Pular para o conteúdo principal

Teste de igualdade entre cópulas (funcionando e rodando no micro)

O teste para igualdade entre cópulas, do paper de Olivier Scaillet, está sendo aplicado a meus dados, depois de ter testado com os dados do autor. Scaillet foi extremamente solícito em responder meu e-mail e enviar a rotina para que eu pudesse aplicar.
Nos primeiros dias passei um certo trabalho, pois a rotina era do programa Matlab e eu costumo usar o R para minhas estimações, mas o trabalho não foi a "troca" de programa em si, mas o fato da rotina enviada pelo autor estar formatada para 32b e meu Notebook ser 64b.
Depois de VARIAS tentativas que resultavam em "erro" no Matlab em meu notebook e alguns pedidos de ajuda a amigos (obrigado por ajudar, Helton, João C. Rodrigo F.).
A descoberta foi quando tentei rodar nos computadores do PPGE e FUNCIONOU....chegando em casa meu colega Rodrigo me alertou da possibilidade de ser 32 e o PC ser 64, instalamos um "Oracle, dentro dele um XP e dentro do XP um Matlab" para rodar as rotinas no meu note em casa (já está rodando).
Ufa, agora é esperar os resultados.....(o tempo das primeiras estimações foram de 8h e 12h para cada teste.)

Estou testando outros como: testes Kolgomorov-Smirnov, C.V.M, entre outros...vamos ver no que vai dar tudo isso.

Comentários

  1. Esse problema provavelmente foi causado por incompatibilidade dos mex files. Em geral se o autor mandou todo o código é só recompilar os mex files para a sua plataforma e tudo funciona.

    ResponderExcluir
  2. Prof Márcio

    Não consigo editar a rotina, me parece que veio "fechada" pensei em recompilar tbm....será que é possível ela estando "fechada"?

    Atc
    Julio

    ResponderExcluir
  3. A rotina é só em arquivos .m ou usa outra linguagem (arquivos em .c, etc)?

    ResponderExcluir
  4. É, acho que não dá para recompilar o código.
    Você pode tentar rodar o matlab em modo de compatibilidade (com o botão da direita, vá no executavel do matlab e acione e opção modo de compatibilidade).
    Nunca testei, mas talvez funcione.

    ResponderExcluir
  5. Prof Marcio,

    Testarei sua idéia, por enqto minha "bruxaria" com o Oracle está funcionando.
    Obrigado pela atenção.

    ResponderExcluir
  6. Outro teste que vocẽ pode fazer é deletar todos os arquivos mex e dll, e ver se ele acessa funções locais em .m. (obviamente lembrando de ter uma copia dos arquivos ...)
    Nesse caso ele acessa a função original em .m.

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

LISTA FONTES DE PESQUISA ÚTEIS E CONFIÁVEIS

http://novo.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pnews&component=NewsShow&view=pnewsnewsshow&cid=128&mn=0 (Novo portal periódicos CAPES) http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=65 (ENAP - Escola Nacional de Administração Pública) http://www.scielo.br/scielo.php?lng=pt (BASE DE DADOS SCIELO) http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp (PERIÓDICOS CAPES) http://acessolivre.capes.gov.br/ http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp (DOMÍNIO PÚBLICO) www.ufrgs.br http://www.ea.ufrgs.br/ www.culturaacademica.com.br (UNESP) http://www.armazemmemoria.com. br/AjudaArmazem. aspx (história) http://www.4shared. com/dir/18704839 /b1b64358/ anthropology. html www.bvce.org (esse dá acesso a várias bibliotecas virtuais) http://bibliotecadearqueologia.blogspot.com/ http://www.ufgd.edu.br/historiaemreflexao/julho_dez_2008/edicoes-anteriores ...

Exemplo de estimação de VAR no "R"

A idéia nesse post é "ajudar" na estimativa de um Vetor auto-regressivo usando o programa "R"....OBS: os comandos estão escritos em vermelho. Os dados utilizados foram coletados no sistema de gerenciador de séries temporais do Bacen (link barra lateral) e no Ipeadata (link barra lateral). Para facilitar o exercício salvei o documento em minha conta no google docs, é só clicar a baixar a tabela pro teste, o nome do arquivo é "macro". A períodicidade é mensal, de jan de 2000 a dez 2010....as variáveis já estão estacionárias (para PIB, SELIC (dessazonalizado) e CÂMBIO aplicamos a primeira diferença), IBOVESPA (Ibovespa - variação percentual mensal) e IGP-M são estacionãrias em nível. O primeiro passo é importar os dados para o programa.....eu sempre tenho costume de, dentro do R, ir em "Arquivo" - "Mudar dir.." e escolher a pasta para importar os dados salvos.....no meu caso, salvo sempre dentro da própria pasta do R....em "...

Dicas para quem vai prestar o exame da ANPEC

Bueno, como já fiz duas vezes esse exame e já cursei quase um semestre de mestrado na UFPB em 2009, considero ter alguma experiência no assunto. Acredito que mais importante até do que a prova, é a escolha dos centros que você irá se inscrever. Faça essa etapa com calma, leia os programas dos cursos, as linhas de pesquisa, pesquise os currículos dos professores, a infraestrutura e o que a universidade pode lhe oferecer. Além disso, considere fatores pessoais, como distância de casa (caso você seja apegado a família ou esteja passando por algum tipo de problema familiar), cultura da região que você está indo (quando o local é muito diferente sofremos de choques culturais, é preciso ter a mente aberta) e demais dados da região como segurança, custo de vida, clima, etc. Agora as benditas "dicas" sobre a prova e material de estudos: - Primeiro, organize um tempo por dia para seus estudos (alguns diriam que isso é básico, concordo, mas não custa nada enfatizar), separe algumas ho...