também, assim que possível envio para vocês.

O blog do Crsitiano tem um post interessante, direcionando para um site, sobre a função CES. VAle a pena conferir.

Feito, a bruxaria pra estimar usando a rotina do Krozilg é usar Oxedit e instalar um Office mais antigo e configurar coisas básicas do PC como alterar a data (muita mão, mas funciona). Sobre o MSBVAR, a rotina do R funciona numa boa, mas como não entendo tanto de Bayesiano preferi não arriscar e sair escrevendo bobagens em meu artigo de disciplina. Estou escrevendo sobre os resultados agora, quem sabe vire um artiguinho simples um dia ;)

Hoje começo a "tentativa" de estimação de modelos MS-VAR, descobri uma rotina no R sobre MS-BVAR (bayesiano, cujo nome é MSBVAR) e outra "bruxaria" no OxMetrcis. Bruxaria porq, segundo um colega meu, a rotina não roda se o computador não tiver determinadas configurações. Explico melhor noutro post, caso consiga estimar. Abrcs

Tchê, se contar o motivo de minha volta a rede ngm acredita....vou esperar virar doutor pra poder contar, mas garanto que foi por motivos acadêmicos (necessidade de contato direto). Um dia explico.

Tentando rodar um MS-VAR para um artigo de disciplina....nos próximos dias posto alguma coisa sobre a estimação..etc Isso tem tomado meu tempo ultimamente.

Então....abandonando o Word e migrando para ferramentas mais "inteligentes" do mundo acadêmico. O LyX a primeira vista parace amigável, estou aos poucos escrevendo o artigo de uma disciplina (a ultima do mestrado) nele, e penso escrever minha dissertação tbm. A única coisa que deu pane foram algumas referências importadas do Bibitex, creio que elas vem incompletas do google acadêmico (fazer a mão dá quase o mesmo trabalho que o word dava...chato), mas posso estar enganado dado que hoje foi meu primeiro contato com a ferramenta. Se alguém souber o "motivo" da pane...favor comentar.

Cada vez menos posto no blog, já deletei orkut, TT, etc. Está cada vez mais apertado de tempo, dissertação, estágio de docência, artigo da ultima disciplina, tutoria, preparativos pra seleção do doutorado...etc Vou tentar postar com mais frequência, peço desculpa aos leitores.

O blog do bom professor Hilton Martins - UFPB, que já está em minha barra lateral de blogs, com posts interessantes sobre o R, LaTeX, Stata entre outros. Parabéns professor.

O texto é de Osvaldo Candido da Silva Filho, sua tese de doutorado, dividida em 3 ensaios muito interessantes. Se tudo der certo usarei em minha dissertação um dos modelos que ele usa (além da estimação não-paramétrica que estou trabalhando). Excelente trabalho de Osvaldo.

Dia 13, hoje mesmo, o dia do Economista....parabéns a todos colegas de classe.

"Roubei" a notícia do Blog raciocínios espúrios , trata-se da divulgação de artigos aceitos pela revista Brazilian Review of Econometrics e ainda não publicados, vale a pena ler. Obs: Parabéns aos Profs Marcio Laurini, João caldeira e Marcelo Portugal pelo belo trabalho na revista.

A Primer on Financial Contagion é um texto de Marcello Pericoli e Massimo Sbracia, num esforço do banco da Italia em debater o tema. O texto é de Junho de 2001, e trata de diversas definições e métodos para a verificação de contágio.

Então, aos poucos abandono minhas redes sociais...o orkut a tempos já "morreu" pra mim, ontem foi a vez do Twitter. A razão e´a falta de tempo e o foco em outras prioridades, como a dissertação por exemplo. Não sei se retorno um dia, mas por hoje ficarei apenas com e-mail, MSN e Blog.

Hoje pela manhã nasceu minha sobrinha (futura afilhada) Esther. É um dia muito feliz para meu irmão e cunhada, PARABÉNS. Seja BEM - VINDA pequena.

Acabou-se o que era doce...rsrs O evento foi um sucesso, palestrantes excelentes, pessoal alto nível, bons mini_cursos (valeu Laurini, és um cara BOM PRA CARAMBA), bebida e comida de primeira (de sopa a camarão..rsrs..vinho e espumante). Serviu para fazer amigos (douglas, prof. Silvia, Gustavo...enfim, gente demais pra comentar aqui...fora o "TIM"), estreitar amizades recentes (juninho, gabriel e Cia...vcs são mto gente buena), ver as novas pesquisas que estão sendo realizadas mundo a fora. Como disse e digo para todos "nunca me senti tão bem compreendido e rodeado de pessoas tão interessantes" como lá. Parabéns a organização, Flávio e Cia.

Sem dúvida é o melhor evento que participei na vida. Boa parte dos trabalhos é ligada a área de finanças, e ainda tem uns 3, 4 pesquisadores de cópulas no evento (tema que estou trabalhando). Conversei com o pessoal da universidade de Queen Mary, matemáticos e estatísticos da USP, UNICAMPi, UFPE, etc. A qualidade das pessoas aqui é impressionante. Recomendo fortemente a todos que gostam de econometria comparecerem nos próximos anos.

O evento começou ontem, com o tutorial sobre cópulas com o Prof. Morettin, apesar dele não ter falado sobre a estimação não-paramétrica (que estou trabalhando) foi muito bom, me "atrevi" a conversar com ele sobre isso por alguns minutos após a apresentação. Hoje o evento começou com uma "LENDA" para quem estuda econometria, é claro que todo mundo que já viu GARCH na vida sabe quem ele é " Tim Bollerslev", pra provar que troquei uma palavra com o cara, ta aí a foto (Victor, TIm e Eu)...rsrs

Encontrei um livro muito bom sobre cópulas e algumas de suas aplicações, o primeiro capítulo-paper do livro fala sobre o passado e sobre o "futuro" da metodologia, muito bacana para quem pesquisa no tema. Estou no terceiro capítulo, espero terminá-lo o mais breve possível, como semana que vem estarei na ESTE não sei quanto tempo dedicarei a leitura. Copula Theory and Its Applications Proceedings of the Workshop Held in Warsaw, 25-26 September 2009 Series : Lecture Notes in Statistics , Vol. 198 Subseries : Lecture Notes in Statistics - Proceedings Jaworski, P.; Durante, F.; Härdle, W.K.; Rychlik, T. (Eds.

Aprovado o projeto, mãos a obra. Passei os ultimos 4 dias em repouso dado minha "doença misteriosa - virose", já está na hora de recomeçar a trabalhar. Minha idéia é ter a dissertação pronta em Dezembro e tentar tirar dela um ou dois artigos para tentar publicar.

Depois de mais exames (perdi todo sangue do corpo..rsrs) não tenho Rubéola, segundo meu médico é alguma virose...10 dias passa (assim espero). Meu pediatraca não errou no meu diagnóstico a 25 anos atrás, naquela época sim ERA, e a dose de vacina que tomei em 2009 FUNCIONA...rsrsrs

É minha gente, após ter defendido meu projeto de dissertação "ganho" uns dias de total repouso em casa. Um dia após minha defesa de projeto de dissertação, tomando banho, percebo manchas vermelhas no corpo, o que me levou imediatamente ao dermatologista...pra minha surpresa, dois dias depois e com os resultados dos exames nas mãos, descobri que estou com Rubéola. Mas como? Minha mãe disse "tiveste na infância" e ainda, eu tomei a vacina em 2008. Explicações....a 26 anos atrás devem ter me diagnosticado errado (poderia ter sido qqr outra doença de criança) e as vacinas não imunizam mais de 80% (sim, sou um dos 20% que ficou desprotegido). O pior é que lembro que no começo desse ano estavam dando outra dose da vacina (pensei não precisar). Isso tudo serviu de lição, sempre que tiver uma dose de vacina nova "TOME" e evite incovenientes. Dado os eventos de defesa de projeto de dissertação e listas de exercícios nem precebi sintomas como dores de cabeça e no c

Técnincamente quando o projeto de dissertação é aprovado mudamos de "categoria" dentro do mestrado...nos transformamos em candidatos a mestre.....pois bem, meu projeto foi aprovado ontem, já sou candidato a mestre. Após a defesa saí pra beber coca-cola (não bebo alcool, pode acreditar) com colegas de aula, depois pra uma jogatina de poker (saldo positivo 27 reais). Agora tenho que me dedicar quase que exclusivamente a dissertação, o 'quase' é porq tenho que preparar meus projetos para as seleções do doutorado que jaja´ começam.

O nome do artigo é "A Fully Automated Bandwidth Selection Method for Fitting Additive Models", Jean D. OPSOMER and David RUPPERT. Cada vez mais "apaixonado" por esses tipos de modelos, pena não estarem na minha prioridade para a dissertação, mas em um futuro próximo escreverei algo usando eles.

O título é "Finite sample performance of kernel-based regression methods for non-parametric additive models under common bandwidth selection criterion" de CARLOS MARTINS-FILHO e KEYANG, preciso ler o artigo,para além do conhecimento, responder uma questão da lista de exercícios de econometria não-paramétrica.

Seguindo minha série de leituras para a dissertação, leio hoje 'Goodness-of-fit tests for copulas', Jean-DavidFermanian.

Cansado das atividades do final de semana e com a intensão de cuidar mais de minha saúde corporal......SAÍ PRA CORRER.... Sim, as pessoas reclamando "frio pra caramba" e Eu e meu grande amigo Rodrigo correndo na redenção com o termometro marcando 5 graus. A idéia é correr ao menos duas vezes por semana, faça frio ou calor.

Tchê! Nunca te esqueça! Porque somos tão modestos: Deus é gaúcho, São Pedro é o capataz, O sol é um fogo de chão que se alastrou, O Atlântico é salgado porque a indiada daqui batia os espeto perto dos rio, O Sahara é um deserto porque foi das árvores de lá que vieram os espetos, A maior churrascada que se fez, resultou na extinção dos dinossauros, A 2ª Guerra se deu por causa que o Turco Salim de Bagé queria tomar conta dos bolichos em Uruguaiana, O Rio Grande amado é o único Estado que faz divisa com 3 países: Uruguai, Argentina e Brasil ! Esses terremotos que andam ocorrendo por aí são decorrência de uns concurso de xula na fronteira... E por aí se vai essa porção de terras ao redor do Rio Grande, chamada MUNDO! ...GAÚCHO É ... é morar em Florianópolis e dizer que Caxias do Sul é melhor; ... é assinar Zero Hora em Nova York; ... é estar no Maracanã escutando a Rádio Gaúcha; ... é achar que a FREE WAY é a nona maravilha do mundo; ... é comemorar uma revolução que não deu ce

Tornando público...... O edital de licitação para o sistema de transporte coletivo no Rio Grande está disponível na página da Prefeitura na internet. O processo prevê a licitação de todas as linhas regulares do Município, com exceção das que atendem o Parque Marinha, tendo em vista que estas já foram licitadas anteriormente, em 2007. O conteúdo do edital pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.riogrande.rs.gov.br . E a abertura dos envelopes com as propostas está marcada para o próximo dia 28 de julho, às 14h, no Gabinete de Compras e Licitações Públicas. A modalidade do processo será: maior oferta pela outorga combinada com a melhor técnica. Espero que a modalidade do processo seja respeitada.

Buenas, passada a primeira fase de meu trabalho de dissertação, estimar minhas cópulas com a utilização de econometria não-paramétrica, é chegada a hora de começar a pensar e realizar testes para os resultados.....minha próxima leitura é Testing for equality between two copulas - Bruno Rémillard, Olivier Scaillet para a tentativa de implementar o teste proposto pelo artigo. Já fiz uma leitura prévia, nessa noite lerei o artigo com mais atenção

Dois tópicos atrás fiz um "breve histórico" dos ultimos dois anos e mencionei algumas pessoas importantes em um passado recente....mas se aumentasse esse período para 2 anos e meio.....teria que incluir um cara que foi muito importante em minha vida, Prof. Erik Alencar (blog Moral Harzard). Não é puxar saco, não preciso disso, ele não está ligado a algum processo de seleção futura. "Devo" esse post em sua homenagem porq ele, em um período dificil de adaptação de minha vida, sempre me estendeu a mão. Seja por algumas conversas, ou linhas e puxões de orelha via MSN, ou por celular (lembro de uma vez que me ligou dizendo para repensar e não desistir do mestrado, no meu ultimo dia na PB), sempre me apoiou. Excelente profissional, produtivo (em poucos lugares do Brasil acha-se um prof que tenha tantas publicações por ano como ele, o que quebra a idéia errada que algumas pessoas tem de que "no nordeste não tem coisa boa"). Além disso, um grande orientador (em to

Tchê, fui dar uma volta na redenção e senti o impacto....7 graus as 17h e com sol....imagine só o que será da noite em POA (mais frio ainda na serra). A previsão pros próximos dias é que a minima na capital seja de 3 graus........recorrendo as mantas e jacketas...rsrs

É impressionanto como a gente muda tanto em um período tão curto de tempo. A pouco mais de um ano e meio atrás estive em uma das piores fases da minha vida: voltava depois de um semestre de curso de mestrado na PB, mãe doente, sem emprego, sem garantias, cheio de dúvidas e pressão por parte de outras pessoas dadas minhas decisões. Não digo isso agora para julgar ou ponderar, muito menos para me fazer de "coitado" (por favor não me entendam mal), apenas para usar como comparativo de meu momento atual. Provavelmente a maioria das pessoas que leem meu blog não me conhecem pessoalmente (ainda mais se trantando do cara que me lê da UCRANIA, que sempre vejo nas estatísticas do blog mas que não consigo imaginar quem seja). Vim pra POA, com 50 reais no bolso, fazer mestrado na UFRGS, sem garantia de bolsa, tendo ficado na colocação 11 (não é garantido no começo do ano, o departamento só confirma para os 5 primeiros, mesmo costumeiramente saindo mais depois). Meu pai mora em Viamão,

Tchê, Lembro de em 2007 assistir essa série na TV, mas como não tinha TV a cabo em casa nao conseguia acompanhar direito... Agora com NET, sites pra baixar free..etc...ficou MTO mais facil... A série trata de um Matemático que usa de seus conhecimentos (probabilisticos, entre outros) para ajudar seu irmão (investigador do FBI) a desvendar casos do FBI. O bacana é que ele usa de conceitos como Cadeias de MArkov, regressões...etc. E ainda, fala sobre alguns crimes financeiros, avaliações de risco, é claro que nada mto detalhado, mas dá umas "idéias" no meio do caminho.. No episódio 12 da primeira temporada aparece um estudante de ECONOMETRIA no meio do caso....(quase me identifiquei)... O link que baixo os episódios é http://serieshunter.com/tag/numb3rs/ a primeira temporada só ta funcionando o link do sendspace..da segunda em diante todos links funcionam...recomendo

Recebido do prof. Giacomo, que não é meu orientador, OBS: nao estou dizendo que isso se aplica a meu orientador" Flávio. Mas que o texto é engraçado é.... OS ENSINAMENTOS DOS ORIENTADORES DE PÓS-GRADUAÇÃO Não existe nada mais antigo na pós-graduação que a relação de amor entre orientador e orientado. Mas seria injustiça dizer que os orientadores não exercem um papel fundamental na vida profissional de todo pós-graduando. Pensando nisso, elencamos algumas das lições valiosas ensinadas com todo o amor e paciência : Meu orientador me ensinou hierarquia : “ É porque eu acho que fica melhor assim e pronto. ” Meu orientador me ensinou sobre antecipação : “ Espera só chegar a sua banca que você vai ver. ” Meu orientador me ensinou a ter paciência : “ Envie o trabalho para o meu e-mail que assim que puder eu corrijo. ” Meu orientador me ensinou responsabilidade : “ Se você não vier ao laboratório todo dia, corto a sua bolsa. ” Meu orientador me ensinou economia

O evento ocorrerá entre os dias 6 e 9 de dezembro, em Foz do Iguaçu (Paraná). As informações estão disponíveis no site da ANPEC , e a data l imite para submissão de trabalhos é 20/07/2011.

Dica do Moral hard sobre um bom lugar para encontrar novidades sobre o uso do Software R .

Sei que ainda falta um certo tempo para abrirem as incrições para os doutorados no Brasil, mas já me preocupo desde agora....assim como creio que vários de meus colegas mestrandos pelo Brasil também. As opções que me interessam no Brasil são: FGV-RJ, FGV-SP, PUC-RJ, USP e UFRGS-Ea.... A FGV-Rj ta descartada, não realizarei um novo exame ANPEC (tenho coisas com maior necessidade antes, como a dissertação por exemplo). A FGV-SP tentarei certamente, morar em SP, tentar fazer bons contatos, parcerias..diria que somaria ao nome da instituição as oportunidades que um grande centro tem a oferecer A USP, de tradição e com diversas áreas de pesquisa disponta como uma boa oportunidade também. PUC-Rj, conforme uma amiga me disse um dia "o cara que sai com título de doutor da PUC-Rj tem um "D" maiúsculo". Apesar de ter "perdido" espaço para as FGV (a Sp que cresceu muito ultimamente) continua sendo uma excelente opção. UFRGS- Aproveitaria créditos, migraria pro depart

Excelente palestra ......dica do Moral Hazard , Vale MTO a pena assitir. Concordo com Alexadre quando ele diz "Esse não é o país que eu quero, está longe de ser o que eu quero, mas é o país que teremos durante muitos anos".

Em minha procura na net sobre como realizar uma derivada de uma função "Numérica" sem forma analítica direta, encontrei um site *(que não respondia a minha pergunta até então) muito interessante sobre uso do R. Obs: me responderam hoje, agradeço ao pessoal do site pela agilidade. http://ridiculas.wordpress.com/

Tchê, que comando mais "maravilhoso", muda-se cor, ângulo, altura, .... incrível, o comando é: "persp" , basta dar um "help(persp)" que temos as devidas explicações, ao fim exemplos bem práticos e bonitos....segue a imagem de um dos exemplos que gerei em roxo pra destacar bem a cor...rsrsr OBS: nos comentários abaixo digitei um comando que faz o gráfico girar 360 graus...mto legal

Repassando a "matéria" que li no site sensacionalista......achei muito engraçado..... A ONU vai enviar cientistas especialistas em Urânio ao Brasil para investigar o Palocci enriquecido. O governo brasileiro vem resistindo à medida, alegando que o enriquecimento de Palocci tem fins pacíficos e não é necessário investigação. O alto-comissariado da ONU, porém, teme pelos efeitos colaterais. “Ele multiplicou seu patrimônio por 20 em quatro anos. Se ele continuar crescendo nesse ritmo, em dez anos terá todo o dinheiro do planeta”, disse um técnico que participará da missão.

To Cheio de coisas para fazer, por isso não tenho postado muito. Contudo, recebi 2 e-mails de alunos por esse Brasil a fora me perguntando sobre o mestrado em economia aplicada da UFRGS, mais especificamente sobre como é o centro em econometria e finanças. E ainda, me perguntaram sobre qual seria o "futuro" de alguém no PPGE - UFRGS...... Pois bem, vamos por partes... Econometria - TEMOS 5 disciplinas de econometria....não conheço outro centro de pós em economia que tenha tantas disciplinas assim em econometria. São elas: - Econometria I - Prof. Marcelo Portugal Conteudo: Séries de tempo, Modelagem ARIMA entre outros tópicos como máxima verossimilhança e alguns testes para verificação e tratamento de dados; - Econometria II - Prof. Flávio Ziegelmann (se errar o nome dele ele me mata, e disse que deixa de me orientar, pois já errei VÁRIAS vezes...rsrs) Conteudo: Modelos Arch, Garh, Var, Vec, Econometria não-paramétrica, cópulas, e uma noção

O Adolfo entrevista Selva sobre a cobertura ao campeonato brasileiro, dica do Moral Hazard , Imperdível.

Boa noite, Boa dica do Gustibus....

Dica do Marcio, do blog, Raciocínios Espúrios... Edição especial do Journal of Statistical Software sobre estimação de modelos em espaço de estado, usando abordagens clássicas e Bayesianas . Atc Julio

Como nem tudo nesse blog tem que ter "conteúdo" cientifico me apego ao que mais me impressiona esse ano, TER ENGORDADO 13 KG!!! Me pergunto, como pode??? Logo respondo...VIda de mestrando é isso...rsrsr Explicando de forma geral para TODOS mestrandos em economia.... - Você no mestrado passa mais tempo estudando, resolvendo listas, lendo SENTADO do que em movimento na rua; - Como você é jóvem e tem POUCO tempo, acaba comendo MILHOES de bobagens e lanches na rua. Quando come alguma comida é a do RU (ultra forte para pedreiro) ou entao vai "cozinhar" em casa (estudante só sabe fazer massa, arroz e frituras...quando não inventa de lanchar..daí dá-lhe pão, só coisa que engorda); - Café da manhã, chocomilk ou qualquer outro achocolatado, (aki em casa somos 5 economistas, com certeza bebemos uns 2 litros por dia). Aos finais de semana, a bebida é a cerveja e-ou destilados (falo pelos meus colegas, como todos sabem só bebo coca-cola); - Tanto por nervosismo pré-prova ou al

Nem eu acredito quando a estatística do BLOG apresenta do número 10.000, é "muita visualização". Fico MUITO contente e agradeço a todos que me leem ;) das mais diversas partes do mundo (gostaria muito de saber quem me lê da Eslovênia, Irã e da Alemanha.....)..rsrsr Boa noite a todos.

Começo a pesquisar mais intensamente sobre cópulas (tema de minha dissertação), e depois de apanhar (confesso) na leitura de alguns artigos recomendados por meu orientador, percebi que precisava de um material mais completo teórico e mais leitura sobre aplicações. Na busca de material que me fizesse melhor entender os papers que estou lendo encontrei duas referências que ajudam, e MTO, os iniciantes (como eu). São 3h 30min e fiquei com preguiça de por a capa dos livros aqui..rsrsrs...seguem os links: An Introduction to Copulas - Nelsen e, para quem pretende aplicar a finanças, Copula Methods in Finance - Umberto Cherubini, Elisa Luciano e Walter Vecchiato

Tchê, não sei de quem foi a idéia....ri MTO , mas MTO, dos vídeos abaixo. É claro que são "forçados", mas é HUMOR com economia. Não tenho a intenção de posta-los aqui para discutir teoria econômica ou "ponto de vista teórico", o faço apenas para mostrar a criatividade do pessoal. Vídeos O segredo de karl e a queda do Foro de São Paulo (Trailer) , O dilema dos Prisioneiros, . teorema de Alchian-Allen , Salário Mínimo, Pra que te quero? Modelo Ricardiano Hehehehe...

Recebi hoje um convite de um amigo, doutorando em direito, para uma produção conjunta de um paper sobre direito econômico (não serei mais específico no tema para não tirar a surpresa). Aceitei o convite e nos próximos meses, provavelmente, faça algo em conjunto com ele. É um tema novo para mim e tentarei levar "junto" com minhas pesquisas sobre outros temas, como cópulas e econometria não-paramétrica. Sei que alguns diriam "loucura" ou "ta saindo do foco" mas acho interessante ter contato com profissionais e pesquisadores de outras áreas. Vamos ver no que dá...

Está publicado na revista EconomiA da ANPEC meu primeiro paper, onde fui co-autor juntamente com os Profs Erik e Jacinto. Saiu no volume 12 da revista.

Bueno, não é meu tema de estudo, mas no blog papo estatístico tem algumas considerações interessantes.

Lendo o blog papo estatístico descobri o que já "imaginava" existir, mas que nunca fui procurar. Vídeo_Aulas interessantes de escolas TOP....seguem dois links, a partir deles é possível encontrar vários outros cursos nos vídeos relacionados. Entre os vários indico "convex Optimization (Stanford) ", Differential Equations ( MIT). Além desses, encontrei vídeos até de universidades Indianas...Mto legal usar a tecnologia a nosso favor.

Dica "roubada" do Blog do monastério...... Papo Estatístico é um blog novo, que parece ter muito a oferecer aos interessados pelo tema.

Lembrei hoje de um post do Blog Moral Hazard sobre o problema de Monty Hall.... Aos interessados em probabilidade - estatística e curiosos segue o "paradoxo" .

Hoje me deparei com a necessidade de formatar alguns gráficos no "R" , em minhas buscas por material encontrei um BEM simples, (para iniciantes) em português, de uma apostila da USP. Segue o link .

O prof. Marcio Laurini, do blog Raciocínios espúrios , postou um tópico sobre referências não-paramétricas, vale a pena conferir.

A motivação desse post é a necessidade de divulgar aos meus alunos da graduação de micro I os gráficos que minha capacidade motora "não permite" desenhar em aula...rsrsrs...( aula 1 , aula 2, aula 3 ) Percebam que essas notas são apenas dos gráficos, a parte teórica é dada em sala de aula. É importante ressaltar que estas notas "não substituem" as notas de aula do Prof Giacomo (é recomendado que leiam todo material por ele sugerido). Atc Julio Cesar Junior. Obs: As notas foram elaboradas com base nas notas do prof Giacomo e os slides do livro de micro do Varian.

Peço desculpas aos leitores do blog por ter postado "pouco" nas ultimas semanas, isso se deve a carga de atividades que tenho esse trimestre ser "pesada", assumi uma turma de micro por um bimestre (para ajudar um professor que teve que se ausentar por motivos de trabalho, congressos, etc), fazendo duas disciplinas, projeto de dissertação...enfim...voces devem imaginar que está sendo cansativo. Prometo semana que vem postar algo novo, provavelmente sobre cópulas (que estou pesquisando agora) Abrcs

Comecei esse trimestre a disciplina de Econometria não-paramétrica com o Prof Hudson, provavelmente usarei parte do instrumental da disciplina na produção de minha dissertação. Até agora a bibliografia usada é bem completa, desde livros sobre teoria assintótica como " Elements of large sample Theory - (Lehmann, E. L) \a livros sobre densidade como " Density Estimation for statistics and data analysis - (Silvermann, B. W )". Já o livro mais usado é um que desconhecia, " Nonparametric Econometrics - (Pagan, A e Ullah .A )" que possui várias demonstrações e provas, muito legal. Sempre que ouvia falar sobre econometria não-paramétrica o primeiro nome que me vinha a mente era " Nonparametric Econometric Methods Advances in Econometrics - (Racine) ", pois bem, o livro do Pagan é um "bom substituto", ao menos no sentido de compreender o conteúdo da disciplina que estamos cursando. Em meio a tantas referências bibliográficas, indicações de amigos,

Para os que não tem acesso, dominío ou tempo para lidar com programas mais sofisticados e precisam calcular máximos e minímos de fuções, descobri um site que faz isso Wolfram/Alpha, contém várias outras funções além desta. É bem simples, digita-se "max e a função" e o site calcula para você, ou ainda "Plot e a função" e a pagina plota o gráfico.

Um livro que comecei a ler ontem, recomendado pelo professor Marcelo Portugal, é "an introduction to state space time series analysis (Pratical Econometrics), de autoria de Jacques J.F. Commandeur e Siem Jan Koopman , disponível na Amazon. De fácil acesso e leitura, considero um bom começo aos que querem trabalhar com esse tipo de metodologia.

Lendo o TT do Prof Sabino vi que ele postou uma dica de vídeo do prof torrouco. O SOM DO PI Mto boa

A idéia nesse post é "ajudar" na estimativa de um Vetor auto-regressivo usando o programa "R"....OBS: os comandos estão escritos em vermelho. Os dados utilizados foram coletados no sistema de gerenciador de séries temporais do Bacen (link barra lateral) e no Ipeadata (link barra lateral). Para facilitar o exercício salvei o documento em minha conta no google docs, é só clicar a baixar a tabela pro teste, o nome do arquivo é "macro". A períodicidade é mensal, de jan de 2000 a dez 2010....as variáveis já estão estacionárias (para PIB, SELIC (dessazonalizado) e CÂMBIO aplicamos a primeira diferença), IBOVESPA (Ibovespa - variação percentual mensal) e IGP-M são estacionãrias em nível. O primeiro passo é importar os dados para o programa.....eu sempre tenho costume de, dentro do R, ir em "Arquivo" - "Mudar dir.." e escolher a pasta para importar os dados salvos.....no meu caso, salvo sempre dentro da própria pasta do R....em "

Em meio a minhas pesquisas na biblioteca da UFRGS encontrei um livro de Econometria Financeira "Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques (Frank J. Fabozzi Series)", capa dura, bonita, folhas de qualidade....mas não é só um livro bonito, é também um livro de fácil acesso, fácil leitura, para "iniciantes" e "intermediários" no assunto. Olhei o preço na Amazon e é bem acessível (aceito presentes...hehehe)