Pular para o conteúdo principal

Leitura da Madrugada - Teste para igualdade entre duas cópulas

Buenas, passada a primeira fase de meu trabalho de dissertação, estimar minhas cópulas com a utilização de econometria não-paramétrica, é chegada a hora de começar a pensar e realizar testes para os resultados.....minha próxima leitura é Testing for equality between two copulas - Bruno Rémillard, Olivier Scaillet para a tentativa de implementar o teste proposto pelo artigo. Já fiz uma leitura prévia, nessa noite lerei o artigo com mais atenção

Comentários

  1. ... DdAB - Duilio de Avila Berni, ...30 de junho de 2011 às 10:40

    estou interesadíssimo nos desdobramentos.
    DdAB

    ResponderExcluir
  2. Julio Cesar Araujo30 de junho de 2011 às 11:14

    Professor Duilio,

    Me sinto lisojeado em ter o Sr como leitor do blog.
    Sobre o paper....se tratando da comparação entre duas cópulas estimadas parametricamente, usando alguma "família" de cópula conhecida, as aplicações parecem ser bem acessíveis (ainda não parei para fazer a programação, mas pelo que vi parece relativaemente). Agora, se tratando de teste para comparação de cópulas estimadas via algum método não-paramétrico (como o que estou usando, via Kernel para as marginais) tenho algumas dúvidas em alguns aspectos (para tirar esse "meu pé atrás" marquei uma reunião com meu orientador e enviei um e-mail para o autor).

    Me coloco a disposição caso o Sr queira alguma informação mais precisa.

    Atc
    Julio

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

LISTA FONTES DE PESQUISA ÚTEIS E CONFIÁVEIS

http://novo.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pnews&component=NewsShow&view=pnewsnewsshow&cid=128&mn=0 (Novo portal periódicos CAPES) http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=65 (ENAP - Escola Nacional de Administração Pública) http://www.scielo.br/scielo.php?lng=pt (BASE DE DADOS SCIELO) http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp (PERIÓDICOS CAPES) http://acessolivre.capes.gov.br/ http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp (DOMÍNIO PÚBLICO) www.ufrgs.br http://www.ea.ufrgs.br/ www.culturaacademica.com.br (UNESP) http://www.armazemmemoria.com. br/AjudaArmazem. aspx (história) http://www.4shared. com/dir/18704839 /b1b64358/ anthropology. html www.bvce.org (esse dá acesso a várias bibliotecas virtuais) http://bibliotecadearqueologia.blogspot.com/ http://www.ufgd.edu.br/historiaemreflexao/julho_dez_2008/edicoes-anteriores
342 comentários
Leia mais

Leitura da madrugada - Métodos para modelos aditivos não-paramétricos

O título é "Finite sample performance of kernel-based regression methods for non-parametric additive models under common bandwidth selection criterion" de CARLOS MARTINS-FILHO e KEYANG, preciso ler o artigo,para além do conhecimento, responder uma questão da lista de exercícios de econometria não-paramétrica.
Postar um comentário
Leia mais

Exemplo de estimação de VAR no "R"

A idéia nesse post é "ajudar" na estimativa de um Vetor auto-regressivo usando o programa "R"....OBS: os comandos estão escritos em vermelho. Os dados utilizados foram coletados no sistema de gerenciador de séries temporais do Bacen (link barra lateral) e no Ipeadata (link barra lateral). Para facilitar o exercício salvei o documento em minha conta no google docs, é só clicar a baixar a tabela pro teste, o nome do arquivo é "macro". A períodicidade é mensal, de jan de 2000 a dez 2010....as variáveis já estão estacionárias (para PIB, SELIC (dessazonalizado) e CÂMBIO aplicamos a primeira diferença), IBOVESPA (Ibovespa - variação percentual mensal) e IGP-M são estacionãrias em nível. O primeiro passo é importar os dados para o programa.....eu sempre tenho costume de, dentro do R, ir em "Arquivo" - "Mudar dir.." e escolher a pasta para importar os dados salvos.....no meu caso, salvo sempre dentro da própria pasta do R....em "
11 comentários
Leia mais