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Gerenciador de séries temporais (link)

Adicionei a barra lateral o link para o gerenciador de séries temporais do Bacen, uma boa fonte de dados para os interessados em trabalhar com séries. O gerenciador possui dados sobre os seguintes temas:

Atividade econômica

Setor real, Mercado de trabalho, Preços
Economia internacional
Indicadores da atividade econômica, financeiros e do setor externo de países selecionados
Economia regional
Nível de atividade, mercado de trabalho, preços, setor externo, finanças públicas e crédito por estados e regiões
Expectativas do mercado
Taxa Over-Selic, Taxa de Câmbio, Investimento Estrangeiro Direto, Balança Comercial, Saldo das Transações em Conta Corrente, Preços, Resultados Fiscais, Produção Industrial e PIB
Finanças públicas
Dívida líquida e necessidades de financiamento do setor público, Dívida mobiliária, Execução financeira do Tesouro Nacional, Despesa com pessoal da União, Receita dos estados e municípios, etc
Indicadores de crédito
Operações de crédito do sistema financeiro (volume segundo a atividade econômica, segundo a qualidade, segundo origem dos recursos, taxas de juros)
Indicadores monetários
Política monetária, Agregados monetários, Contas analíticas do sistema financeiro
Mercados financeiros e de capitais
Aplicações financeiras, Indicadores do mercado financeiro, Indicadores do mercado de capitais, etc
Multiplicadores de unificação monetária
Conversores de unidade monetária corrente para reais correntes
Setor externo
Balanço de pagamentos, Balança comercial, Reservas internacionais, Dívida externa, Taxas de câmbio, Investimentos estrangeiros diretos por país/setor
Sistema Financeiro Nacional
Organização e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional

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LISTA FONTES DE PESQUISA ÚTEIS E CONFIÁVEIS

http://novo.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pnews&component=NewsShow&view=pnewsnewsshow&cid=128&mn=0 (Novo portal periódicos CAPES) http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=65 (ENAP - Escola Nacional de Administração Pública) http://www.scielo.br/scielo.php?lng=pt (BASE DE DADOS SCIELO) http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp (PERIÓDICOS CAPES) http://acessolivre.capes.gov.br/ http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp (DOMÍNIO PÚBLICO) www.ufrgs.br http://www.ea.ufrgs.br/ www.culturaacademica.com.br (UNESP) http://www.armazemmemoria.com. br/AjudaArmazem. aspx (história) http://www.4shared. com/dir/18704839 /b1b64358/ anthropology. html www.bvce.org (esse dá acesso a várias bibliotecas virtuais) http://bibliotecadearqueologia.blogspot.com/ http://www.ufgd.edu.br/historiaemreflexao/julho_dez_2008/edicoes-anteriores

Leitura da madrugada - Métodos para modelos aditivos não-paramétricos

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Exemplo de estimação de VAR no "R"

A idéia nesse post é "ajudar" na estimativa de um Vetor auto-regressivo usando o programa "R"....OBS: os comandos estão escritos em vermelho. Os dados utilizados foram coletados no sistema de gerenciador de séries temporais do Bacen (link barra lateral) e no Ipeadata (link barra lateral). Para facilitar o exercício salvei o documento em minha conta no google docs, é só clicar a baixar a tabela pro teste, o nome do arquivo é "macro". A períodicidade é mensal, de jan de 2000 a dez 2010....as variáveis já estão estacionárias (para PIB, SELIC (dessazonalizado) e CÂMBIO aplicamos a primeira diferença), IBOVESPA (Ibovespa - variação percentual mensal) e IGP-M são estacionãrias em nível. O primeiro passo é importar os dados para o programa.....eu sempre tenho costume de, dentro do R, ir em "Arquivo" - "Mudar dir.." e escolher a pasta para importar os dados salvos.....no meu caso, salvo sempre dentro da própria pasta do R....em "