Pular para o conteúdo principal

Material de Econometria - Análises de Séries temporais

Como meu blog tem um principio acadêmico mais intenso que o pessoal (na realidade os dois se misturam) achei interessante postar algo sobre econometria, por gostar do tema e saber de sua boa utilidade. Sei que poderia começar mais do básico, postar alguma critica ou tecer algum comentário contra as falácias de alguns que "criticam econometria" sem compreende-la direito ou até mesmo contra os que aplicam econometria como um fim e não como um meio. Porém, decidi deixar essa conversa para outro tópico, para outro dia.

O que trago hoje é o link do blog professor Erik Figueiredo (UFPB), excelente econometrista e extremamente produtivo e outro da página do departamento de economia da UFPEL, onde constam aulas do professor Anderon Denardin.

No blog do professor Erik temos sugestões de artigos a serem lidos e um bom material, ele usa o Blog como ferramenta adicional as aulas que ministra no mestrado da UFPB, o endereço é http://erikfigueiredo.blogspot.com.
Já na página do departamento de economia da UFPEL, temos as páginas dos professores do centro, que postam informações e material de suas aulas, são eles: Anderson Denardin (Análise de Séries tempoarias), André Carraro (Economia Internacional), Leonardo Xavier (Economia Ecológica), Nelson Seixas (Modelos Matemáticos em Economia). O endereço é http://www.ufpel.tche.br/ich/economia/. Quando focamos, especificamente, na página do Prof. Anderson Denardin, nos deparamos com excelentes cinco aulas, em slides, e uma lista de
exercícios bem completa com "100" exercícios.


Curiosidade: Os professores Erik e Anderson fizeram doutorado na UFRGS (economia aplicada) e, salvo engano, eram vizinhos.

Atc
Julio Cesar Junior.


Comentários

  1. Grande dica Julio!!!
    Ambos são bons professores!
    E material do Prof. Anderson é muito bom e didático! Outra dica de Blog é do Prof. Marcelo aí vai o link:http://theoriaetoeconomia.blogspot.com/
    Um abração!

    ResponderExcluir
  2. Boa Gabrielito...valeu...nao conhecia o blog do marcelo

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

LISTA FONTES DE PESQUISA ÚTEIS E CONFIÁVEIS

http://novo.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pnews&component=NewsShow&view=pnewsnewsshow&cid=128&mn=0 (Novo portal periódicos CAPES) http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=65 (ENAP - Escola Nacional de Administração Pública) http://www.scielo.br/scielo.php?lng=pt (BASE DE DADOS SCIELO) http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp (PERIÓDICOS CAPES) http://acessolivre.capes.gov.br/ http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp (DOMÍNIO PÚBLICO) www.ufrgs.br http://www.ea.ufrgs.br/ www.culturaacademica.com.br (UNESP) http://www.armazemmemoria.com. br/AjudaArmazem. aspx (história) http://www.4shared. com/dir/18704839 /b1b64358/ anthropology. html www.bvce.org (esse dá acesso a várias bibliotecas virtuais) http://bibliotecadearqueologia.blogspot.com/ http://www.ufgd.edu.br/historiaemreflexao/julho_dez_2008/edicoes-anteriores

Leitura da madrugada - Métodos para modelos aditivos não-paramétricos

O título é "Finite sample performance of kernel-based regression methods for non-parametric additive models under common bandwidth selection criterion" de CARLOS MARTINS-FILHO e KEYANG, preciso ler o artigo,para além do conhecimento, responder uma questão da lista de exercícios de econometria não-paramétrica.

Exemplo de estimação de VAR no "R"

A idéia nesse post é "ajudar" na estimativa de um Vetor auto-regressivo usando o programa "R"....OBS: os comandos estão escritos em vermelho. Os dados utilizados foram coletados no sistema de gerenciador de séries temporais do Bacen (link barra lateral) e no Ipeadata (link barra lateral). Para facilitar o exercício salvei o documento em minha conta no google docs, é só clicar a baixar a tabela pro teste, o nome do arquivo é "macro". A períodicidade é mensal, de jan de 2000 a dez 2010....as variáveis já estão estacionárias (para PIB, SELIC (dessazonalizado) e CÂMBIO aplicamos a primeira diferença), IBOVESPA (Ibovespa - variação percentual mensal) e IGP-M são estacionãrias em nível. O primeiro passo é importar os dados para o programa.....eu sempre tenho costume de, dentro do R, ir em "Arquivo" - "Mudar dir.." e escolher a pasta para importar os dados salvos.....no meu caso, salvo sempre dentro da própria pasta do R....em "