Jovem Economista

Hoje começo a "tentativa" de estimação de modelos MS-VAR, descobri uma rotina no R sobre MS-BVAR (bayesiano, cujo nome é MSBVAR) e outra "bruxaria" no OxMetrcis. Bruxaria porq, segundo um colega meu, a rotina não roda se o computador não tiver determinadas configurações. Explico melhor noutro post, caso consiga estimar. Abrcs

Tchê, se contar o motivo de minha volta a rede ngm acredita....vou esperar virar doutor pra poder contar, mas garanto que foi por motivos acadêmicos (necessidade de contato direto). Um dia explico.

Tentando rodar um MS-VAR para um artigo de disciplina....nos próximos dias posto alguma coisa sobre a estimação..etc Isso tem tomado meu tempo ultimamente.

Então....abandonando o Word e migrando para ferramentas mais "inteligentes" do mundo acadêmico. O LyX a primeira vista parace amigável, estou aos poucos escrevendo o artigo de uma disciplina (a ultima do mestrado) nele, e penso escrever minha dissertação tbm. A única coisa que deu pane foram algumas referências importadas do Bibitex, creio que elas vem incompletas do google acadêmico (fazer a mão dá quase o mesmo trabalho que o word dava...chato), mas posso estar enganado dado que hoje foi meu primeiro contato com a ferramenta. Se alguém souber o "motivo" da pane...favor comentar.

Cada vez menos posto no blog, já deletei orkut, TT, etc. Está cada vez mais apertado de tempo, dissertação, estágio de docência, artigo da ultima disciplina, tutoria, preparativos pra seleção do doutorado...etc Vou tentar postar com mais frequência, peço desculpa aos leitores.

O blog do bom professor Hilton Martins - UFPB, que já está em minha barra lateral de blogs, com posts interessantes sobre o R, LaTeX, Stata entre outros. Parabéns professor.

O texto é de Osvaldo Candido da Silva Filho, sua tese de doutorado, dividida em 3 ensaios muito interessantes. Se tudo der certo usarei em minha dissertação um dos modelos que ele usa (além da estimação não-paramétrica que estou trabalhando). Excelente trabalho de Osvaldo.

Dia 13, hoje mesmo, o dia do Economista....parabéns a todos colegas de classe.

"Roubei" a notícia do Blog raciocínios espúrios , trata-se da divulgação de artigos aceitos pela revista Brazilian Review of Econometrics e ainda não publicados, vale a pena ler. Obs: Parabéns aos Profs Marcio Laurini, João caldeira e Marcelo Portugal pelo belo trabalho na revista.

A Primer on Financial Contagion é um texto de Marcello Pericoli e Massimo Sbracia, num esforço do banco da Italia em debater o tema. O texto é de Junho de 2001, e trata de diversas definições e métodos para a verificação de contágio.

Então, aos poucos abandono minhas redes sociais...o orkut a tempos já "morreu" pra mim, ontem foi a vez do Twitter. A razão e´a falta de tempo e o foco em outras prioridades, como a dissertação por exemplo. Não sei se retorno um dia, mas por hoje ficarei apenas com e-mail, MSN e Blog.

Hoje pela manhã nasceu minha sobrinha (futura afilhada) Esther. É um dia muito feliz para meu irmão e cunhada, PARABÉNS. Seja BEM - VINDA pequena.

Acabou-se o que era doce...rsrs O evento foi um sucesso, palestrantes excelentes, pessoal alto nível, bons mini_cursos (valeu Laurini, és um cara BOM PRA CARAMBA), bebida e comida de primeira (de sopa a camarão..rsrs..vinho e espumante). Serviu para fazer amigos (douglas, prof. Silvia, Gustavo...enfim, gente demais pra comentar aqui...fora o "TIM"), estreitar amizades recentes (juninho, gabriel e Cia...vcs são mto gente buena), ver as novas pesquisas que estão sendo realizadas mundo a fora. Como disse e digo para todos "nunca me senti tão bem compreendido e rodeado de pessoas tão interessantes" como lá. Parabéns a organização, Flávio e Cia.

Sem dúvida é o melhor evento que participei na vida. Boa parte dos trabalhos é ligada a área de finanças, e ainda tem uns 3, 4 pesquisadores de cópulas no evento (tema que estou trabalhando). Conversei com o pessoal da universidade de Queen Mary, matemáticos e estatísticos da USP, UNICAMPi, UFPE, etc. A qualidade das pessoas aqui é impressionante. Recomendo fortemente a todos que gostam de econometria comparecerem nos próximos anos.

O evento começou ontem, com o tutorial sobre cópulas com o Prof. Morettin, apesar dele não ter falado sobre a estimação não-paramétrica (que estou trabalhando) foi muito bom, me "atrevi" a conversar com ele sobre isso por alguns minutos após a apresentação. Hoje o evento começou com uma "LENDA" para quem estuda econometria, é claro que todo mundo que já viu GARCH na vida sabe quem ele é " Tim Bollerslev", pra provar que troquei uma palavra com o cara, ta aí a foto (Victor, TIm e Eu)...rsrs