Jovem Economista

Boa noite, pessoal! Como já divulgado nas minhas redes sociais, fui selecionado para cursar mestrado em computação na UFV, universidade na qual leciono no departamento de economia. Estou muito feliz pela seleção e espero que nenhuma burocracia me atrapalhe. Minha decisão de fazer um segundo mestrado (apesar de já ser doutor) foi em função do avanço cada vez mais intenso de certas técnicas computacionais, como inteligência artificial, por exemplo. E, dentro desse contexto, possibilidades de aplicações em economia e finanças. Acredito ainda que meu papel, como professor de métodos quantitativos, é o de sempre me atualizar para fornecer o melhor para meus alunos. Explicado os motivos, vamos aos preparativos. A resposta do título "o que um economista precisa saber" eu ainda não sei, mas é o que pretendo descobrir e compartilhar com vocês. Minha situação hoje é a seguinte: programo algo em R e entendo um pouco de Phyton. E agora? Como nunca tive uma disciplina de pr

Participo de grupos no facebook de estatística, R, programação, etc. Lá, com frequência, o pessoal pergunta sobre indicações de livros com aplicações e rotinas do R para econometria de séries de tempo. Abaixo seguem minhas indicações de literatura aplicada ao Software R: - CRYER, Jonathan D.; CHAN, Kung-Sik. Time series regression models. Time series analysis: with applications in R, p. 249-276, 2008. - PFAFF, B. Analysis of integrated and cointegrated time series with R. Springer, New York, second edition, 2008. - TSAY, Ruey S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013. Além destes, encontrei outro não muito específico, mas útil: - VINOD, Hrishikesh D. Hands-On Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples. World Scientific Publishing Company, 2008. ### Editado em dezembro de 2019 (abaixo dois bons livros com exemplos utilizando o R, em português:) - PERLIN, S. M.  Processamento e Análise de dados financeiros e e