Jovem Economista

O texto está no site da folha.com e é bem interessante, vale a pena ler, mesmo não concordando com tudo. dica do selva .

Para modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação, nesse software é possível indicar a distribuição do processo de inovação (seja normal, t-student e skewed student). Para o meu conjunto de dados a distribuição que apresentou melhores resultados foi a skewed student, o que me fez ter que ler um pouco mais sobre isso. Um paper que recomendo para saber mais sobre esse tipo de distribuição é: Lambert, P., e Laurent, S. Modelling nancial time series using garch-type models with a skewed student distribution for the innovations. Technical report, UCL, 2001. Também não posso deixar de mencionar os clássicos papers de modelos Arch-Garch para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de metodologia: Engle, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of uni