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Testes de raiz unitária

Dois colegas da pós na UFRGS (Rodrigo e Marcolino) montaram dois vídeos explicativos sobre testes de raiz unitária na presença de quebra estrutural, um deles é demonstrando a falha do teste ADF (Dickey Fuller aumentado) para a verificação da raiz unitária com presença de quebra estrutural e outro é o teste proposto por Zivot que identifica a presença da quebra na série. O interessante é que eles rodam os testes via Matlab e constam as rotinas no vídeo.

Parabéns guris, boa iniciativa.

os links são

http://www.youtube.com/watch?v=EKVElkUDZxU

http://www.youtube.com/watch?v=1RLNxCsDbkM

Comentários

  1. Anônimo28 de fevereiro de 2012 às 01:04

    Oi Júlio,

    Só para constar, os códigos são do Rodrigo, mas a rotina foi eu quem fez... Carlos rsrsrs

    Abs!!!

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