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Postagens

#Mestrado em Computação 01 - O que um economista precisa saber para sobreviver?

Boa noite, pessoal!

Como já divulgado nas minhas redes sociais, fui selecionado para cursar mestrado em computação na UFV, universidade na qual leciono no departamento de economia.

Estou muito feliz pela seleção e espero que nenhuma burocracia me atrapalhe.

Minha decisão de fazer um segundo mestrado (apesar de já ser doutor) foi em função do avanço cada vez mais intenso de certas técnicas computacionais, como inteligência artificial, por exemplo. E, dentro desse contexto, possibilidades de aplicações em economia e finanças.

Acredito ainda que meu papel, como professor de métodos quantitativos, é o de sempre me atualizar para fornecer o melhor para meus alunos.

Explicado os motivos, vamos aos preparativos.

A resposta do título "o que um economista precisa saber" eu ainda não sei, mas é o que pretendo descobrir e compartilhar com vocês.

Minha situação hoje é a seguinte: programo algo em R e entendo um pouco de Phyton. E agora?
Como nunca tive uma disciplina de programação ou d…
Postagens recentes

Indicações de livros: Econometria de Séries de Tempo e aplicações no R

Participo de grupos no facebook de estatística, R, programação, etc. Lá, com frequência, o pessoal pergunta sobre indicações de livros com aplicações e rotinas do R para econometria de séries de tempo. Abaixo seguem minhas indicações de literatura aplicada ao Software R:

- CRYER, Jonathan D.; CHAN, Kung-Sik. Time series regression models. Time series analysis: with applications in R, p. 249-276, 2008.

- PFAFF, B. Analysis of integrated and cointegrated time series with R. Springer, New York, second edition, 2008.

- TSAY, Ruey S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013.

Além destes, encontrei outro não muito específico, mas útil:

- VINOD, Hrishikesh D. Hands-On Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples. World Scientific Publishing Company, 2008.

### Editado em dezembro de 2019 (abaixo dois bons livros com exemplos utilizando o R, em português:)

- PERLIN, S. M.  Processamento e Análise de dados financeiros e econômicos com…

2013 - Recomeçam as postagens!

Depois de um bom tempo afastado do blog, retomo hoje minhas postagens.
Recomeço atualizando as últimas notícias:
- Disciplinas do doutorado concluídas;
- Trabalho no SESI correndo bem;
- Tutorias na Unisinos em 3 disciplinas recomeçam neste semestre;
- Artigo da dissertação em etapa de revisão (bloock botstrap em construção);

Espero nos próximos dias postar algum material sobre temas que estou estudando atualmente, avaliação econômica de projetos sociais. Para começar, recomendo o material do site da Fundação itau social .



Prêmio Corecon-RS _ Considerações sobre as regras

Devido a uma definição nas regras que julguei "pouco justa" me dirigi até o CORECON/RS para reenvidicar.

 Enviei, primeiramente um e-mail com a seguinte dúvida:
"Na modalidade dissertãção: como proceder caso a dissertação seja orientada por um profissional de outra área, com doutorado em outra área? A dúvida surge, pois concluí o mestrado esse ano, em economia aplicada pela UFRGS, e meu orientador é estatístico, doutor em estatística e Pós-Doutor pela London School of Economic." A resposta que obtive foi: Tem que ser dutorado em Economia conforme Art. 4º, paragrafo unico, tem que apresentar uma cópia da titulação de Doutor(a), conforme Regulamento. Diante desta resposta foi questionar o regulamento ser tão "fechado" e enviei outro e…

Mini Curso - Introdução aos Métodos Quase-Experimentais em Microeconometria: Teoria e Pratica

O Mini Curso ocorreu na UFRGS, não tive tempo para participar, mas tive o prazer de conhecer Caio Piza (Banco Inter-Americano de Desenvolvimento em Washington) em um seminário que ele apresentou dia 17.

Colarei abaixo o programa do mini - curso para que os interessados possam ter acesso, ao menos, as excelentes referências citadas por Caio.

Em meus 3 anos de UFRGS, é a primeira vez que vejo surgir um mini - curso tão completo e com carga horária compatível, Parabéns ao pessoal da secretaria (só lamento os horários coincidirem com algumas aulas).


""Dia 17/10: Motivação
Teoria: 10h as 12h -O Problema Fundamental da Inferência Causal: Holland (1986) e Lalonde (1986) -Parâmetros de Interesse em uma Avaliação: Duflo et al. (2007) e Ravallion (2008) -Experimentos Aleatórios: Duflo et al. (2007) -Overview dos Métodos Quase-Experimentais: Ravallion (2001) e Duflo et al. (2007)
Aplicações no STATA: 14h as 13.50h -Rápida introdução aos modelos de váriavies dependentes binárias: Wooldridge …

Mestrado em economia aplicada UFPEL - Uma opção além da ANPEC

Estarão abertas no período de 15 de outubro de 2012 a 30 de novembro de 2012 (das 15:00 às 20:00 horas) na Secretaria do Programa, localizado na Universidade Federal de Pelotas, Campus Porto, Rua Gomes Carneiro nº 1 - 4º andar - Pelotas/RS.

Conheco uma parte do corpo docente e alguns egressos de lá e recomendo, parece ser um bom curso.


Segundo o edital
"II- DA SELEÇÃO
O Exame de Seleção ao Programa será realizado em uma fase, por uma Comissão de Avaliação, e contemplará:
A realização de uma prova escrita devendo o candidato obter nota mínima normalizada em torno da média maior que ou igual a 6,0 para ser aprovado. A prova escrita terá duração de até 3 horas. Não será permitida a consulta a qualquer tipo de fonte, nem o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos.
III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A Comissão de Avaliação levará em consideração:
1) Na PONTUAÇÃO:
Os candidatos passarão por uma avaliação escrita baseada em 50 questões de múltipla escolha (peso 10,0), sendo que candidatos que…