Participo de grupos no facebook de estatística, R, programação, etc. Lá, com frequência, o pessoal pergunta sobre indicações de livros com aplicações e rotinas do R para econometria de séries de tempo. Abaixo seguem minhas indicações de literatura aplicada ao Software R:
- CRYER, Jonathan D.; CHAN, Kung-Sik. Time series regression models. Time series analysis: with applications in R, p. 249-276, 2008.
- PFAFF, B. Analysis of integrated and cointegrated time series with R. Springer, New York, second edition, 2008.
- TSAY, Ruey S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013.
Além destes, encontrei outro não muito específico, mas útil:
- VINOD, Hrishikesh D. Hands-On Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples. World Scientific Publishing Company, 2008.
### Editado em dezembro de 2019 (abaixo dois bons livros com exemplos utilizando o R, em português:)
- PERLIN, S. M. Processamento e Análise de dados financeiros e econômicos com o R. 2 Ed. , 2018.
- Ferreira, P. G. C. Análise de Séries Temporais em R: curso introdutório. Elsevier, FGV IBRE, 1 Ed, 2018.
###
Para compreender a parte teórica, aproveito essa postagem para também fazer algumas indicações:
1. Livros em português
- (O mais básico de todos, mas incompleto) Gujarati, D. Econometria Básica, Capítulos 21 e 22 da 3.ed de 2010, da Pearson.
- BUENO, R. De Losso. Econometria de séries temporais. Cengage Learning, 2008.
- Morettin, P., Toloi, C. Análise de séries temporais. São Paulo, Edgard Blaucher, 2 ed, 2006.
2. Livros referência em Inglês (usados tbm em pós em economia, por exemplo);
- Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons, 2015.
- HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton university press, 1994.
- ENDERS, Walter. Applied econometric time series. John Wiley & Sons, 1995.
3. Material de aulas na internet:
As notas de aula do prof. Macelo da PUC- RJ, são muito boas. As notas do prof. Erik da UFPB também são boas, mas não as encontrei na internet;
Algumas páginas que podem ser úteis:
Página pessoal do professor Pedro Morettin:
http://www.ime.usp.br/~pam/
Vídeos sobre séries de tempo no Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2-7ODE-2kx4&list=PLRj8HuwfWZEvp05ZjtZry245w4XVGoaei
Espero ter ajudado ;)
- CRYER, Jonathan D.; CHAN, Kung-Sik. Time series regression models. Time series analysis: with applications in R, p. 249-276, 2008.
- PFAFF, B. Analysis of integrated and cointegrated time series with R. Springer, New York, second edition, 2008.
- TSAY, Ruey S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013.
Além destes, encontrei outro não muito específico, mas útil:
- VINOD, Hrishikesh D. Hands-On Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples. World Scientific Publishing Company, 2008.
### Editado em dezembro de 2019 (abaixo dois bons livros com exemplos utilizando o R, em português:)
- PERLIN, S. M. Processamento e Análise de dados financeiros e econômicos com o R. 2 Ed. , 2018.
- Ferreira, P. G. C. Análise de Séries Temporais em R: curso introdutório. Elsevier, FGV IBRE, 1 Ed, 2018.
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Para compreender a parte teórica, aproveito essa postagem para também fazer algumas indicações:
1. Livros em português
- (O mais básico de todos, mas incompleto) Gujarati, D. Econometria Básica, Capítulos 21 e 22 da 3.ed de 2010, da Pearson.
- BUENO, R. De Losso. Econometria de séries temporais. Cengage Learning, 2008.
- Morettin, P., Toloi, C. Análise de séries temporais. São Paulo, Edgard Blaucher, 2 ed, 2006.
2. Livros referência em Inglês (usados tbm em pós em economia, por exemplo);
- Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons, 2015.
- HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton university press, 1994.
- ENDERS, Walter. Applied econometric time series. John Wiley & Sons, 1995.
3. Material de aulas na internet:
As notas de aula do prof. Macelo da PUC- RJ, são muito boas. As notas do prof. Erik da UFPB também são boas, mas não as encontrei na internet;
Algumas páginas que podem ser úteis:
Página pessoal do professor Pedro Morettin:
http://www.ime.usp.br/~pam/
Vídeos sobre séries de tempo no Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2-7ODE-2kx4&list=PLRj8HuwfWZEvp05ZjtZry245w4XVGoaei
Espero ter ajudado ;)
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