Direito Econômico

Recebi hoje um convite de um amigo, doutorando em direito, para uma produção conjunta de um paper sobre direito econômico (não serei mais específico no tema para não tirar a surpresa). Aceitei o convite e nos próximos meses, provavelmente, faça algo em conjunto com ele. É um tema novo para mim e tentarei levar "junto" com minhas pesquisas sobre outros temas, como cópulas e econometria não-paramétrica.
Sei que alguns diriam "loucura" ou "ta saindo do foco" mas acho interessante ter contato com profissionais e pesquisadores de outras áreas.
Vamos ver no que dá...

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LISTA FONTES DE PESQUISA ÚTEIS E CONFIÁVEIS

http://novo.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pnews&component=NewsShow&view=pnewsnewsshow&cid=128&mn=0 (Novo portal periódicos CAPES) http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=65 (ENAP - Escola Nacional de Administração Pública) http://www.scielo.br/scielo.php?lng=pt (BASE DE DADOS SCIELO) http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp (PERIÓDICOS CAPES) http://acessolivre.capes.gov.br/ http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp (DOMÍNIO PÚBLICO) www.ufrgs.br http://www.ea.ufrgs.br/ www.culturaacademica.com.br (UNESP) http://www.armazemmemoria.com. br/AjudaArmazem. aspx (história) http://www.4shared. com/dir/18704839 /b1b64358/ anthropology. html www.bvce.org (esse dá acesso a várias bibliotecas virtuais) http://bibliotecadearqueologia.blogspot.com/ http://www.ufgd.edu.br/historiaemreflexao/julho_dez_2008/edicoes-anteriores

Leitura da madrugada - Métodos para modelos aditivos não-paramétricos

O título é "Finite sample performance of kernel-based regression methods for non-parametric additive models under common bandwidth selection criterion" de CARLOS MARTINS-FILHO e KEYANG, preciso ler o artigo,para além do conhecimento, responder uma questão da lista de exercícios de econometria não-paramétrica.

Exemplo de estimação de VAR no "R"

A idéia nesse post é "ajudar" na estimativa de um Vetor auto-regressivo usando o programa "R"....OBS: os comandos estão escritos em vermelho. Os dados utilizados foram coletados no sistema de gerenciador de séries temporais do Bacen (link barra lateral) e no Ipeadata (link barra lateral). Para facilitar o exercício salvei o documento em minha conta no google docs, é só clicar a baixar a tabela pro teste, o nome do arquivo é "macro". A períodicidade é mensal, de jan de 2000 a dez 2010....as variáveis já estão estacionárias (para PIB, SELIC (dessazonalizado) e CÂMBIO aplicamos a primeira diferença), IBOVESPA (Ibovespa - variação percentual mensal) e IGP-M são estacionãrias em nível. O primeiro passo é importar os dados para o programa.....eu sempre tenho costume de, dentro do R, ir em "Arquivo" - "Mudar dir.." e escolher a pasta para importar os dados salvos.....no meu caso, salvo sempre dentro da própria pasta do R....em "

Jovem Economista

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